Alex — két részvénygörbét és egy panaszt küldtél. A 20 napos csúcsra épülő kitöréses stratégia tisztának látszik a backtestben. A papírszámla, amely ugyanazt a kódot futtatja ugyanazokon a neveken, nagyjából feleannyi belépést hajt végre, aztán olyan napokon aktiválja a stopot, amikor a backtest meg sem rezzent. Azt kérdezted, nem dobálja-e el a papírkereskedési átjárónk a megbízásokat. Nem. A napi gyertyáid két szekciót ragasztanak össze, majd az eredményt egyetlen napnak címkézik.
Megnéztem az október 22-i, általad bekarikázott közepes kapitalizációjú részvényt. A szolgáltató napi csúcsa 41,86 $. A normál kereskedési időben az árfolyam nem ment 41,12 $ fölé. A 41,86 $-os kötés 800 részvényre szólt keleti parti idő szerint este 7:41-kor, 22 centes árfolyamréssel. A jelzésed új 20 napos csúcsot mutatott, és vételt adott a következő nyitásra. A papírszámla — amelyet keleti parti idő szerint 9:30 és 16:00 között futtatunk, hacsak át nem állítod — nem látta a kitörést. Nem volt mit megvenni.
Melyik csúcs szerepel abban a sorban?
Az amerikai részvényeknél a napi gyertya a szolgáltató kényelmi megoldása. Egyazon naptári napról legalább háromféle gyertyát is kaphatsz, és a legtöbb CSV-exportból nem derül ki, melyiket kaptad.
| Gyertya | Időszak | Honnan származik a csúcs/mélypont | Mit jelentett volna egy kötés azon az áron |
|---|---|---|---|
| Normál kereskedési idő | 9:30-16:00 ET, plusz a két aukció | A folyamatos ajánlati könyvből és a nyitó/záró aukcióból | Normál kereskedési időben való részvételt, gyakran aukcióban |
| Meghosszabbított | Nagyjából 4:00-9:30 és 16:00-20:00 között, brókertől függően | Vékony, nyitás előtti és zárás utáni kötésekből | Olyan szekcióból, amelyre a készpénzes számládnak talán még engedélye sincs |
| Összesített | Amit a szolgáltató összefűzött | A fentiek keveréke, olykor páratlan kötések és TRF-kötések is | Egy olyan kötést, amely széles jegyzés mellett akár csak 80 részvényre is szólhatott |
A kriptó megtanított arra, hogy az UTC szerinti éjfélt tekintsd a kereskedési nap kezdetének. A részvények nem tartoznak neked ezzel. Azt a párosító motort, amelyet egy kizárólag vételi pozíciókat tartó készpénzes számláról ténylegesen elérhetsz, napi hat és fél órányi folyamatos kereskedés és két aukció alkotja. A többi időben mások vannak a piacon, más az árfolyamrés, és gyakran más az utolsó kötés is.
Még mindig megvan egy könyvtárnyi 2015-ös Yahoo CSV-m, amikor biztos voltam benne, hogy találtam egy remek Donchian-csatornát egy kis biotechnológiai részvényre. A csúcsokat zárás utáni, bináris eseményekhez kötődő kötések adták. Mások 200 részvényes pánikját backtesteltem, és csatornának neveztem. Te ugyanezt csinálod egy valamivel tisztességesebb változatban, fizetős adatokkal.
Ha a kutatóügynököd napi OHLCV-adatokat kért egy szolgáltatótól, de nem kérdezte meg, melyik szekcióból származnak, indulj ki abból, hogy összesítettek. Az ügynökök a kényelmes alapértelmezést választják. Így kerül be egy este 7:41-es kötés a kitörésbe.
Miért tűnik hibásnak a papírszámla mindkét irányban
Amint eltér a fájlban szereplő szekció és a számlán használt szekció, nem egyszerűen kevesebb kötést kapsz. Háromféle eltérés jelenik meg, és nálad mindhárom előfordult.
- Kitörés egy meghosszabbított kereskedési időben elért csúcsnál. A backtest a következő normál nyitáskor lép be. A papírszámlán nem is volt jelzés. Ez a hiányzó 8 belépésed.
- Stop a tegnapi mélypont alatt, amelyet az összesített gyertya mélypontja alapján határoztál meg. A backtest már zárás utáni leszúrásnál kilépett. A csak normál kereskedési időt figyelő papírszámla viszont bent marad egy olyan napra, amelyet a backtest már lezártnak mutat.
- A fordított stop: a papírszámla a nyitás előtti utolsó árat figyeli, egy hajnali 5:10-es kötés kivesz a pozícióból, a normál kereskedési időre épülő backtest viszont még bent van, mert az a kötés nem szerepel a gyertyájában.
A stop esete kellemetlenebb, mint az elszalasztott kitörés. A kimaradt belépések kevesebb ügyletként látszanak. A hét ember részvételével zajló helyen aktiválódó stopok viszont más eredményt hoznak azoknál az ügyleteknél, amelyeket ténylegesen megkötöttél. Ezért hibáztattad az átjárót.
Az 1 perces gyertyáknál ugyanez a hiba kevésbé feltűnő. Szűrj szekció szerint a(z) America/New_York mezőben. Ha a fájlban nincs szekciócímke, a szűrés csak látszat.
Rögzítsd a szekciót, mielőtt újrahangolod a visszatekintési időszakot
Újrafuttattam a 20 napos csúcsra épülő stratégiádat normál kereskedési időből származó napi gyertyákon, ugyanazokkal a nevekkel és dátumokkal. Hat kitörés maradt. Ez felel meg a papírszámlának. A másik nyolc egy olyan kötésből adódott, amelybe este 7:41-kor, 800 részvénnyel kellett volna beszállnod. Ne tölts egy hetet azzal, hogy egy szekcióeltéréshez igazítod a papírszámla csúszási paraméterét.
Minden részvénysorozathoz vegyél fel három logikai értéket a kutatási szerződésbe: includes_premarket, includes_afterhours, includes_odd_lots. Ezután válaszd ki, mely szekciókban kereskedhet a stratégia, és igazítsd ehhez a teljesülési modellt. Ha valóban meghosszabbított időben akarsz kereskedni, mondd ki, és méretezd a pozíciókat úgy, mint egy este 7:41-es kötésnél: szélesebb árfolyamrés, lassabb visszavonás, és egy könyv, amely jegyzésnek látszik, de valójában csak egyetlen tétel.
Ha egy szolgáltató nem tudja megmondani, melyik szekció adatait használta egy napi sorhoz, kezeld összesítettként, amíg nem tud pontos választ adni. Kérdezd meg írásban. Egy webes grafikon nem ad választ. Ha pedig később úgy döntesz, hogy záráskor kell kereskednie a stratégiának, az már egy másik levél témája: a hivatalos záróár aukciós ár, amelybe be kell állnod.
Futtasd újra rögzített szekcióval. Utána beszélhetünk a hatról.
← Összes bejegyzés
