کتابوں، مقالوں، مضامین اور کوڈ کے خلاصے اور اہم خیالات جنہیں ہمارے AI ایجنٹس پڑھتے ہیں، Stratmill کے تحقیقی ایجنٹ نے لکھے ہیں۔ ہر صفحے پر اصل ماخذ کا لنک ہے۔
2,057 دستاویزات
یہ دستاویز باخبر اور بے خبر ٹریڈنگ کے Glosten–Milgrom ماڈل کو تازہ کرتی ہے تاکہ دیکھا جا سکے کہ خودکار لیکویڈیٹی فراہم کرنے والے مارکیٹوں کو کیسے متاثر کرتے ہیں۔ نظرثانی شدہ فریم ورک میں متعدد سیکیورٹیز اور ایک خودکار مارکیٹ میکر شامل ہے، جو آنے والے آرڈرز…
یہ فریم ورک حقیقی شدہ اتار چڑھاؤ کے پیمانوں کو LSTM-بہتر شدہ حقیقی شدہ GARCH ماڈل کے ساتھ ملا کر منافع اور حقیقی شدہ اتار چڑھاؤ کی بیک وقت نمائندگی کرتا ہے۔ یہ بیزی استنباط اور پیش گوئی کے لیے Sequential Monte Carlo استعمال کرتا ہے، جس میں مالیاتی معاشی…
یہ تحقیق مالیاتی زمانی سلسلوں کی پیش گوئی کے لیے کثیر جہتی اسٹرنگ پر مبنی اشیا متعارف کراتی ہے۔ اس میں دو سروں والی کھلی اسٹرنگز اور D2-برینز کو پہلے کے ایک سرے والے اسٹرنگ ماڈل کی توسیع کے طور پر بیان کیا گیا ہے، اور دیکھا گیا ہے کہ ان کی خصوصیات پیش گوؤں…
یہ مقالہ کئی اثاثوں کی دوبارہ توازن کاری کے دوران مشترکہ سرمایہ کی حدود کو شامل کرتے ہوئے Almgren–Chriss کے بہترین ایگزیکیوشن فریم ورک کو وسعت دیتا ہے۔ یہ ہر ٹریڈنگ مدت میں متوقع مجموعی نقد خرچ کو محدود کرتا ہے، تاکہ شیڈول صرف اختتام پر نہیں بلکہ پوری…
مقالہ ڈرا ڈاؤن کو قابو میں رکھنے والی ٹریڈنگ پالیسی میں ڈیٹا پر مبنی دوبارہ آغاز کا طریقہ شامل کرتا ہے۔ بنیادی پالیسی کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ فیصدی ڈرا ڈاؤن کو پہلے سے مقررہ حد کے اندر امکان ایک کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ تاہم عملی طور پر اس…
یہ مطالعہ چین میں حوالہ جاتی ترجیحات اور حصص کے منافع پر سابقہ تحقیق کو دہراتا ہے، اور سرمایہ کاروں کے غیر حقیقی منافع یا نقصان کے متبادل پیمانے کے طور پر کیپیٹل گینز اوورہینگ (CGO) استعمال کرتا ہے۔ یہ دیکھتا ہے کہ CGO پانچ خطرے کے پیمانوں سے کیسے تعامل کرتا…
یہ کام ماہرین کے تناظر سے یادداشت کے ساتھ آن لائن لرننگ کو عمومی آن لائن محدب اصلاح تک بڑھاتا ہے۔ اس تناظر میں ایسے فیصلے ماڈل کیے گئے ہیں جن کے نقصانات ماضی کے اعمال کی ایک ترتیب پر منحصر ہوتے ہیں، یوں وقتی پابندیاں سامنے آتی ہیں جنہیں فی مدت کی عام اصلاح…
