Acumulare pe piața spot ETH la scăderea față de maximul pe 30 zile, cu ieșire la revenire (zilnic)

O strategie de acumulare exclusiv cu poziții long, pe un singur instrument, pe piața spot ETHUSDT (BINANCE_SPOT), care utilizează bare zilnice și date ONLY OHLCV. Din punct de vedere arhitectural, reproduce strategia validată de acumulare pe piața spot BTC la scăderea față de maximul pe 30 zile (în prezent la paper_stage, cu un raport Sharpe de 3.33), aplicată pieței spot ETH pentru diversificarea portofoliului. Strategia așteaptă ca ETH să scadă semnificativ față de un maxim recent pe 30 zile WHILE regimul de trend ascendent pe termen lung este intact (prețul se află încă deasupra SMA pe 200 zile), apoi deschide o poziție long la prima închidere zilnică peste închiderea zilei precedente. Închide poziția când prețul revine la maximul său mobil pe 30 zile (pozițiile câștigătoare profită de revenire) sau când se activează un stop mobil ATR / un filtru de regim (limitează rapid pierderile). Arhitectura corectează explicit ambele defecte fatale ale strategiei abandonate „ETH Spot Capitulation Buy-the-Dip”: (1) ADDS un filtru de regim SMA pe 200 zile (versiunea abandonată nu avea niciunul, așa că a cumpărat în plină prăbușire pe piețele descendente din 2018, 2022) și (2) INVERTS asimetria defectuoasă a ieșirilor, folosind revenirea la maxim drept țintă de marcare a profitului (lasă pozițiile câștigătoare să continue până la revenirile tipice de +15-25%), în loc de RSI=55 (care plafona câștigurile la +3-5%). Tranzacționarea pe piața spot înseamnă lipsa costurilor de finanțare, lipsa riscului de lichidare și compatibilitate cu conturile CASH. Intervalul zilnic, cu o frecvență redusă a semnalelor (~5-15 intrări/an), menține comisioanele la un nivel gestionabil chiar și la costul RT mai ridicat al tranzacționării spot pe 0.20%.