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ETH 现货30日回撤累积策略,附恢复退出机制(日线)

假设

一种仅做多的单一标的累积策略,应用于ETHUSDT现货(BINANCE_SPOT),使用日线K线和ONLY OHLCV数据。该架构与已验证的BTC现货30日回撤累积策略(目前处于paper_stage,夏普比率为3.33)在架构上相似,应用于ETH现货以实现投资组合多元化。该策略等待ETH从近期30日高点出现显著回撤,WHILE长期上升趋势状态保持完好(价格仍高于200日SMA),随后在首个日线上涨收盘时入场做多。当价格恢复至其滚动30日高点时退出(让盈利单顺势反弹),或当ATR追踪止损/状态过滤器触发时退出(快速止损亏损单)。该架构明确修复了已弃用的“ETH现货投降式逢低买入”策略的两个致命缺陷:(1)它ADDS了一个200日SMA状态过滤器(弃用版本没有此过滤器,因此在2018、2022熊市中接住了下跌的刀),以及(2)它INVERTS了退出机制中失衡的问题,采用恢复至峰值作为止盈方式(让盈利单顺势运行至典型的+15-25%恢复水平),而非RSI=55(该方式将盈利上限限制在+3-5%)。现货交易场所意味着没有资金费用、没有强平风险,并且与CASH账户兼容。日线时间框架配合较低的信号频率(约每年5-15次入场),即使在0.20%现货RT成本较高的情况下也能保持手续费可控。

Stratmill 是研究与模拟交易工具,不提供财务建议,也不是经纪商。回测与模拟结果均为假设性结果。交易存在亏损风险。