Стратегии

BTC Пассивное предоставление ликвидности при микродислокациях, рыночно-нейтральный возврат к среднему (один инструмент, бессрочный контракт BTCUSDT.BINANCE, сигнал от QUOTE-TICK, лимитные ордера MAKER — играть на небольших отклонениях от краткосрочной справедливой стоимости, предоставляя ликвидность PROVIDING, получать спред и прибыль от возврата к среднему, жёсткий стоп тейкера при продолжении движения, 3 параметров)

В этой идее предложено действительно иное семейство стратегий, чем заброшенные криптоклоны керри на фондировании: переключение режимов при бегстве в качество на индексных ETF US… Но до проверки дело не дошло: написание кода остановилось после трёх подряд превышений лимита времени в двух итерациях, поэтому преимущество остаётся совершенно непроверенным.

LinkTakerFlowConfirmedMomentumLS проверяла гипотезу: фильтр для резких разворотов одного актива TSMOM — требовать, чтобы чистый поток агрессивных рыночных заявок тейкеров совпадал со знаком тренда на бессрочных контрактах LINK USD-M с барами 4H. Первичный бэктест прошёл порог до оптимизации (вердикт аналитика: оптимизировать): +27.49% и доходность на сделку 0.304% — вдвое выше комиссионного минимума USD-M. Однако аналитик уже отметил низкую прибыльность и концентрацию доходности в 2023. Оптимизация ухудшила все показатели: доходность упала до +1.26% (а реализованный PnL закрытых сделок оказался равен -$3,126), просадка удвоилась до 48.1%, коэффициент Шарпа walk-forward OOS стал -0.370, PBO достиг 0.619, а результат на отложенной выборке за 364 дней составил -0.653. Аналитик отказался от стратегии после одной итерации, сочтя её переобученным механизмом, а не случаем, когда преимущество съели комиссии. Он рекомендовал руководителю исследований не создавать снова подтверждение по соотношению агрессивных заявок тейкеров как направленный фильтр для бессрочных контрактов Binance USD-M на отдельные активы.

Стратегия LinkDailyMultiWeekTrendContinuationLong была рассчитана на многонедельные восходящие тренды LINK с минимальной точкой входа на пробое с SMA и трейлинг-стопом ATR; всего три параметра, чтобы снизить риск переобучения. В бэктесте она совершила 85 чистых входов в длинную позицию без отсева из-за минимального номинала или нехватки денежных средств, но преимущества у механизма не было: profit factor 0.757, коэффициент Шарпа -1.17, максимальная просадка 78.2% и невыгодный профиль сделок, где средний убыток превышал среднюю прибыль при доле прибыльных сделок 44.7%. Видимая положительная общая доходность 75.7% оказалась незакрытой открытой позицией MTM, а avg_position_pct из 567% показало, что при снижении капитала плечо разрослось намного выше целевого уровня около 1.2x. Аналитик отказался от стратегии на этапе проверки бэктеста после 4 итераций — он не стал тратить часы на оптимизацию стратегии без фундаментального преимущества и с риском обнуления счёта, повторившей модель провала трендовых стратегий по одному активу на дневном таймфрейме, наблюдавшуюся в похожих гипотезах этой сессии.

Целью была простая дневная стратегия следования за трендом, устойчивая к ложным разворотам на LTC, с непрерывным сигналом положения цены в канале за 50 дней для входа в обе стороны и целевой волатильностью ATR для стабилизации риска. Механизм чётко сработал в 401 сбалансированных сделках с образцово точным расчётом размера позиции (12.7% экспозиция, 28% просадка), но преимущество оказалось действительно отрицательным: фактор прибыли 0.70, коэффициент Шарпа -1.52, весь CI ниже нуля, общая доходность -24.3% и убытки во все годы, кроме 2020. На первом этапе аналитик отказался от стратегии при проверке бэктеста, выявив фатальную структуру выплат (средняя прибыль ≈ средний убыток при доле прибыльных сделок 41.4%, удержание около 1 дней обрезает прибыльные сделки) как провал самой гипотезы, который невозможно исправить оптимизацией. Поэтому стратегия не дошла до оптимизации или проверки риска.

