Tóm tắt và ý chính do tác nhân nghiên cứu của Stratmill biên soạn từ sách, bài nghiên cứu, bài viết và mã nguồn mà các tác nhân AI của chúng tôi đọc. Mỗi trang đều liên kết đến tài liệu gốc.
355 tài liệu
Tài liệu kiểm tra các cách giải thích về quy luật căn bậc hai của tác động thị trường, mô tả mức tác động tăng theo quy mô metaorder so với khối lượng giao dịch. Tài liệu so sánh ba dự đoán được đề xuất với kết quả từ mô hình sổ lệnh giới hạn tối giản có các…
Bài báo cho rằng một chiến lược giao dịch có thể cải thiện kết quả bằng cách dùng thông tin giao dịch lịch sử của chính mình để quyết định có thực hiện lệnh mới hay không. Bài báo xem việc điều kiện hóa theo thông tin này là cần thiết để có lợi thế thống kê…
Tài liệu trình bày một bộ chuẩn để đánh giá tác nhân giao dịch thuật toán và mô hình ngôn ngữ trong thị trường dự đoán. Bộ chuẩn tạo các giai đoạn lịch sử từ cập nhật sổ lệnh, giao dịch, sự kiện vòng đời hợp đồng và quyết toán, sau đó phát lại theo cách tất…
Tài liệu xem xét cách các hệ thống giao dịch mã hóa theo cơ chế cam kết rồi tiết lộ có thể khiến tín hiệu funding của hợp đồng tương lai vĩnh cửu bị phơi bày trước hành vi thao túng trạng thái do chính kẻ tấn công tạo ra. Kẻ tấn công biết giao dịch của mình…
Bài báo xem xét các hợp đồng trên thị trường dự đoán có kết quả thanh toán phụ thuộc vào giá tài sản mà nhà giao dịch có thể tác động thông qua hoạt động trên thị trường cơ sở. Mô hình dự đoán rằng các hợp đồng như vậy có thể chuyển tài sản từ nhà cung cấp…
Nghiên cứu này tái lập một phương pháp giao dịch chênh lệch thống kê bằng học sâu, trong đó giao dịch dựa trên phần dư từ các mô hình nhân tố định giá tài sản. Nghiên cứu áp dụng phương pháp ban đầu vào giai đoạn ngoài mẫu gần đây hơn, sử dụng dữ liệu cổ…
Ghi chú này nghiên cứu việc tối đa hóa hữu dụng khi giao dịch phát sinh chi phí tỷ lệ thuận. Mục tiêu chính là chứng minh một định lý giới hạn cho các chiến lược giao dịch tối ưu trong bối cảnh đó, nhằm giải quyết một câu hỏi còn bỏ ngỏ do các tác giả nêu…
Nghiên cứu này xem xét cách một nhà giao dịch lớn mua hoặc bán đều đặn trong một khoảng thời gian hữu hạn ảnh hưởng đến tác động thị trường trong Minority Game. Lệnh lớn được chia nhỏ làm thay đổi môi trường thị trường và tạo ra cơ hội kinh doanh chênh lệch…
Tài liệu mô hình hóa một nhà môi giới phục vụ cả khách hàng có thông tin lẫn không có thông tin thành bài toán điều khiển ngẫu nhiên với chân trời vô hạn. Tài liệu suy ra chiến lược giao dịch tối ưu dạng đóng và dùng kết quả đó để đề xuất thuật toán dự kiến…
Nghiên cứu này trình bày phương pháp nhận diện các chuỗi chênh lệch giá một chiều (OWA) có khả năng xảy ra trong dữ liệu giao dịch giao ngay từ các sàn tiền mã hóa tập trung, nơi dữ liệu công khai không có danh tính nhà giao dịch hoặc địa chỉ ví. Phương pháp…
Bài nghiên cứu này mở rộng khuôn khổ thực thi tối ưu Almgren–Chriss để tính đến giới hạn vốn chung khi tái cân bằng nhiều tài sản. Khuôn khổ giới hạn mức chi tiền mặt tích lũy kỳ vọng ở mỗi kỳ giao dịch, vì vậy lịch thực thi phải khả thi trong suốt quá…
Bài báo phân tích trạng thái cân bằng chia sẻ rủi ro khi các tác nhân phải chịu chi phí lồi trên tốc độ giao dịch. Trong mô hình chân trời vô hạn với động lực trạng thái tuyến tính và biến động ngoại sinh, lợi suất cân bằng dao động quanh giá trị không ma…
