Thư viện kiến thức

Notebook này dùng mô hình hỗn hợp Gaussian để nhóm các tháng theo hành vi kết hợp của chín chuỗi lợi nhuận nhân tố và nhóm tài sản. Notebook chuẩn hóa quan sát hàng tháng, loại các tháng thiếu giá trị và so sánh số cụm ứng viên bằng BIC, AIC và điểm…

Tài liệu này mô tả tập dữ liệu ETF hàng ngày, được dùng làm nhóm ứng viên cho nghiên cứu động lượng và đa tài sản. Tập dữ liệu bao gồm chín nhóm, trong đó có cổ phiếu US và quốc tế, thu nhập cố định, hàng hóa, quỹ chuyên biệt và tiền tệ. Dữ liệu lấy từ Yahoo…

Notebook này phát triển các đặc trưng cần nhiều chuỗi tài sản. Notebook so sánh kiểm định đồng liên kết Engle-Granger và Johansen, giải thích vì sao chỉ đồng biến không đồng nghĩa với chênh lệch dừng, đồng thời ước tính tỷ lệ phòng hộ bằng cả hồi quy trên…

Tài liệu mô tả việc dùng thuật toán tạo cấu trúc liên minh dựa trên đồ thị, GCS-Q, để phân cụm các tài sản được biểu diễn bằng đồ thị có trọng số và dấu của tương quan lợi nhuận. Động lực là các phương pháp phân cụm phổ biến có thể làm mất thông tin khi…

Tài liệu nghiên cứu đầu tư dài hạn trong mô hình nhân tố ngẫu nhiên khi nhà đầu tư tối đa hóa tiện ích lũy thừa kỳ vọng vững chắc. Tính vững chắc ở đây nghĩa là tính đến một mô hình thay thế bất lợi, thay vì chỉ tối ưu theo một mô hình giả định duy nhất. Các…

Nghiên cứu này xem xét cách phân bổ các chiến lược theo xu hướng trên nhiều tài sản có thể có lợi suất tương quan với nhau. Với giả định thị trường Gaussian và chiến lược tuyến tính, nghiên cứu suy ra các công thức cho lợi suất kỳ vọng và phương sai của danh…

DeepUnifiedMom là khuôn khổ xây dựng danh mục kết hợp tín hiệu động lượng chuỗi thời gian trên nhiều khung thời gian. Phương pháp dùng học đa nhiệm với kiến trúc hỗn hợp chuyên gia nhiều cổng để tạo danh mục hợp nhất, nhằm nắm bắt hành vi động lượng mà các…

Bài nghiên cứu phân tích định giá cân bằng của một tài sản có giá dương và hồi quy về trung bình trong thời gian liên tục, khi các nhà đầu tư có niềm tin khác nhau về tốc độ hồi quy về trung bình và mức trung bình dài hạn của tài sản. Kết quả trọng tâm là…

Bài viết so sánh các phân bổ cố định giữa cổ phiếu và trái phiếu, cũng như giữa cổ phiếu, trái phiếu và vàng, với các danh mục linh hoạt chỉ nắm giữ vị thế mua và có thể giữ tiền mặt. Các danh mục sử dụng dữ liệu công khai, tái cân bằng hàng tháng và được…

Công trình này kết nối biến động thô quan sát được ở các tài sản tài chính với động lực vi mô liên kết giá của nhiều tài sản. Trong khi phần lớn mô hình hóa trước đây tập trung vào một tài sản, các tác giả nghiên cứu cách mô hình biến động thô đa biến có thể…

Tài liệu mô tả một phương pháp tách chuỗi thời gian tài chính thành các quá trình hoạt động trên những thang thời gian khác nhau. Phương pháp biểu diễn việc phân tách thành các bài toán trị riêng tổng quát, dùng tiêu chí dựa trên phương sai và tính dừng ở…

Bài viết nghiên cứu liệu các chiến lược dựa trên tài sản phi cổ phiếu có thể đa dạng hóa chiến lược đầu tư thuật toán gắn với S&P 500 hay không. Bài so sánh tín hiệu tạo từ dự báo LSTM, dự báo ARIMA-GARCH, động lượng và quy tắc giao dịch ngược xu hướng. Các…