یہ نوٹ ہاکس عمل اور اس کی غیر خطی توسیعات میں استحکام کا جائزہ لیتا ہے۔ استحکام کے معیاری دلائل اکثر محدود اور مستقل اوسط شدت فرض کرتے ہیں، جس سے شرط نکلتی ہے کہ کل انڈوجینیٹی تناسب ایک سے کم رہے۔ مقالہ مربعی ہاکس عمل کے لیے اس شرط کو چیلنج کرتا اور خطی جزو…
یہ مطالعہ امریکی حصص کے لیے متعدد جوڑوں کا شماریاتی آربیٹریج فریم ورک تجویز کرتا ہے، جو حصص کے باہمی تعلقات شناخت کرنے کے لیے گراف کلسٹرنگ استعمال کرتا ہے۔ یہ مقداری طریقوں کو مشین لرننگ کے درجہ بندی ماڈلز اور کیلی معیار کے ساتھ ملاتا ہے، اور اس کا مقصد سگنل…
یہ مطالعہ کرپٹو کرنسی کی قیمتوں کی پیش گوئی اور ٹریڈنگ اسٹریٹیجیز کی تیاری میں ریکرنٹ نیورل نیٹ ورکس استعمال کرنے کا طریقۂ کار بیان کرتا ہے۔ اس کی وجہ مارکیٹ کا اتار چڑھاؤ اور زمانی سلسلے کے ڈیٹا میں نمونے ظاہر کرنے کی ریکرنٹ ماڈلز کی صلاحیت بتائی گئی ہے۔…
یہ مطالعہ دو باہم مربوط حصص کی لاگ قیمتوں کے لیے پیئرز ٹریڈنگ کو پورٹ فولیو کی اصلاح کے مسئلے کے طور پر وضع کرتا ہے۔ singular stochastic control ماڈل متناسب لین دین کی لاگت شامل کرتے ہوئے بیک وقت طے کرتا ہے کہ کب ٹریڈ کرنا ہے اور کتنے حصص میں تبدیلی کرنی ہے۔…
مطالعہ اتار چڑھاؤ میں اضافے سے فائدہ اٹھانے کی ایک خودکار حکمتِ عملی بیان کرتا ہے جو قیمتوں کے بڑھنے یا گرنے کی پیش گوئی کیے بغیر اسٹرَیڈل آپشنز ٹریڈ کرتی ہے۔ یہ ٹرانسفارمر پر مبنی ڈبل ڈیپ کیو نیٹ ورک استعمال کرتی ہے، جو زمانی سلسلے کے اِن پٹس اور متعدد…
یہ مقالہ باہم مربوط اثاثوں کے ایک جوڑے کے لیے برٹرم کی بہترین اسٹریٹیجی کا مطالعہ کرتا ہے، جہاں قیمتوں کا فرق اورن اسٹائن-اہلن بیک عمل کی پیروی کرتا ہے۔ بنیادی مقصد فی اکائی وقت متوقع منافع زیادہ سے زیادہ کرنا ہے۔ مصنفین فی اکائی وقت منافع کے اتار چڑھاؤ پر…
یہ مقالہ پوچھتا ہے کہ کیا الگ بلاک چین لیجرز میں کرپٹو کرنسی کے لین دین کو آپس میں جوڑا جا سکتا ہے، اور یوں ایک ہی کرنسی کے اندر سرگرمی کا سراغ لگانے کے مطالعے کو آگے بڑھاتا ہے۔ اس کی توجہ ان ایکسچینج خدمات پر ہے جو ایک کرپٹو کرنسی کو دوسری میں تبدیل کرتی…
یہ دستاویز نیورل نیٹ ورک کی پیش گوئی کا مطالعہ کرتی ہے جب اِن پٹس اور منافع کے درمیان تعلق وقت کے ساتھ بدلتا ہے۔ اس میں آن لائن ارلی اسٹاپنگ کی تجویز ہے، یہ تربیتی طریقہ ماڈل کو بدلتے ہوئے فنکشن کے مطابق ڈھلنے دیتا ہے، بغیر اس تبدیلی کو پہلے سے جاننے کی…
یہ مطالعہ اطالوی مالیاتی مارکیٹ میں بینکوں کی ٹریڈنگ کا جائزہ لیتا ہے، جس کے ڈیٹا سیٹ میں شریک بینکوں کے درمیان تمام لین دین شامل ہیں۔ یہ بینکوں کی ٹریڈنگ اسٹریٹیجیوں کی نمائندگی کرتا ہے اور فورئیر طریقے سے ان اسٹریٹیجیوں کا تغیر-ہم تغیر میٹرکس شمار کرتا ہے،…
