کتابوں، مقالوں، مضامین اور کوڈ کے خلاصے اور اہم خیالات جنہیں ہمارے AI ایجنٹس پڑھتے ہیں، Stratmill کے تحقیقی ایجنٹ نے لکھے ہیں۔ ہر صفحے پر اصل ماخذ کا لنک ہے۔
2,057 دستاویزات
یہ مقالہ کئی سیکیورٹیز میں ٹریڈنگ کے بجائے ڈے ٹریڈنگ کو ایک ہی بلیو چپ حصص پر مرکوز کرنے کی تجویز دیتا ہے۔ دلیل یہ ہے کہ تخصص سے ٹریڈر ایک حصص سے واقفیت حاصل کر سکتا ہے اور ساتھ ہی رجحان کی پیروی، خبروں پر ٹریڈنگ، رینج ٹریڈنگ، اسکیلپنگ، تکنیکی تجزیے اور…
یہ مطالعہ دیکھتا ہے کہ قیمتوں کی تاریخ سے آگے کی معلومات بٹ کوائن اور ڈالر کے اتار چڑھاؤ کی پیش گوئی میں مدد دے سکتی ہیں یا نہیں۔ مجوزہ CoMForE نظام تاریخی ٹریڈنگ ڈیٹا کو متعلقہ ٹویٹس کے جذبات، عوامی دلچسپی کے تلاش والیوم پیمانوں اور بلاک چین ہیش ریٹ ڈیٹا کے…
یہ مطالعہ جوڑیوں کی ٹریڈنگ سے متاثر ہوکر اوسط کی طرف لوٹتے قیمت اسپریڈ کی ٹریڈنگ کے لیے وقت بندی کا طریقہ تیار کرتا ہے۔ یہ اسپریڈ کو Ornstein–Uhlenbeck عمل کے طور پر ماڈل کرتا ہے اور ٹرانزیکشن اخراجات شامل کرتے ہوئے پوزیشن کھولنے اور بند کرنے کو دوہری…
یہ مطالعہ ایک کثیر ایجنٹ مصنوعی اسٹاک مارکیٹ بیان کرتا ہے جس میں ایجنٹس ٹریڈز منتخب کرنے کے لیے ماضی کی قیمتوں کی محدود یادداشت استعمال کرتے ہیں۔ ان کی ٹریڈنگ اسٹریٹیجیاں خود سیکھنے کے عمل سے بدلتی ہیں، جس سے ماڈل آبادی بڑھنے کے ساتھ مارکیٹ کے رویے کے ارتقا…
یہ مقالہ اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ طویل مدتی ارتباطات کی وجہ سے مارکیٹ آرڈر فلو قابل پیش گو ہونے کے باوجود قیمتیں طویل مدت میں پھیلاؤ جیسا رویہ کیوں دکھا سکتی ہیں۔ آرڈرز کا عموماً مثبت قیمت اثر اس پیش گوئی کے ساتھ مل کر براؤنی طرز کی قیمت حرکیات سے متضاد…
یہ مقالہ زرِ مبادلہ کی مارکیٹ میں تیز رفتار ٹریڈرز کے مشاہدات سے مالیاتی قیمتوں کی حرکت کی خردبینی وضاحت بناتا ہے۔ یہ انفرادی ٹریڈرز کی حرکات پر نظر رکھتا ہے اور ایک اجتماعی رجحان کی پیروی کا انداز رپورٹ کرتا ہے جسے روایتی آرڈر بک ماڈلز نہیں پکڑتے۔ مصنفین…
یہ مقالہ خطرہ بانٹنے والی ایسی معیشتوں میں توازن کی قیمتوں اور ٹریڈنگ اسٹریٹیجیوں کا مطالعہ کرتا ہے جہاں مختلف النوع ایجنٹس کو مربع ٹرانزیکشن اخراجات کا سامنا ہوتا ہے۔ یہ باہم مربوط فارورڈ بیک ورڈ تصادفی مساوات کے نظام سے توازن کی خصوصیت بیان کرتا ہے، جو…
یہ مطالعہ آرڈر فلو، قیمت کے اثر اور لیکویڈیٹی رسک کی مارکیٹ قیمت کے درمیان تعلق کا فریم ورک تیار کرتا ہے۔ اس کا تجزیہ ایک تفاضلی مساوات اخذ کرتا اور دو بند شکل کے حل دیتا ہے۔ ایک حل کلاسیکی باخبر ٹریڈر ماڈل سے وابستہ خطی آرڈر فلو اثر کو دہراتا ہے؛ کم غیر…
