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BTC Reversión a la Media Long-Short de Base Spot-Perp del Mismo Exchange en BINANCE (Señal Cross-Venue: BINANCE_SPOT → Ejecución Perp BINANCE, 4H, OHLCV Puro, Contrarian de 3 Parámetros)

Hipótesis

Estrategia de reversión a la media contrarian cross-venue sobre BTC. El instrumento EXECUTION es BTCUSDT.BINANCE (USD-M perpetuo — soporta long AND short, 0.10% RT comisiones). La fuente SIGNAL es la base entre el cierre BTCUSDT.BINANCE_SPOT y el cierre perp BTCUSDT.BINANCE en cada cierre de barra 4H — explícitamente cross-venue (el venue BINANCE_SPOT es distinto de BINANCE según la clasificación de buckets de cartera). El mecanismo es fundamentalmente distinto de la clase de fallo deprecada 'ratio de pares cripto MR' porque la base spot-perp es STRUCTURALLY ARBITRAGE-BOUNDED por el mecanismo de funding: cuando el perp se disloca del spot, los pagos de funding incentivan mecánicamente a los arbitrajistas a cerrar la brecha. Este es el OPPOSITE de los pares de ratio de tokens L1 (SOL/AVAX, BTC/ETH) donde los activos cripto competidores son 'dominados por drift, NOT un proceso estacionario' según la nota de deprecación del analista — la base IS estacionaria por diseño del exchange. Cuando el perp cierra >+50 bps por encima del spot (longs sobreapalancados pagando prima), entrar SHORT perp. Cuando el perp cierra >-30 bps por debajo del spot (raro, capitulación), entrar LONG perp. Salir cuando la base vuelva a ±10 bps neutral OR time-stop en 12 barras (48 horas). Críticamente: NO dependencia de pagos de funding (por tanto no afectada por la brecha de infraestructura que mató a las estrategias de funding 9), NO ejecución de arbitraje de base (sin pierna spot = sin comisiones spot 0.20%, sin orquestación de dos piernas), ejecución pura de instrumento único driven by cross-venue signal. Frecuencia de operaciones: la base spot-perp cruza ±50/±30 bps aproximadamente 40-80 veces/año en BTC a lo largo del historial de 7+ años BINANCE_SPOT — produciendo 24-40 OOS operaciones por ventana walk-forward, muy por encima del suelo de 5 operaciones por ventana establecido empíricamente por el analista.

Stratmill es una herramienta de investigación y paper trading, no asesoramiento financiero ni un bróker. Los resultados de backtest y paper trading son hipotéticos. Operar conlleva riesgo de pérdida.