Tích lũy ETH giao ngay khi sụt giảm từ đỉnh trong 30 ngày, thoát lệnh khi phục hồi (Khung ngày)

Một chiến lược tích lũy chỉ mở vị thế mua trên một công cụ duy nhất là ETHUSDT giao ngay (BINANCE_SPOT), sử dụng nến ngày và dữ liệu ONLY OHLCV. Về kiến trúc, chiến lược này mô phỏng chiến lược Tích lũy BTC giao ngay khi sụt giảm từ đỉnh trong 30 ngày đã được chứng minh (hiện ở mức paper_stage với hệ số Sharpe 3.33), áp dụng cho ETH giao ngay để đa dạng hóa danh mục đầu tư. Chiến lược chờ ETH giảm đáng kể từ đỉnh gần đây trong 30 ngày WHILE trạng thái xu hướng tăng dài hạn vẫn được duy trì (giá vẫn cao hơn SMA 200 ngày), sau đó mở vị thế mua vào phiên đầu tiên có giá đóng cửa tăng so với phiên trước. Thoát lệnh khi giá phục hồi về đỉnh trong cửa sổ trượt 30 ngày (các lệnh có lãi tiếp tục theo nhịp hồi), hoặc khi mức dừng lỗ bám đuổi ATR / bộ lọc trạng thái thị trường được kích hoạt (cắt nhanh các lệnh thua lỗ). Kiến trúc này khắc phục rõ ràng cả hai nhược điểm chí mạng của chiến lược 'ETH giao ngay: Mua khi giá giảm trong đợt bán tháo đầu hàng' đã bị loại bỏ: (1) chiến lược ADDS một bộ lọc trạng thái thị trường SMA 200 ngày (phiên bản bị loại bỏ không có bộ lọc nào, nên đã bắt dao rơi trong các thị trường giá xuống 2018, 2022), và (2) chiến lược INVERTS sự bất đối xứng sai lệch trong cơ chế thoát lệnh bằng cách dùng mức phục hồi về đỉnh làm điểm chốt lời (để các lệnh có lãi tiếp tục chạy tới các mức phục hồi điển hình +15-25%) thay vì RSI=55 (vốn giới hạn mức lãi ở +3-5%). Giao dịch trên thị trường giao ngay đồng nghĩa với việc không có chi phí funding, không có rủi ro thanh lý và tương thích với tài khoản CASH. Khung thời gian ngày với tần suất tín hiệu thấp (~5-15 lần vào lệnh/năm) giúp duy trì phí ở mức có thể kiểm soát ngay cả với chi phí RT cao hơn trên thị trường giao ngay 0.20%.