Tài liệu phác thảo cách tiếp cận có hệ thống để điều chỉnh chiến lược giao dịch và phân bổ tài sản khi điều kiện thị trường thay đổi. Tài liệu đề xuất dùng mô hình tự hồi quy Markov chuyển trạng thái để nhận diện và dự đoán các chế độ có liên hệ tương đối…

Công trình này đề xuất RADAR, một khuôn khổ khuếch tán tăng cường truy xuất để học biểu diễn trạng thái thị trường dùng trong tối ưu hóa danh mục theo khuôn khổ hệ số chiết khấu ngẫu nhiên. Động lực của phương pháp là thị trường chuyển đổi giữa các chế độ,…

Tail-GAN là bộ tạo kịch bản dựa trên dữ liệu, được thiết kế để mô phỏng động thái giá chung thực tế cho danh mục nhiều tài sản có số chiều cao, tập trung vào các khoản lỗ ở phần đuôi của phân phối. Phương pháp sử dụng tính khả định đồng thời của…

Nghiên cứu trình bày thành phần không gian dựa trên đồ thị cho mô hình tác nhân quy mô lớn về thị trường nhà ở đô thị. Mô hình thể hiện cách các đặc điểm xã hội và kinh tế—bao gồm tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội, xu hướng chạy theo xu hướng và phạm vi hoạt động của…

Bài nghiên cứu xem xét liệu thông tin động lượng ở một thị trường hợp đồng tương lai có thể giúp dự đoán động lượng ở các thị trường khác hay không. Nghiên cứu xây dựng mạng lưới từ các đặc trưng động lượng suy ra từ giá trên 64 hợp đồng được giao dịch liên…

Công trình mô tả các chiến lược giao dịch hệ thống dựa trên chỉ báo khủng hoảng được suy ra từ phổ của ma trận hiệp phương sai hoặc tương quan. Một nhóm chỉ báo so sánh phân phối trị riêng của từng ngày với phân phối tham chiếu của thị trường yên ắng hoặc…

Bài nghiên cứu khảo sát giá cân bằng và chiến lược giao dịch trong các nền kinh tế chia sẻ rủi ro, nơi các tác nhân không đồng nhất phải chịu chi phí giao dịch bậc hai. Nghiên cứu mô tả trạng thái cân bằng bằng một hệ phương trình ngẫu nhiên tiến-lùi liên…

Bài báo xem xét cách ước tính biến động danh mục và đóng góp rủi ro của tài sản trong các kỳ nắm giữ dài hơn một ngày. Phép điều chỉnh căn bậc hai theo thời gian quen thuộc giả định lợi suất không có tương quan chuỗi. Theo giả định đó, đóng góp biến động…

Nghiên cứu dùng mô hình dựa trên tác nhân quy mô lớn để xem xét vì sao thị trường nhà ở đô thị có giá tăng rồi điều chỉnh mạnh. Mô hình biểu diễn các hộ gia đình thành tác nhân không đồng nhất, có quyết định vẫn hợp lý theo tiêu chí kinh tế nhưng cho phép…

Bài báo nghiên cứu cách khớp các lệnh lớn trên nhiều tài sản khi giá tuân theo động thái Ornstein–Uhlenbeck đa biến. Mục tiêu của nhà giao dịch được đặt là tối đa hóa kỳ vọng của hàm tiện ích mũ áp dụng cho lãi và lỗ, vì vậy quyết định khớp lệnh tính đến rủi…

Nghiên cứu dùng thí nghiệm thực địa tiến hành theo phương pháp phòng thí nghiệm để xem xét cách mọi người dự đoán thị trường tài chính sẽ tăng hay giảm. Người tình nguyện nhận thông tin tài chính có kiểm soát dựa trên dữ liệu thực từ các chỉ số toàn cầu và…

Tài liệu này đề xuất rằng tính ngẫu nhiên trong các giao dịch trên thị trường góp phần tạo nên hành vi ngẫu nhiên của giá và lợi suất. Tài liệu xem xét giá trị và khối lượng giao dịch trong một khoảng lấy trung bình, coi chúng là các biến ngẫu nhiên, rồi…