Akumulace při poklesu od maxima za 30 dní na spotovém trhu ETH s výstupem při zotavení (denní)

Akumulační strategie pouze s dlouhými pozicemi na jediném instrumentu na spotovém trhu ETHUSDT (BINANCE_SPOT), využívající denní svíčky a data ONLY OHLCV. Architektura kopíruje osvědčenou strategii akumulace při poklesu od maxima za 30 dní na spotovém trhu BTC (aktuálně na paper_stage se Sharpeovým poměrem 3.33) a aplikuje ji na spotový trh ETH za účelem diverzifikace portfolia. Strategie čeká, až ETH výrazně klesne z nedávného maxima za 30 dní WHILE režim dlouhodobého rostoucího trendu zůstává zachován (cena je stále nad SMA za 200 dní), a poté vstoupí do dlouhé pozice při prvním denním uzavření výše než předchozí den. Vystupuje, když se cena zotaví zpět ke svému klouzavému maximu za 30 dní (ziskové pozice těží z odrazu), nebo když se aktivuje posuvný stop ATR / filtr režimu (rychle ukončuje ztrátové pozice). Architektura výslovně napravuje obě fatální chyby opuštěné strategie „ETH Spotový nákup při kapitulačním propadu“: (1) ADDS filtr režimu SMA za 200 dní (opuštěná verze žádný neměla, takže chytala padající nože na medvědích trzích 2018, 2022) a (2) INVERTS chybnou asymetrii výstupů tím, že jako cíl pro výběr zisku používá návrat k maximu (nechává ziskové pozice běžet až do typických zotavení o +15-25%) namísto RSI=55 (což omezovalo zisky na +3-5%). Obchodování na spotovém trhu znamená nulové náklady na financování, žádné riziko likvidace a kompatibilitu s účtem CASH. Denní časový rámec s nízkou četností signálů (~5-15 vstupů/rok) udržuje poplatky na zvládnutelné úrovni i při vyšších nákladech RT na spotovém trhu 0.20%.