Hopp til innhold

Vis original

BTC Samme-Børs Spot-Perp Basis Mean-Reversion Long-Short på BINANCE (Kryss-Plattform Signal: BINANCE_SPOT → BINANCE Perp-Eksekvering, 4T, Ren OHLCV, 3-Parameter Kontrær)

Hypotese

Kryss-plattform kontrær mean-reversion-strategi på BTC. EXECUTION-instrumentet er BTCUSDT.BINANCE (USD-M perpetual — støtter long AND short, 0.10% RT-gebyrer). SIGNAL-kilden er basisen mellom BTCUSDT.BINANCE_SPOT-sluttkurs og BTCUSDT.BINANCE perp-sluttkurs ved hvert 4T-barslutt — eksplisitt kryss-plattform (BINANCE_SPOT-plattformen er distinkt fra BINANCE i henhold til porteføljens bøtteklassifisering). Mekanismen er fundamentalt forskjellig fra den utfasede 'krypto-par-ratio MR'-feilklassen fordi spot-perp-basisen er STRUCTURALLY ARBITRAGE-BOUNDED av finansieringsmekanismen: når perp desynkroniserer fra spot, insentiverer finansieringsbetalinger mekanisk arbitrasjører til å lukke gapet. Dette er OPPOSITE av L1-token-ratio-par (SOL/AVAX, BTC/ETH) hvor konkurrerende kryptoaktiva er 'drift-dominante, NOT en stasjonær prosess' ifølge analytikerens utfasingsnotat — basisen IS stasjonær ved børsdesign. Når perp lukker >+50 bps over spot (overbelånte longs betaler premie), gå inn SHORT perp. Når perp lukker >-30 bps under spot (sjeldent, kapitulasjon), gå inn LONG perp. Avslutt når basisen returnerer til ±10 bps nøytral OR tids-stopp ved 12 barer (48 timer). Avgjørende: NO avhengighet av finansieringsbetalinger (dermed upåvirket av infrastrukturgapet som drepte 9-finansieringsstrategier), NO basis-arbitrasje-eksekvering (ingen spot-ben = ingen 0.20% spot-gebyrer, ingen to-bens orkestrering), ren enkelt-instrument-eksekvering drevet av kryss-plattform-signal. Handelsfrekvens: spot-perp-basisen krysser ±50/±30 bps omtrent 40-80 ganger/år på BTC gjennom 7+ års BINANCE_SPOT-historikk — noe som gir 24-40 OOS handler per walk-forward-vindu, godt over analytikerens empirisk fastsatte 5-handel-per-vindu-gulv.

Stratmill er et forsknings- og papirhandelsverktøy, ikke finansiell rådgivning eller en megler. Backtest- og papirresultater er hypotetiske. Handel innebærer risiko for tap.