Alexai, atsiuntėte dvi akcijų vertės kreives ir skundą. 20 dienų aukščiausios kainos pramušimo strategija istoriniame teste atrodo tvarkinga. Demonstracinė sąskaita, tuo pačiu kodu prekiaujanti tomis pačiomis akcijomis, sudaro maždaug perpus mažiau pozicijų, o tada suveikia stopai tomis dienomis, kai istoriniame teste nieko neįvyko. Klausėte, ar mūsų demonstracinės prekybos šliuzas atmeta pavedimus. Neatmeta. Jūsų dienos žvakės suklijuoja dvi sesijas ir gautą rezultatą pavadina diena.
Patikrinau jūsų pažymėtą vidutinės kapitalizacijos bendrovės akciją spalio 22 d. Duomenų tiekėjo dienos aukščiausia kaina – $41.86. Įprastomis prekybos valandomis kaina nė karto neviršijo $41.12. $41.86 kaina užfiksuota 800 akcijų sandoriu 7:41 PM Rytų pakrantės laiku, kai pirkimo ir pardavimo kainų skirtumas siekė 22 centus. Jūsų signalas užfiksavo naują 20 dienų aukščiausią kainą ir nurodė pirkti kitos sesijos pradžioje. Demonstracinė sesija, kurią vykdome nuo 9:30 iki 16:00 Rytų pakrantės laiku, nebent pakeistumėte nustatymą, pramušimo nematė. Nebuvo ko pirkti.
Kuri aukščiausia kaina įrašyta toje eilutėje?
JAV akcijų rinkoje dienos žvakė yra duomenų tiekėjo patogumui skirtas formatas. Tą pačią kalendorinę dieną galite gauti bent trijų skirtingų tipų žvakes, o daugumoje CSV eksportų nebus nurodyta, kurią gavote.
| Žvakė | Laikas | Iš kur gaunamos aukščiausia ir žemiausia kainos | Ką būtų reiškęs sandoris ta aukščiausia kaina |
|---|---|---|---|
| Įprastos valandos | 9:30-16:00 ET ir du aukcionai | Nepertraukiama pavedimų knyga ir atidarymo bei uždarymo sandoriai | Prekyba įprastos sesijos metu, dažnai aukcione |
| Išplėstinė | Apytiksliai 4:00-9:30 ir 16:00-20:00, priklauso nuo brokerio | Retai sudaromi sandoriai prieš rinkos atidarymą ir po jos uždarymo | Sesija, kuriai jūsų grynųjų pinigų sąskaita gali neturėti leidimo |
| Sudėtinė | Kaip sujungė duomenų tiekėjas | Įvairių pirmiau minėtų duomenų mišinys, kartais įtraukiant mažesnius nei standartinis prekybos vienetas sandorius ir TRF sandorius | Sandoris, galėjęs apimti 80 akcijų esant dideliam kainų skirtumui |
Kriptovaliutų prekyba išmokė jus laikyti UTC vidurnaktį prekybos dienos pradžia. Akcijų rinkos neprivalo prie to taikytis. Prekybos sistema, kurią iš tiesų galite pasiekti naudodamiesi grynųjų pinigų sąskaita ir prekiaudami tik ilgąsias pozicijas, veikia šešias su puse valandos nepertraukiamos prekybos ir du aukcionus. Likusiu metu dalyvauja kiti rinkos dalyviai, kainų skirtumas kitoks ir dažnai skiriasi paskutinis sandoris.
Vis dar turiu 2015 m. Yahoo CSV failų katalogą iš laikų, kai buvau įsitikinęs, kad turiu puikią Donchian strategiją mažoms biotechnologijų bendrovėms. Aukščiausios kainos buvo užfiksuotos po prekybos valandų dėl dvejetainių įvykių. Kitų žmonių panikos pardavimus po 200 akcijų laikiau kanalu. Jūs darote tą patį, tik solidžiau, naudodami mokamą duomenų srautą.