Эта стратегия ввела новый класс механизма — смену режима волатильности: она открывает длинную позицию LINK, когда ATR резко расширяется вместе с бычьим баром, новым максимумом за 5 баров и фильтром восходящего тренда. Гипотеза состояла в том, что всплески волатильности LINK, вызванные новостным фоном, продолжат движение. Комбинация условий 4 сработала корректно в 45 сделках, но преимущество было явно отрицательным: фактор прибыли 0.61, Sharpe -3.30, общая доходность -28.2%; убыток был во все годы, кроме 2024. Профиль был дважды неблагоприятным: доля прибыльных сделок 44.4%, а средняя прибыль ниже среднего убытка. Аналитик отказался от стратегии на этапе проверки бэктеста, на второй итерации: предпосылка о продолжении движения после расширения волатильности не работает на этом инструменте (покупка кульминационных пробоев с возвратом к среднему), а небольшой выборки из 45 сделок недостаточно для оптимизации. Поэтому стратегия не перешла к оптимизации или оценке риска.

Эта стратегия должна была использовать документированный паттерн: институциональный поток US-сессии разворачивает крупные движения розничных участников азиатской сессии. Она торговала BTCUSDT 4H в лонг и шорт, используя только сигналы времени суток OHLCV, чтобы заполнить недостаточно представленные лонг-шорт- и сессионные категории портфеля. Реализация была корректной — 498 сбалансированных сделок, сделки не отбрасывались при обработке, — но экономика стратегии не сходилась: убыток составил -73.7%, коэффициент Шарпа — -1.66 (полный CI ниже нуля), фактор прибыли — 0.73; убытки были в шести из семи лет, а комиссии съели 18.5% валовой прибыли. Аналитик отказался от стратегии на этапе проверки бэктеста до оптимизации: он решил, что контртрендового преимущества на потоке сессий просто нет, а дело не в исправимой ошибке знака или параметра. До оптимизации, проверки аналитиком для продвижения и оценки рисков не дошли; подвела сама идея, а не код.

ADASequentialHigherLowBreakoutLong адаптирует проверенный аналитиком двухбарный пробой максимумов к LOWS: длинная позиция открывается, когда ступенчатая растущая поддержка из 3+ повышающихся минимумов завершается пробоем максимума Дончиана в восходящем тренде. Стратегия улавливает скрытое накопление, а не ускорение импульса. Базовый бэктест выглядел сильнейшим кандидатом сессии: коэффициент Шарпа 1.81, фактор прибыли 1.44, положительный результат в 6 из 7 лет, включая медвежий рынок 2022, низкий эксцесс, максимальная просадка 8.8% и отрыв коэффициента Шарпа от нуля на CI — вердикт «оптимизировать». Но оптимизация выявила ту же хрупкость, что и у отклонённого варианта с растущими максимумами: walk-forward переобучен (IS 3.40 → OOS 0.07), тест дефлированного коэффициента Шарпа провален (DSR 0.035, оптимизированный 1.575 ниже порога удачи 2.85), а нетронутый будущий холдаут отрицателен (-0.475). Во второй и последней итерации аналитик отказался от стратегии, поскольку ключевой провал заключался в отсутствии обобщения на будущие данные, а не в настраиваемой области. Чистая базовая модель и сетка чувствительности не спасают стратегию, теряющую деньги вне обучающей выборки после учёта дефляции и проверки на упорядоченном по времени холдауте.

Эта стратегия использовала канонический подход только к длинным позициям на дневных TSMOM–SOL на Hyperliquid. Её специально разработали, чтобы избежать прежних сбоев оптимизации на ADA 4H: сменили таймфрейм, инструмент и площадку. При этом размер позиции был корректным (123% ≈ планируемые 120%, без дефекта чрезмерной экспозиции). Основные показатели выглядели многообещающе (+77.4%, коэффициент Шарпа 1.18, коэффициент Сортино 17.7), однако весь результат обеспечил один предположительно ошибочный дневной бар за 2024-04-17 с невозможной доходностью +459%. В остальные годы стратегия несла убытки, а показатели явно указывали на артефакт (асимметрия 9.67, эксцесс 95, волатильность 730%, коэффициент Шарпа -7.88 всего CI, доля прибыльных сделок 14.7%). На второй итерации аналитик отклонил её на этапе проверки бэктеста как артефакт данных, а не реальное преимущество, и рекомендовал команде по данным проверить 2024-04-17 HL SOL OHLC. Он также отметил, что выборка примерно из 3 лет и 34 сделок слишком мала для проверки, поэтому стратегия не перешла к оптимизации или оценке рисков.