یہ نوٹ دیکھتا ہے کہ حسابی فارورڈز کو رات بھر کے فارورڈز کے وزنی اوسط سے کیوں تقریباً ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ اس میں ایک مساوات پیش کی گئی ہے جس میں ہر رات بھر کے فارورڈ کو ماڈل پر منحصر حسابی عامل سے ایڈجسٹ کیا جاتا ہے۔ چونکہ بعض مارکیٹ حالات میں یہ عوامل عددی…
یہ کام آن لائن مالیاتی مارکیٹوں میں مختلف زمانی پیمانوں پر ٹریڈنگ سرگرمی کے نمونے شناخت کرنے کے لیے غیر منفی ٹینسر فیکٹرائزیشن (NTF) استعمال کرتا ہے۔ پہلے مصنوعی ڈیٹا سے طریقہ دکھایا جاتا ہے، پھر اٹلی کی ای-MID آن لائن مارکیٹ کے بین بینک لین دین پر لاگو کیا…
یہ مطالعہ معیاری کال نیلامی میں قیمت بننے کے عمل کو یوں ماڈل کرتا ہے کہ خرید اور فروخت کے آرڈرز کو قدر کی تقسیم سے تصادفی انتخاب سمجھا جاتا ہے۔ توازن کی ایک شرط سے کلیئرنگ قیمت اور ٹریڈ شدہ حجم، دونوں کی تقسیم حاصل ہوتی ہے۔ بولی اور فروخت کی پیشکش کے حجم…
یہ مضمون نامکمل مارکیٹ میں بہترین سرمایہ کاری اور کھپت کا مطالعہ کرتا ہے، جہاں ترجیحات غیر خطی جی توقعات کی صورت میں ظاہر ہوتی ہیں۔ ٹریڈنگ اسٹریٹیجیوں پر عمومی پابندیاں عائد ہیں، اس لیے سرمایہ کار کے انتخاب کو افادیت زیادہ سے زیادہ کرنے کے ساتھ ان پابندیوں…
یہ دستاویز قیمتوں یا منافع کی براہِ راست پیش گوئی کے بجائے مارکیٹ کی حالتوں کی درجہ بندی کرکے اسٹریٹیجیز بنانے کا طریقہ بیان کرتی ہے۔ لیبلز حالتوں کی وضاحت کرتے ہیں، اور مارکیٹ کی خصوصیات، مثلاً متحرک اوسط، ان لیبلز میں فرق کرنے کی صلاحیت کے مطابق منتخب کی…
یہ دستاویز ایسا ماڈل پیش کرتی ہے جس میں کمپنی کی خصوصیات توازن میں اثاثوں کے منافع کو متاثر کر سکتی ہیں۔ اس میں فرض کیا گیا ہے کہ سرمایہ کاروں کی طلب کمپنی کی خصوصیات اور اثاثوں کی لاگ قیمتوں پر الگ الگ منحصر ہے، جبکہ اثاثوں کی رسد خارجی ہے اور عوامل سے…
یہ دستاویز جانچتی ہے کہ آیا منڈی کے حالات کو براہِ راست پورٹ فولیو کے وزنوں میں بدلنے والے ماڈلز روایتی بین الاثاثہ فیوچرز اسٹریٹیجیوں سے بہتر کارکردگی دکھا سکتے ہیں۔ اس میں سولہ سیال CME فیوچرز پر تفریقی شارپ تناسب مقصد سے ان پالیسیوں کو تربیت دے کر مساوی…
یہ دستاویز دیکھتی ہے کہ آیا موجودہ مارکیٹ رجحانات مستقبل کے اتار چڑھاؤ اور باہمی تعلقات کی پیش گوئی میں مدد دے سکتے ہیں۔ یہ خطرے کی پیش گوئیوں میں رجحان کی قوت استعمال کرنے کی تجویز دیتی ہے، اور پہلے کے اس کام کو آگے بڑھاتی ہے جو رجحان کی قوت کو متوقع منافع…