Jei jūsų tyrimų agentas paprašė duomenų tiekėjo dienos OHLCV ir nenurodė sesijos, laikykite, kad gauti duomenys sudėtiniai. Agentai pasirenka patogų numatytąjį nustatymą. Dėl tokio patogumo 7:41 PM sandoris atsiduria pramušimo žvakėje.
Kodėl demonstracinės prekybos rezultatai neatitinka istorinio testo abiem kryptimis
Kai faile nurodyta sesija nesutampa su sąskaitos sesija, negaunate tiesiog mažesnio sandorių skaičiaus. Atsiranda trijų rūšių neatitikimų, ir jums pasitaikė visi trys.
- Pramušimas pagal išplėstinės sesijos aukščiausią kainą. Istorinis testas atidaro poziciją kitos įprastos sesijos pradžioje. Demonstracinėje prekyboje signalo nebuvo. Tai ir yra trūkstami aštuoni sandoriai.
- Stopas žemiau vakarykštės žemiausios kainos, paimtos iš sudėtinės žvakės. Istoriniame teste pozicija jau uždaryta po prekybos valandų pasiektame kainos šuolyje žemyn. Demonstracinė sąskaita, žyminti tik įprastos sesijos kainas, išlaiko poziciją dieną, kai istorinis testas rodo, kad pozicijos nėra.
- Atvirkštinis stopo atvejis: demonstracinė sąskaita žymi paskutinę kainą, įskaitant priešrinkiminę prekybą, 5:10 AM sandoris uždaro jūsų poziciją, o įprastų valandų istoriniame teste pozicija tebėra atidaryta, nes to sandorio jo žvakėje nėra.
Stopo atvejis nemalonesnis už praleistą pramušimą. Praleisti įėjimai matomi kaip mažesnis sandorių skaičius. Stopai, suveikiantys patalpoje, kurioje tėra septyni žmonės, pakeičia jūsų sudarytų sandorių dolerines sumas. Todėl ir apkaltinote šliuzą.
1-minute žvakėse ta pati klaida sunkiau pastebima. Filtruokite pagal sesiją America/New_York. Jei faile nėra sesijos žymos, filtras tėra vaidyba.
Prieš koreguodami laikotarpį, nustatykite sesiją
Iš naujo patikrinau jūsų 20 dienų aukščiausios kainos strategiją, naudodamas įprastų valandų dienos žvakes, tas pačias akcijas ir tas pačias datas. Liko šeši pramušimai. Tiek jų ir yra demonstracinėje sąskaitoje. Kiti aštuoni priklausė nuo sandorio, kurį būtumėte turėję sudaryti 7:41 PM dėl 800 akcijų. Negaiškite savaitės pritaikydami praslydimo parametrą sesijų neatitikčiai.
Kiekvienai akcijų laiko eilutei tyrimų sutartyje nurodykite tris logines reikšmes: includes_premarket, includes_afterhours, includes_odd_lots. Tada pasirinkite sesiją, kurioje strategijai leidžiama prekiauti, ir pritaikykite jai sandorių įvykdymo modelį. Jei tikrai norite prekiauti išplėstinės sesijos metu, taip ir nurodykite, o pozicijos dydį nustatykite atsižvelgdami į 7:41 PM sąlygas: didesni kainų skirtumai, lėčiau atšaukiami pavedimai, pavedimų knyga, kuri atrodo kaip kainos pasiūlymas, bet iš tiesų tėra vienas lotas.
Jei duomenų tiekėjas negali pasakyti, kokios sesijos duomenys panaudoti dienos eilutėje, laikykite ją sudėtine, kol tiekėjas galės tai patvirtinti. Paklauskite raštu. Internetinė kainų diagrama neatsakys. O jei vėliau nuspręsite, kad strategija turėtų prekiauti uždarymo metu, tam reikės atskiro laiško: oficialus uždarymas vyksta aukcione, prie kurio turite prisijungti.
Paleiskite dar kartą, šįkart nustatę sesiją. Tada galėsime aptarti tuos šešis.
← Visi įrašai
