BTC Long-Short di Mean-Reversion sulla Base Spot-Perp Stesso Exchange su BINANCE (Segnale Cross-Venue: BINANCE_SPOT → Esecuzione Perp BINANCE, 4H, OHLCV Puro, Contrarian a 3 Parametri)

Strategia contrarian di mean-reversion cross-venue su BTC. Lo strumento EXECUTION è BTCUSDT.BINANCE (perpetual USD-M — supporta long AND short, commissioni 0.10% RT). La fonte SIGNAL è la base tra la chiusura BTCUSDT.BINANCE_SPOT e la chiusura del perpetual BTCUSDT.BINANCE a ogni chiusura di barra 4H — esplicitamente cross-venue (il venue BINANCE_SPOT è distinto da BINANCE secondo la classificazione del bucket di portafoglio). Il meccanismo è fondamentalmente distinto dalla classe di fallimento deprecata 'crypto pairs ratio MR' perché la base spot-perp è STRUCTURALLY ARBITRAGE-BOUNDED dal meccanismo di funding: quando il perp si disallinea dallo spot, i pagamenti di funding incentivano meccanicamente gli arbitraggisti a chiudere il gap. Questo è l'OPPOSITE delle coppie di rapporto tra token L1 (SOL/AVAX, BTC/ETH) dove asset crypto concorrenti sono 'drift-dominant, NOT un processo stazionario' secondo la nota di deprecazione dell'analista — la base IS stazionaria per progettazione dell'exchange. Quando il perp chiude oltre +50 bps sopra lo spot (long sovra-indebitati che pagano un premio), si entra SHORT sul perp. Quando il perp chiude oltre -30 bps sotto lo spot (raro, capitolazione), si entra LONG sul perp. Uscita quando la base ritorna a ±10 bps neutrale OR time-stop a 12 barre (48 ore). Fondamentalmente: NO dipendenza dai pagamenti di funding (quindi non influenzata dal gap infrastrutturale che ha eliminato le strategie di funding 9), NO esecuzione di arbitraggio sulla base (nessuna gamba spot = nessuna commissione spot 0.20%, nessuna orchestrazione a due gambe), esecuzione pura a strumento singolo guidata da segnale cross-venue. Frequenza di trading: la base spot-perp attraversa ±50/±30 bps circa 40-80 volte/anno su BTC nell'intera storia 7+ anni di BINANCE_SPOT — producendo 24-40 OOS trade per finestra walk-forward, ben al di sopra della soglia minima empiricamente stabilita dall'analista di 5 trade per finestra.