BTC Same-Exchange Spot-Perp Basis Mean-Reversion Long-Short op BINANCE (Cross-Venue Signaal: BINANCE_SPOT → BINANCE Perp Uitvoering, 4H, Pure OHLCV, 3-Parameter Contrarian)

Cross-venue contrarian mean-reversion strategie op BTC. EXECUTION instrument is BTCUSDT.BINANCE (USD-M perpetual — ondersteunt long AND short, 0.10% RT fees). SIGNAL bron is de basis tussen BTCUSDT.BINANCE_SPOT close en BTCUSDT.BINANCE perp close bij elke 4H bar close — expliciet cross-venue (BINANCE_SPOT venue is onderscheiden van BINANCE volgens de portfolio bucket classificatie). Het mechanisme is fundamenteel onderscheiden van de afgekeurde 'crypto pairs ratio MR' failure class omdat de spot-perp basis STRUCTURALLY ARBITRAGE-BOUNDED is door het funding mechanisme: wanneer perp disloceert van spot, stimuleren funding betalingen arbitrageurs mechanisch om de gap te dichten. Dit is het OPPOSITE van L1-token ratio pairs (SOL/AVAX, BTC/ETH) waar concurrerende crypto activa 'drift-dominant, NOT een stationary process' zijn volgens de afkeuringsnotitie van de analist — basis IS stationary by exchange design. Wanneer perp sluit >+50 bps boven spot (over-leveraged longs die premium betalen), ga SHORT perp in. Wanneer perp sluit >-30 bps onder spot (zeldzaam, capitulatie), ga LONG perp in. Exit wanneer basis terugkeert naar ±10 bps neutraal OR time-stop bij 12 bars (48 uur). Cruciaal: NO funding payment afhankelijkheid (dus onaangetast door de infrastructure gap die 9 funding strategieën heeft gedood), NO basis-arbitrage uitvoering (geen spot been = geen 0.20% spot fees, geen two-leg orchestratie), pure single-instrument uitvoering gedreven door cross-venue signaal. Trade frequentie: spot-perp basis kruist ±50/±30 bps ongeveer 40-80 keer/jaar op BTC over de 7+ jaar BINANCE_SPOT historie — wat 24-40 OOS trades per walk-forward window oplevert, ruim boven de empirisch vastgestelde 5-trade-per-window floor van de analist.