ETH spotakkumulering ved kursfall over 30 dager med exit ved innhenting (daglig)

En akkumuleringsstrategi med kun longposisjoner i ett instrument på ETHUSDT-spotmarkedet (BINANCE_SPOT), med daglige kursbarer og ONLY OHLCV-data. Arkitekturen speiler den velprøvde strategien for BTC spotakkumulering ved kursfall over 30 dager (for tiden på paper_stage med Sharpe-ratio 3.33), anvendt på ETH-spotmarkedet for porteføljediversifisering. Strategien venter på at ETH skal falle betydelig fra en nylig 30-dagers topp WHILE det langsiktige opptrendregimet er intakt (kursen fortsatt over 200-dagers SMA), og går deretter long den første dagen med sluttkurs høyere enn forrige dags sluttkurs. Posisjonen lukkes når kursen henter seg inn igjen til sin rullerende 30-dagers topp (vinnere får bli med på oppgangen), eller når en ATR-følgestopp / et regimefilter utløses (tapsposisjoner kuttes raskt). Arkitekturen retter eksplisitt opp begge de fatale svakhetene ved den skrinlagte «ETH Spot Capitulation Buy-the-Dip»: (1) den ADDS et 200-dagers SMA-regimefilter (den skrinlagte versjonen hadde ikke noe slikt, og fanget derfor fallende kniver i bjørnemarkedene i 2018, 2022), og (2) den INVERTS den feilaktige asymmetrien i exitreglene ved å bruke innhenting til toppnivået som gevinstmål (lar vinnere løpe til typiske innhentinger på +15-25%) i stedet for RSI=55 (som begrenset gevinstene til +3-5%). Spothandel innebærer ingen finansieringskostnad, ingen likvidasjonsrisiko og kompatibilitet med CASH-kontoer. Daglig tidsramme med lav signalfrekvens (~5-15 innganger/år) holder gebyrene håndterbare selv med den høyere 0.20%-spotkostnaden på RT.