Thư viện kiến thức

Nghiên cứu đánh giá các cách điều chỉnh mô hình ngôn ngữ tổng quát để tạo chiến lược có thể chạy trên khuôn khổ Backtrader. Phương pháp kết hợp tiền huấn luyện tiếp tục trên mã của khuôn khổ với tinh chỉnh có giám sát trên các ví dụ chuyển yêu cầu thành mã…

Bài báo xem xét tình trạng quá khớp backtest trong học tăng cường sâu (DRL) cho giao dịch tiền mã hóa như một bài toán kiểm định giả thuyết. Nghiên cứu huấn luyện các tác nhân DRL, ước lượng xác suất quá khớp của từng tác nhân và loại bỏ những tác nhân bị…

Bài báo đề xuất mạng đối sinh tạo sinh có điều kiện để hiệu chỉnh từng chiến lược giao dịch và kết hợp tín hiệu của chúng. Bài báo đưa ra quy trình huấn luyện và lựa chọn cGAN cho dữ liệu chuỗi thời gian, dùng mẫu được tạo ra để tinh chỉnh chiến lược, đồng…

Nghiên cứu dùng mạng Bayes động để xây dựng mô hình ước lượng tỷ lệ giá trên lợi nhuận cơ bản, vốn thường dựa vào đánh giá của chuyên gia. Tỷ lệ PE được suy luận nhằm hỗ trợ quyết định đầu tư của con người hoặc làm đầu vào cho hệ thống giao dịch tự động. Các…

Nghiên cứu giới thiệu Kỹ thuật Giao dịch Tối ưu cho giao dịch cặp đa biến trên một nền tảng tiền mã hóa. Phương pháp chọn một nhóm tiền pháp định liên kết với tiền mã hóa và theo dõi chúng đồng thời để tìm cơ hội kinh doanh chênh lệch giá. Để dung hòa các…

NoxTrader sử dụng dữ liệu giá và khối lượng cổ phiếu US trong quá khứ để tạo các đặc trưng như lợi suất, giá theo tuần và động lượng giá theo tháng. Hệ thống áp dụng mô hình LSTM để dự đoán lợi suất và nắm bắt xu hướng giá dai dẳng, đồng thời cập nhật mô…

Bài báo giới thiệu CausalReinforceNet, một khuôn khổ nhằm đưa phân tích nhân quả vào các quyết định học tăng cường trong giao dịch tiền mã hóa. Khuôn khổ kết hợp kỹ thuật Bayes và mạng Bayes động với học tăng cường, nhằm giúp tác nhân suy luận về các mối…

Tài liệu đánh giá cách các đặc điểm tài sản kết hợp để dự đoán lợi nhuận và cách dùng chúng xây dựng danh mục cho nhà đầu tư có mức chấp nhận rủi ro khác nhau. Hiệu suất được xem xét theo ích dụng lũy thừa ngoài mẫu và các giá trị tương đương chắc chắn, sau…

Nghiên cứu này tìm hiểu liệu học tăng cường có thể cải thiện giao dịch cặp tiền mã hóa hay không; đây là cách tiếp cận kinh doanh chênh lệch thống kê dựa trên chênh lệch giá giữa các tài sản tương quan. Các tác giả xây dựng môi trường giao dịch và huấn luyện…

Bài báo mở rộng khái niệm kinh doanh chênh lệch thống kê bằng cách xác định lợi nhuận theo các trạng thái thị trường cụ thể, được biểu diễn bằng một hệ thống thông tin như sigma-algebra. Khung này bao gồm kinh doanh chênh lệch cổ điển như một trường hợp đặc…

Bài báo giới thiệu một lớp quy tắc giao dịch tài sản gọi là chính sách tuyến tính kép và nghiên cứu độ vững chắc của chúng khi giao dịch phát sinh chi phí. Bài báo dùng mức lãi giao dịch kỳ vọng luôn dương ở các hướng thị trường khác nhau làm tiêu chí đánh…

Nghiên cứu này đánh giá liệu các quy tắc giao dịch cặp phổ biến có còn hiệu quả trên thị trường cổ phiếu US hiện đại hay không. Nghiên cứu áp dụng cả phương pháp dựa trên khoảng cách và phương pháp đồng liên kết cho cổ phiếu trong giai đoạn từ 1990 đến 2020,…