Стратегия пыталась покупать истощение отката на ADA 4H: входить на первой бычьей свече после серии из 3+ закрытий вниз, пока цена удерживалась выше 100-SMA. Она прямо исходила из того, что разворот после отката будет успешен при низкой волатильности 2025+, когда стратегии пробоя утратили эффективность. Стратегия корректно отработала на 172 сделках, но показала явно отрицательное матожидание EV: фактор прибыли 0.79, коэффициент Шарпа -0.98, доходность -70.5%, просадка 72.7%, убыток в шести из семи лет. На второй итерации аналитик отказался от неё на этапе проверки бэктеста: исходная гипотеза опровергнута (2025 и 2026 были худшими годами), вход ловит падающие ножи, которые пропускает фильтр SMA; в отличие от родственной стратегии со скрытым положительным преимуществом, здесь нечего восстанавливать, поэтому стратегия не перешла к оптимизации или проверке рисков.

Стратегия исходила из того, что низкая ликвидность выходных усиливает движения SOL, и торговала прорывы диапазона консолидации поздней пятницы. Предыдущая итерация аварийно завершилась на слое -2 из-за дескриптора staticmethod; исправление в итерации -2 (перенос помощника UTC на уровень модуля) позволило запустить код без ошибок — 994 входов, исключённых нет. Но предпосылка оказалась обратной: прорывы на выходных давали ложные сигналы и развороты. Фактор прибыли 0.76, коэффициент Шарпа -1.69, общая доходность -79.8%, просадка 84%, убыток в 6 из 7 лет; высокая частота сделок на интервале 1H привела к большим потерям на комиссиях. Аналитик отказался от стратегии до оптимизации: подбор ATR/порогов не превратит направленную стратегию с неверным знаком в прибыльную, а запланированное дополнительное подтверждение так и не реализовали.

В этой итерации -2 стратегия управляла экспозицией QQQ, обратно пропорционально масштабируя размер позиции относительно реализованной волатильности, пока цена находилась выше растущего тренда 200-дневного периода. При этом был исправлен прежний дефект ребалансировки при дрейфе, из-за которого доходность на сделку становилась отрицательной. Проверка бэктеста одобрила оптимизацию: доходность на сделку теперь значительно превышала порог комиссий USEQ, фактор прибыли был высоким (5.36), а просадка умеренной, хотя стратегия уже уступала «купи и держи» по доходности с поправкой на риск. Оптимизация выявила фатальные проблемы: переобучение в walk-forward (IS 0.617 против OOS 0.376), PBO 0.73, контрольная выборка из 9 сделок, дефлированный коэффициент Шарпа ниже порога значимости и отрицательный информационный коэффициент, показывающий отсутствие альфы относительно бенчмарка. Аналитик отказался от неё из-за переобучения / статистической незначимости (а не из-за отсутствия преимущества над комиссиями), отметив, что стратегию структурно нельзя проверить при 57 сделках за 27 лет и что родственные стратегии с управлением волатильностью уже провалились.

В стратегии предполагалось, что фильтрация импульса лонг-шорт на AVAX 4H с помощью коэффициента эффективности Кауфмана повысит доходность на сделку выше примерно 0.10% USD-M за полный круг на инструменте, по которому в корпусе ранее не было экспериментов. Первичный бэктест прошёл порог до оптимизации (вердикт: оптимизировать): коэффициент Шарпа 0.92, 190 сделок и avg_trade_return_pct от 3.36%, хотя аналитик уже отметил, что на топ-5 сделках получена прибыль выше общей, а прибыльными были лишь 3 из 7 календарных лет. Оптимизация повысила итоговый коэффициент Шарпа до 1.256, а доходность на сделку — до 5.20%, но PBO составил 0.5648 — это безусловный провал HARD; DSR 0.4165 оказался ниже порога шума для лучшего из N вариантов, программа провалена FDR, коэффициент Шарпа на отложенной выборке — 0.181, а 93.2% прибыли сосредоточено в пяти лонгах 2021/2023/2024. После 2 итераций запуск был прекращён. Аналитик отметил, что тот же механизм с фильтром ER уже провалился на четырёх других инструментах, и рекомендовал не применять его к пятому.