Accumulo spot su ETH durante i drawdown su 30 giorni con uscita al recupero (giornaliero)

Una strategia di accumulo esclusivamente long su un singolo strumento, ETHUSDT spot (BINANCE_SPOT), che utilizza barre giornaliere e dati ONLY OHLCV. A livello architetturale rispecchia la collaudata strategia di accumulo spot su BTC durante i drawdown su 30 giorni (attualmente a paper_stage con indice di Sharpe 3.33), applicata a ETH spot per diversificare il portafoglio. La strategia attende che ETH subisca un drawdown significativo rispetto a un recente massimo su 30 giorni WHILE il regime di tendenza rialzista di lungo periodo è intatto (prezzo ancora al di sopra della SMA a 200 giorni), quindi entra long alla prima chiusura giornaliera in rialzo. Esce quando il prezzo torna al suo massimo mobile su 30 giorni (le posizioni vincenti cavalcano il rimbalzo), oppure quando scatta un trailing stop ATR / filtro di regime (chiude rapidamente le posizioni in perdita). L'architettura corregge esplicitamente entrambi i difetti fatali dell'abbandonata strategia «ETH Spot Capitulation Buy-the-Dip»: (1) ADDS un filtro di regime SMA a 200 giorni (la versione abbandonata non ne aveva alcuno, quindi cercava di afferrare coltelli in caduta nei mercati ribassisti del 2018 e del 2022), e (2) INVERTS l'asimmetria difettosa delle uscite utilizzando il recupero del massimo come take-profit (lascia correre le posizioni vincenti fino ai tipici recuperi di +15-25%) anziché RSI=55 (che limitava i guadagni a +3-5%). Operare sul mercato spot significa nessun costo di funding, nessun rischio di liquidazione e compatibilità con conti CASH. Il timeframe giornaliero con una bassa frequenza dei segnali (~5-15 ingressi/anno) mantiene gestibili le commissioni anche al costo spot RT più elevato di 0.20%.