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ETH スポットの30日間ドローダウン蓄積と回復時決済(デイリー)

仮説

日足とONLY OHLCVデータを用いた、ETHUSDT現物(BINANCE_SPOT)のロングオンリー・単一銘柄の買い増し戦略。実績のあるBTC現物30日間ドローダウン買い増し戦略(現在paper_stage、シャープレシオ3.33)と同じ設計を採用し、ポートフォリオ分散のためにETH現物に適用する。この戦略は、長期上昇トレンドのレジームが維持されている(価格が依然として200日SMAを上回っている)WHILE、ETHが直近30日間の高値から大きく下落するのを待ち、その後、日足終値が初めて前日終値を上回った時点でロングに入る。価格がローリング30日間高値まで回復した時点(利益の出ているポジションは反発に乗せる)、またはATRトレーリング/レジームフィルターが発動した時点(損失の出ているポジションは迅速に損切りする)で決済する。この設計は、放棄された「ETH現物・投げ売り局面での押し目買い」の致命的な欠陥を両方とも明示的に修正する。(1)200日SMAレジームフィルターをADDS(放棄されたバージョンにはフィルターがなく、2018、2022の弱気相場で落ちるナイフをつかんでいた)。(2)RSI=55(利益を+3-5%に制限していた)の代わりに、高値への回復を利確条件に用いる(典型的な+15-25%の回復まで利益を伸ばす)ことで、問題のある決済の非対称性をINVERTS。現物市場での取引のため、資金調達コストも強制清算リスクもなく、CASH口座に対応する。日足時間軸でシグナル頻度が低い(年間約5-15回のエントリー)ため、現物のRTコストが0.20%と高めでも、手数料を管理可能な範囲に抑えられる。

Stratmillはリサーチおよびペーパートレーディングのためのツールであり、投資助言やブローカーではありません。バックテストおよびペーパートレーディングの結果は仮定に基づくものです。トレーディングには損失のリスクが伴います。