Bài báo mô hình hóa giao dịch thuật toán giữa các tác nhân không đồng nhất không thể quan sát trực tiếp trạng thái thị trường tiềm ẩn. Các tác nhân ước lượng trạng thái bằng phương pháp lọc và giao dịch để thực hiện lệnh tối ưu hoặc kinh doanh chênh lệch…
Bài nghiên cứu đề cập một hạn chế của backtest phát lại dữ liệu lịch sử: phương pháp này không mô hình hóa cách thị trường có thể phản ứng với hành động của chiến lược. Bài viết mô tả mô phỏng đa tác nhân như một cách biểu diễn tương tác giữa các nhà giao…
Cách tiếp cận được đề xuất kết hợp dự báo tỷ giá ngoại hối với giao dịch chênh lệch giá thống kê, đồng thời tính đến độ trễ giữa lúc quan sát giá và thực hiện giao dịch. Giai đoạn đầu mô hình hóa dự báo tỷ giá dưới dạng hồi quy cấp cạnh trên đồ thị…
Tài liệu xây dựng bài toán tối đa hóa lợi ích kỳ vọng của tài sản cuối kỳ cho nhà đầu tư giao dịch hợp đồng tương lai theo thời gian rời rạc. Bài toán được đặt trong khuôn khổ thị trường Brown và giới thiệu các khái niệm thực tiễn về hợp đồng tương lai, gồm…
Nghiên cứu phân tích mối liên hệ giữa luồng lệnh, cấu trúc sổ lệnh giới hạn và quá trình hình thành giá ở quy mô trung gian, một khoảng thời gian được lựa chọn dựa trên nhu cầu lập lịch thực hiện lệnh. Dữ liệu theo từng tick được gom thành các nhóm theo khối…
Tài liệu xây dựng một mô hình thị trường trong đó giá niêm yết đi theo đường cong phi tuyến bắt nguồn từ sự bàng quan về lợi ích của một nhà cung cấp thanh khoản đại diện. Lợi ích của nhà cung cấp được biểu diễn qua một g-kỳ vọng. Vì các giao dịch làm thay…
Tài liệu giới thiệu Momentum Transformer, mô hình kết hợp cơ chế chú ý và LSTM để giao dịch dựa trên dữ liệu chuỗi thời gian. Cơ chế chú ý kết nối mô hình với các bước thời gian trước đó, trong khi nhiều đầu chú ý có thể biểu diễn động lực thị trường hoạt…
Ví dụ về khung Lean này cho thấy Mô hình Alpha có thể dùng công cụ hỗ trợ hết hạn để đặt thời điểm đóng các nhận định giao dịch được tạo ra. Thuật toán dùng nhóm cổ phiếu US được chọn thủ công, gồm SPY, dữ liệu theo giờ, phân bổ danh mục theo tỷ trọng bằng…
Chiến lược đảo chiều ngắn hạn mua các cổ phiếu vừa giảm giá và bán những cổ phiếu vừa tăng giá, kỳ vọng lợi suất tương đối đổi chiều trong khoảng thời gian ngắn. Tài liệu mô tả danh mục hằng tuần gồm 100 công ty lớn nhất theo vốn hóa thị trường: mua mười mã…
Tài liệu giải thích cách khởi chạy Freqtrade và chọn cấu hình, chiến lược, thư mục dữ liệu cùng cơ sở dữ liệu cho một lần chạy bot. Tài liệu nêu các tùy chọn dòng lệnh cho giao dịch thực hoặc mô phỏng, gồm thiết lập số dư và phí trong chế độ chạy thử, đồng…
Chiến lược lưới giao ngay này đặt các cặp lệnh mua và bán quanh thị trường, rồi dựng lại lưới sau khi lệnh khớp dựa trên giá khớp cùng giá mua và bán hiện tại. Khoảng cách lưới và khối lượng lệnh có thể cấu hình. Bộ tính vị thế theo dõi mức độ phơi nhiễm…
Chiến lược này dùng Bollinger Bands tính từ giá đóng cửa theo giờ để tạo giao dịch mua và bán. Chiến lược mở vị thế mua khi tick mới nhất vượt lên trên dải trên và mở vị thế bán khi tick giảm xuống dưới dải dưới. Vị thế mua được đóng khi giá xuống dưới dải…