Nghiên cứu này kết hợp các thước đo thị trường Bitcoin với tín hiệu xã hội và hành vi để tìm hiểu giao dịch thuật toán. Đầu vào gồm giá và khối lượng trên sàn, mức độ ứng dụng công nghệ và khối lượng giao dịch Bitcoin, cùng với hoạt động tìm kiếm, lượng…

Nghiên cứu đánh giá phương pháp giao dịch cặp tự động trên các cổ phiếu niêm yết thuộc phân khúc thứ nhất của Sở Giao dịch Chứng khoán Tokyo. Nghiên cứu xét các cặp cổ phiếu có tương quan cao và theo dõi chênh lệch giữa giá của chúng. Ba ngưỡng xác định thời…

Nghiên cứu mô hình hóa giao dịch danh mục thành một quá trình quyết định Markov và huấn luyện tác nhân bằng học sâu Q-learning để chọn phân bổ trên nhiều tài sản. Không gian hành động rời rạc và tổ hợp: với mỗi tài sản, tác nhân chọn hướng giao dịch ở quy mô…

Công trình nghiên cứu mô hình nhân tố cho mặt cắt lợi suất hằng ngày của tiền mã hóa và tài sản số khác, sử dụng dữ liệu thị trường từ sàn giao dịch. Nghiên cứu xác định một nhân tố dẫn đầu dường như đóng góp mạnh vào lợi suất tài sản mã hóa. Tài liệu cũng…

Tài liệu đề xuất X-Trend, mô hình dự báo chuỗi thời gian theo xu hướng được thiết kế để thích ứng nhanh khi thị trường chuyển sang chế độ mới. Mô hình dùng học ít mẫu và cơ chế chú ý chéo trên tập ngữ cảnh gồm các chế độ chuỗi thời gian tài chính, chuyển các…

Nghiên cứu xem xét liệu nhà giao dịch học tăng cường có thay đổi chiến lược sau khi trải qua bong bóng giá tài sản hay không, và việc học đó có ảnh hưởng đến các bong bóng sau này không. Các nhà nghiên cứu huấn luyện tác nhân trong mô phỏng thị trường đa tác…

Bài báo đề xuất chiến lược chọn vị thế mua hoặc bán hợp đồng tương lai VIX cho ngày kế tiếp. Bài báo xem cấu trúc kỳ hạn của hợp đồng tương lai là một quá trình Markov và chọn vị thế nhằm tối đa hóa lợi ích kỳ vọng dựa trên hình dạng và mức hiện tại của…

Bài báo nghiên cứu động lượng khách hàng, một mô thức lợi suất trong đó kết quả hoạt động của doanh nghiệp có quan hệ thuận chiều với kết quả trước đó của khách hàng doanh nghiệp. Bài báo cho biết hiệu ứng này khác với động lượng giá và động lượng lợi nhuận…

Tài liệu trình bày AutoQuant, một khuôn khổ hỗ trợ ra quyết định dựa trên quy tắc để chọn cấu hình giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh cửu tiền mã hóa. Khuôn khổ nêu rõ thời điểm khớp lệnh, cách xử lý funding, phí, trượt giá và các yêu cầu về tính khả thi, sau…

Bài báo trình bày một phương pháp số để mô phỏng các quá trình căn bậc hai mà vẫn duy trì tính không âm. Bước cốt lõi là mô phỏng quá trình tích phân trước, rồi dùng đại lượng đó để xây dựng sơ đồ cho chính quá trình ấy. Phương pháp được áp dụng cho quá…

Nghiên cứu so sánh hai mô hình học máy, LightGBM và LSTM, với hai chiến lược dựa trên chỉ báo cho Bitcoin: giao cắt đường trung bình động hàm mũ và kết hợp MACD với ADX. Nghiên cứu đặt phép so sánh trong bối cảnh các quỹ hoán đổi danh mục Bitcoin giao ngay…

Tài liệu kiểm tra các cách giải thích về quy luật căn bậc hai của tác động thị trường, mô tả mức tác động tăng theo quy mô metaorder so với khối lượng giao dịch. Tài liệu so sánh ba dự đoán được đề xuất với kết quả từ mô hình sổ lệnh giới hạn tối giản có các…