Alex — nagpadala ka sa akin ng dalawang equity curve at isang reklamo. Maayos tingnan sa backtest ang breakout sa pinakamataas na presyo sa loob ng 20 araw. Ang paper account, na nagpapatakbo ng parehong code sa parehong mga pangalan, ay pumapasok sa halos kalahati lang ng mga trade, at pagkatapos ay natitigil sa mga araw na hindi man lang kumurap ang backtest. Itinanong mo kung nagtatapon ng mga order ang paper gateway namin. Hindi. Pinagdudugtong ng daily bar mo ang dalawang session at tinatawag na isang araw ang resulta.
Kinuha ko ang mid-cap na minarkahan mo mula Oktubre 22. $41.86 ang pinakamataas na presyo sa daily bar ng vendor. Hindi lumampas sa $41.12 ang presyo sa regular na oras. Ang $41.86 ay galing sa 800-share na print noong 7:41 PM Eastern, sa loob ng 22-cent na spread. Nagmarka ang signal mo ng bagong pinakamataas na presyo sa loob ng 20 araw at nag-queue ng buy para sa susunod na opening. Ang paper session, na pinapatakbo namin mula 9:30 hanggang 16:00 Eastern maliban kung baguhin mo ang setting, ay hindi nakakita sa breakout. Walang mabibiling anuman.
Aling pinakamataas na presyo ang nasa row na iyon?
Sa US equities, kaginhawahan lang ng vendor ang daily bar. Maaari kang bigyan ng hindi bababa sa tatlong magkaibang bar para sa iisang petsa sa kalendaryo, at hindi sasabihin ng karamihan sa mga CSV export kung alin ang nakuha mo.
| Bar | Oras | Pinagmumulan ng pinakamataas/pinakamababang presyo | Ang ibig sabihin ng trade sa presyong iyon |
|---|---|---|---|
| Regular na oras | 9:30-16:00 ET, kasama ang dalawang auction | Ang tuloy-tuloy na order book at ang mga opening/closing cross | Naganap ito sa regular na session, kadalasan sa isang auction |
| Pinalawig na oras | Humigit-kumulang 4:00-9:30 at 16:00-20:00, depende sa broker | Mga print sa manipis na pre-market at after-hours | Isang session na maaaring wala kang pahintulot gamitin sa cash account mo |
| Composite | Anuman ang pinagdugtong ng vendor | Halo ng mga nabanggit, kung minsan ay odd lot at TRF print | Isang print na maaaring para sa 80 shares lang sa malawak na quote |
Tinuruan ka ng crypto na ituring na simula ng trading day ang hatinggabi sa UTC. Walang obligasyong sumunod dito ang equities. Ang matching engine na talagang maaabot mo mula sa long-only cash account ay anim at kalahating oras ng tuloy-tuloy na matching at dalawang cross. Iba ang mga tao sa labas ng oras na iyon, iba ang spread, at madalas ay iba rin ang huling presyo.
Mayroon pa rin akong direktoryo ng mga Yahoo CSV mula 2015, noong kumbinsido akong nakakita ako ng magandang Donchian sa maliliit na biotech. Mga print pagkatapos ng regular na oras na dulot ng binary event ang mga pinakamataas na presyo. Ang bina-backtest ko pala ay panic ng ibang tao sa 200 shares, at tinawag ko iyong channel. Mas kapani-paniwala lang ang bersyon mo ng parehong pagkakamali dahil bayad ang feed mo.
Kung humingi ang research agent mo sa vendor ng daily OHLCV at hindi nagtanong kung aling session, ipagpalagay mong composite iyon. Pinipili ng mga agent ang maginhawang default. Dahil sa kaginhawahan, napapasama sa breakout ang print noong 7:41 PM.
Bakit mukhang sira ang paper trading sa dalawang direksiyon
Kapag hindi magkatugma ang session sa file at ang session sa account, hindi simpleng kulang lang ang bilang na makukuha mo. Tatlong uri ng paglihis ang lalabas, at naroon ang tatlo sa resulta mo.
- Breakout sa pinakamataas na presyo sa extended hours. Pumapasok ang backtest sa susunod na regular na opening. Walang signal ang paper account. Iyan ang walong entry na nawawala sa iyo.
- Stop sa ilalim ng pinakamababang presyo kahapon, gamit ang presyo mula sa composite bar. Nakalabas na ang backtest dahil sa wick pagkatapos ng regular na oras. Ang paper account, na regular na oras lang ang minamarkahan, ay humahawak pa rin hanggang sa araw na ipinapakitang flat ang backtest.
- Kabaligtarang stop: minamarkahan ng paper account ang huling presyo kasama ang pre-market, kaya inaalis ka ng print noong 5:10 AM. Nasa trade pa rin ang backtest para sa regular na oras dahil wala ang print na iyon sa bar nito.
Mas masakit ang kaso ng stop kaysa sa hindi nakuha na breakout. Lumilitaw ang hindi nakuha na entry bilang mas kaunting trade. Lumilitaw naman ang mga stop na tumama sa lugar na pito lang ang tao bilang magkaibang halaga sa mga trade na tinanggap mo, kaya gateway ang sinisi mo.
Mas tahimik ang parehong bug sa 1-minute bar. I-filter ayon sa session sa America/New_York. Kung walang session tag ang file, palabas lang ang filter.
Itakda ang session bago baguhin ang lookback
Muli kong pinatakbo ang 20-day high mo gamit ang daily bar para sa regular na oras, sa parehong mga pangalan at petsa. Anim na breakout ang natira. Iyan ang paper account. Ang walong iba pa ay mga print na kinailangan mong tanggapin noong 7:41 PM sa 800 shares. Huwag mag-ubos ng isang linggo sa pag-angkop ng paper-slippage parameter sa hindi pagtutugma ng session.
Para sa bawat equity series, maglagay ng tatlong boolean sa research contract: includes_premarket, includes_afterhours, includes_odd_lots. Pagkatapos, piliin ang session na puwedeng gamitin ng strategy at tiyaking sa session na iyon tumatakbo ang fill model. Kung talagang gusto mo ng extended hours, sabihin iyon at magtakda ng laki ng trade na akma sa 7:41 PM: mas malawak na spread, mas mabagal na pagkansela, at order book na mukhang quote pero isang lot lang pala.
Kung hindi masabi ng vendor kung aling session ang ginamit sa daily row, ituring itong composite hanggang makumpirma nila. Magtanong sa kanila nang nakasulat. Hindi iyon masasagot ng web chart. At kung magpasya ka sa huli na dapat mag-trade ang strategy sa pagsasara, ibang usapan iyon: isang auction ang opisyal na closing price na kailangan mong salihan.
Patakbuhin ulit ito nang nakatakda ang session. Pagkatapos, pag-usapan natin ang anim.
← Lahat ng post
