BTC بازگشت به میانگین (Mean-Reversion) بیسیس اسپات-پرپ در بورس یکسان به‌صورت لانگ-شورت روی BINANCE (سیگنال بین‌پلتفرمی: BINANCE_SPOT → اجرای پرپ BINANCE، 4 ساعته، OHLCV خالص، خلاف‌روند با 3 پارامتر)

استراتژی بازگشت به میانگین خلاف‌روند بین‌پلتفرمی روی BTC. ابزار EXECUTION، BTCUSDT.BINANCE است (پرپچوال USD-M — از لانگ AND شورت پشتیبانی می‌کند، کارمزدهای 0.10% RT). منبع SIGNAL بیسیس بین قیمت پایانی BTCUSDT.BINANCE_SPOT و قیمت پایانی پرپ BTCUSDT.BINANCE در پایان هر کندل 4 ساعته است — به‌طور صریح بین‌پلتفرمی (پلتفرم BINANCE_SPOT طبق طبقه‌بندی بخش پورتفولیو از BINANCE متمایز است). این مکانیزم اساساً با کلاس شکست منسوخ‌شده‌ی 'نسبت جفت‌های رمزارز MR' متفاوت است، زیرا بیسیس اسپات-پرپ توسط مکانیزم فاندینگ STRUCTURALLY ARBITRAGE-BOUNDED می‌شود: هنگامی که پرپ از اسپات جدا می‌شود، پرداخت‌های فاندینگ به‌صورت مکانیکی آربیتراژگران را برای بستن شکاف ترغیب می‌کنند. این OPPOSITE جفت‌های نسبتی توکن‌های L1 (SOL/AVAX، BTC/ETH) است، جایی که دارایی‌های رمزارزی رقیب طبق یادداشت منسوخ‌سازی تحلیل‌گر 'دریفت-محور هستند، NOT یک فرآیند ایستا (stationary)' — درحالی‌که بیسیس به دلیل طراحی بورس، IS ایستا است. وقتی پرپ بیش از +50 بیسیس‌پوینت بالاتر از اسپات بسته شود (لانگ‌های بیش‌اهرم‌شده پریمیوم می‌پردازند)، وارد SHORT پرپ شوید. وقتی پرپ بیش از -30 بیسیس‌پوینت پایین‌تر از اسپات بسته شود (نادر، کپیتولیشن)، وارد LONG پرپ شوید. خروج زمانی انجام می‌شود که بیسیس به محدوده خنثی ±10 بیسیس‌پوینت بازگردد OR توقف زمانی در 12 کندل (48 ساعت). نکته کلیدی: NO وابستگی به پرداخت فاندینگ (بنابراین تحت تأثیر شکاف زیرساختی که استراتژی‌های فاندینگ 9 را از بین برد قرار نمی‌گیرد)، NO اجرای آربیتراژ بیسیس (بدون پایه اسپات = بدون کارمزدهای اسپات 0.20%، بدون هماهنگ‌سازی دو-پایه‌ای)، اجرای خالص تک‌ابزاری که توسط سیگنال بین‌پلتفرمی هدایت می‌شود. تناوب معامله: بیسیس اسپات-پرپ تقریباً 40-80 بار در سال روی BTC در طول تاریخچه 7+ ساله BINANCE_SPOT از ±50/±30 بیسیس‌پوینت عبور می‌کند — که منجر به 24-40 OOS معامله در هر پنجره واک-فوروارد می‌شود، که به‌طور قابل توجهی بالاتر از حد پایین تجربی 5-معامله-در-هر-پنجره تحلیل‌گر است.