Накопичення під час 30-денної просадки спотового ETH з виходом після відновлення (денний таймфрейм)

Стратегія накопичення одного інструмента на спотовому ринку ETHUSDT (BINANCE_SPOT) лише з довгими позиціями, що використовує денні бари та дані ONLY OHLCV. За архітектурою повторює перевірену стратегію накопичення на 30-денних просадках BTC Spot (наразі на рівні paper_stage із коефіцієнтом Шарпа 3.33), застосовану до спотового ринку ETH для диверсифікації портфеля. Стратегія чекає, доки ETH суттєво знизиться від нещодавнього 30-денного максимуму WHILE режим довгострокового висхідного тренду зберігається (ціна все ще вища за 200-денну SMA), а потім відкриває довгу позицію за першого денного закриття вище попереднього. Виходить із позиції, коли ціна відновлюється до свого ковзного 30-денного максимуму (прибуткові позиції утримуються протягом відскоку), або коли спрацьовує трейлінг ATR / фільтр режиму (збиткові позиції швидко закриваються). Архітектура явно виправляє обидва фатальні недоліки відкинутої стратегії 'ETH Spot Capitulation Buy-the-Dip': (1) вона ADDS фільтр режиму на основі 200-денної SMA (у відкинутій версії його не було, тому вона ловила падаючі ножі на ведмежих ринках 2018, 2022), і (2) вона INVERTS хибну асиметрію виходів, використовуючи відновлення до піку як ціль фіксації прибутку (дає прибутковим позиціям зростати до типових відновлень на +15-25%), замість RSI=55 (що обмежувало прибуток рівнем +3-5%). Торгівля на спотовому ринку означає відсутність витрат на фінансування, відсутність ризику ліквідації та сумісність з обліковим записом CASH. Денний таймфрейм із низькою частотою сигналів (~5-15 входів на рік) утримує комісії на прийнятному рівні навіть за вищих спотових витрат 0.20% у розмірі RT.