Acumulación de ETH al contado durante caídas de 30 días con salida tras la recuperación (diario)

Una estrategia de acumulación long-only sobre un único instrumento en el mercado spot de ETHUSDT (BINANCE_SPOT), que utiliza velas diarias y datos de ONLY OHLCV. Replica arquitectónicamente la estrategia probada de acumulación de retrocesos de 30 días en spot de BTC (actualmente en paper_stage, con un Sharpe de 3.33), aplicada al spot de ETH para diversificar la cartera. La estrategia espera a que ETH retroceda significativamente desde un máximo reciente de 30 días WHILE mientras el régimen alcista de largo plazo permanece intacto (el precio sigue por encima de la SMA de 200 días), y entonces entra en largo en el primer cierre diario alcista. Sale cuando el precio se recupera hasta su máximo móvil de 30 días (las posiciones ganadoras aprovechan el rebote), o cuando se activa un trailing de ATR / filtro de régimen (recorta rápidamente las pérdidas). La arquitectura corrige explícitamente las dos deficiencias fatales de la abandonada «Compra de capitulación en las caídas del spot de ETH»: (1) ADDS un filtro de régimen de 200 días SMA (la versión abandonada no tenía ninguno, por lo que atrapaba cuchillos que caían en mercados bajistas de 2018, 2022), y (2) INVERTS la asimetría rota de las salidas utilizando la recuperación hasta el máximo como toma de ganancias (permite que las posiciones ganadoras alcancen recuperaciones típicas de +15-25%) en lugar de RSI=55 (que limitaba las ganancias a +3-5%). El mercado spot implica que no hay costes de financiación ni riesgo de liquidación, además de compatibilidad con cuentas CASH. El marco temporal diario, con una baja frecuencia de señales (~5-15 entradas/año), mantiene las comisiones bajo control incluso con el mayor coste de 0.20% RT spot.