ETH neatidėliotinų sandorių kaupimas per 30 dienų nuosmukį su pasitraukimu kainai atsigavus (dieninis)

Tik ilgąsias pozicijas atidaranti vienos priemonės kaupimo strategija ETHUSDT neatidėliotinų sandorių rinkoje (BINANCE_SPOT), naudojanti dieninius kainų barus ir ONLY OHLCV duomenis. Jos architektūra atkartoja pasiteisinusią BTC neatidėliotinų sandorių kaupimo per 30 dienų nuosmukį strategiją (šiuo metu ties paper_stage, o Sharpe rodiklis – 3.33), pritaikytą ETH neatidėliotinų sandorių rinkai siekiant diversifikuoti portfelį. Strategija laukia, kol ETH reikšmingai nukris nuo pastarųjų 30 dienų maksimumo WHILE ilgalaikės kilimo tendencijos režimas išliks nepakitęs (kaina vis dar bus aukščiau 200 dienų SMA), tada atidaro ilgąją poziciją pirmą dieną, kurios uždarymo kaina yra aukštesnė už ankstesnės dienos uždarymo kainą. Pozicija uždaroma, kai kaina vėl pasiekia slenkančio 30 dienų laikotarpio maksimumą (pelningos pozicijos išlaikomos per atšokimą), arba kai suveikia ATR slenkantis stabdymo mechanizmas / režimo filtras (nuostolingos pozicijos uždaromos greitai). Ši architektūra aiškiai ištaiso abu esminius atsisakytos strategijos „ETH neatidėliotinų sandorių pirkimas per kapituliacinį nuosmukį“ trūkumus: (1) ji ADDS 200 dienų SMA režimo filtrą (atsisakytoje versijoje jo nebuvo, todėl ji gaudė krintančius peilius 2018, 2022 meškų rinkose), ir (2) ji INVERTS ydingą pozicijų uždarymo asimetriją, pelną fiksuodama kainai atsigavus iki maksimumo (leidžia pelningoms pozicijoms pasiekti įprastus +15-25% atsigavimus), o ne naudodama RSI=55 (tai apribodavo pelną iki +3-5%). Prekyba neatidėliotinų sandorių rinkoje reiškia, kad nėra finansavimo sąnaudų ir likvidavimo rizikos, taip pat užtikrinamas suderinamumas su CASH sąskaita. Dieninis laiko intervalas ir mažas signalų dažnis (~5-15 pozicijų atidarymų per metus) leidžia išlaikyti priimtinus komisinius net esant didesnėms 0.20% neatidėliotinų sandorių RT sąnaudoms.