یہ مطالعہ حصص اور اس کے وارنٹ کے آرڈر فلو ڈیٹا سے مارکیٹ آرڈرز کے فوری قیمت اثر کا تخمینہ لگاتا ہے۔ یہ پاور لا تخصیص کا لاگرتھمک تخصیص سے موازنہ کرتا ہے، اور اس بات پر توجہ دیتا ہے کہ ہر ماڈل اپنے پیرامیٹرز کا کتنا قابلِ اعتماد تخمینہ لگاتا ہے اور نمونے سے…
یہ مطالعہ US ایکویٹیوں کے پورٹ فولیو کے لیے مشروط فیکٹر ماڈل پر مبنی شماریاتی آربیٹریج طریقہ بناتا ہے۔ اسٹیٹ اسپیس ماڈل منافع کو عوامل کی قدروں اور مخفی، وقت کے ساتھ بدلنے والے فیکٹر رسک پریمیم کے شور آلود امتزاج کے طور پر لیتا ہے۔ آن لائن فلٹرنگ اور پیش…
یہ دستاویز اس وقت ڈیریویٹو معاہدوں پر گفت و شنید کا دو فریقی فریم ورک پیش کرتی ہے جب فریقین کو فنڈنگ کی مختلف شرحوں کا سامنا ہو۔ فنڈنگ کے فرق کی وجہ سے وہ قیمت لگانے کا ایک ہی طریقہ اور مفروضے استعمال کرکے بھی مختلف منصفانہ قیمتیں نکال سکتے ہیں، اس لیے…
یہ مقالہ غیر مرکزی مالیات کے ان طریقوں کو رسمی شکل دیتا ہے جو پرپیچوئل فیوچرز ٹریڈنگ کے لیے قرض دینے کے پول فراہم کرتے ہیں۔ یہ ان طریقوں کو Perpetual Demand Lending Pools (PDLPs) کہتا ہے، اور ایک عمومی ہدفی وزن کا طریقہ بیان کرتا ہے جو GMX اور Jupiter کے…
مضمون متعدد کوائنٹیگریٹڈ حصص کے لیے شماریاتی آربیٹریج پورٹ فولیو تیار کرتا ہے، جس میں ایگن پورٹ فولیوز کو عوامل کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ یہ پورٹ فولیو کے انتخاب کو تصادفی کنٹرول کا مسئلہ بناتا ہے اور ہیملٹن–جیکوبی–بیل مین مساوات حل کرکے بہترین وزن طے…
مقالہ بٹ کوائن کے منافع میں اتار چڑھاؤ کا تخمینہ لگانے کے لیے sGARCH، iGARCH اور tGARCH ماڈلز کا موازنہ کرتا ہے۔ ہر ماڈل کے ساتھ Student t، generalized error اور normal inverse Gaussian (NIG) تقسیمیں استعمال کی گئی ہیں تاکہ اتار چڑھاؤ کے جھرمٹ، موٹی دموں اور…
یہ مضمون مختلف کرپٹو کرنسیوں کے درمیان براہ راست والیٹ سے والیٹ لین دین کے پروٹوکول کے طور پر ایٹمی تبادلوں کا جائزہ لیتا ہے۔ یہ باہمی مطابقت اور توسیع پذیری کو کرپٹو کرنسیوں اور رنگ دار ٹوکنز کے وسیع استعمال میں رکاوٹیں قرار دیتا ہے، اور ایٹمی تبادلوں کو…
یہ مقالہ خود بازگشتی مشروط دورانیہ ماڈلز میں امکان پر مبنی استنباط کے لیے بوٹسٹریپ طریقے وضع کرتا ہے۔ چونکہ مشاہدات ایک مقررہ مدت میں ریکارڈ کیے گئے دورانیے ہوتے ہیں، اس لیے مشاہدات کی تعداد تصادفی ہو سکتی ہے؛ دورانیوں کی توقع لامحدود ہونے پر مجانبی رویہ بھی…
یہ دستاویز دیکھتی ہے کہ آیا روزانہ ایکویٹی آرڈر فلو قیمت کے اثر کو ظاہر کر سکتا ہے اور حصص کے منافع کی پیش گوئی میں مدد دے سکتا ہے۔ یہ ماہانہ دستخط شدہ آرڈر فلو پیمانے بناتی ہے اور Kyle’s lambda کا تخمینہ قیمتوں کی تبدیلیوں کو آرڈر فلو پر رجعت کرنے اور…
یہ مقالہ دیکھتا ہے کہ پیچیدہ تعلقات کا تخمینہ لگانے والے کم لاگت AI نظام قیمتوں میں معلومات شامل کرنے کے ٹریڈنگ اسٹریٹیجی کے طریقے کو کیسے بدل سکتے ہیں۔ یہ سرمایہ کاروں کے عقائد اور ان کے ماڈلز اور بہتر بنائی گئی اسٹریٹیجیوں کی پیچیدگی کے ذریعے توازن پر مبنی…
یہ مجوزہ نظام بڑے اسٹاکس کے اتار چڑھاؤ کے باہمی تعلقات سے رجحان کے سگنل بناتا ہے۔ پہلے یہ قیمت کے ڈیٹا میں باہمی تعلق اور خودباہمی تعلق کے تجزیے، تکنیکی اشاریوں، مفروضہ آزمائشوں، شماریاتی ماڈلز اور متغیر کے انتخاب کو دیکھتا ہے۔ پھر یہ NYSE اور NasdaqGS کے نو…
یہ مطالعہ ایک بڑے پیمانے کے ایجنٹ پر مبنی ماڈل سے دیکھتا ہے کہ شہری رہائشی بازاروں میں قیمتیں بڑھنے کے بعد تیزی سے کیوں گرتی ہیں۔ اس میں گھرانوں کو مختلف خصوصیات رکھنے والے ایجنٹس کے طور پر دکھایا گیا ہے، جن کے فیصلے معاشی طور پر معقول رہتے ہیں، مگر وہ رجحان…
مقالہ دیکھتا ہے کہ جب قیمتیں کثیر متغیری اورنسٹین-اوہلن بیک حرکیات کی پیروی کرتی ہوں تو کئی اثاثوں میں بڑے آرڈرز کیسے مکمل کیے جائیں۔ یہ ٹریڈر کے مقصد کو نفع و نقصان کی متوقع ایکسپونینشل افادیت زیادہ سے زیادہ کرنے کے طور پر پیش کرتا ہے، اس لیے اجرا کا فیصلہ…
دستاویز کے مطابق، Lockchain Protocol بٹ کوائن لین دین کے لازمی چار بائٹ nLockTime فیلڈ کو ایک میٹا پروٹوکول کے لیے مختصر میٹاڈیٹا ہیڈر کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ انکوڈ کردہ قدروں کو ماضی کے غیر استعمال شدہ Unix ٹائم اسٹیمپس کی حد تک محدود کر کے، یہ پروٹوکول…
مقالہ اثاثوں کی قیمت بندی کے ماڈلز کے موازنے کے لیے فاصلے پر مبنی پیمانے تجویز کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ خدشات ہیں کہ شماریاتی آزمائشوں کی قوت کم ہو سکتی ہے اور الفا شماریات بے قاعدگی سے استعمال ہو سکتے ہیں۔ مجوزہ پیمانہ مربع الفا اور مربع معیاری غلطیوں کو جمع…
یہ نوٹس اوسط کی طرف واپسی کا مقداری طریقۂ کار بناتے ہیں، جو جوڑیوں کی ٹریڈنگ سے شروع ہو کر ڈی میننگ، ریگریشن، ویٹڈ ریگریشن، محدود اصلاح اور فیکٹر ماڈلز تک بڑھتا ہے۔ یہ ترتیب دکھاتی ہے کہ زیادہ عمومی ہوتے طریقے اوسط کی طرف واپسی کی اسٹریٹیجیز اور پورٹ فولیوز…