Alex — saatsid mulle kaks aktsiagraafikut ja kaebuse. 20 päeva kõrgeima taseme läbimurde strateegia näeb järeltestis puhas välja. Sama koodi ja samade aktsiatega töötav paberkonto võtab umbes pooled positsioonid ning saab siis stopi päevadel, mil järeltestis midagi ei juhtunud. Küsisid, kas meie paberkauplemise lüüs jätab ordereid vahele. Ei jäta. Sinu päevabaarid kleebivad kaks sessiooni kokku ja nimetavad tulemust päevaks.
Võtsin oktoobri 22. kuupäevast ette sinu märgitud keskmise turuväärtusega aktsia. Andmepakkuja päevane kõrgeim hind on $41.86. Tavakauplemisajal ei tõusnud hind kordagi üle $41.12. See $41.86 oli 800 aktsia tehing kell 7:41 PM Ida aja järgi, 22-sendise hinnavahe sees. Sinu signaal märkis uue 20 päeva kõrgeima taseme ja seadis ostuorderi järgmise päeva avamiseks. Pabersessioon, mida käitame vahemikus 9:30–16:00 Ida aja järgi, kui sa seda ei muuda, ei näinud seda läbimurret. Polnud midagi osta.
Milline kõrgeim hind sellel real on?
USA aktsiate puhul on päevabaar andmepakkuja mugavusteenus. Sama kalendripäeva kohta võid saada vähemalt kolme eri tüüpi baari ning enamik CSV-eksporte ei ütle, millise neist sa said.
| Baar | Kellaaeg | Kust kõrgeim ja madalaim hind pärinevad | Mida selle hinnaga kauplemine oleks tähendanud |
|---|---|---|---|
| Tavakauplemisaeg | 9:30-16:00 ET, pluss kaks oksjonit | Pidev orderiraamat ja avamis- ning sulgemisoksjon | Tavakauplemissessioonil osalemist, sageli oksjonil |
| Pikendatud | Ligikaudu 4:00-9:30 ja 16:00-20:00, maaklerist olenevalt | Hõreda eelturu ja kauplemisjärgse aja tehingud | Sessioon, milleks sinu sularahakontol ei pruugi isegi luba olla |
| Liitbaar | Kõik, mida andmepakkuja kokku liitis | Eelneva segu, vahel ka väikesed tehingud ja TRF-tehingud | Tehing, mis võis hõlmata 80 aktsiat laia hinnapakkumise juures |
Krüpto õpetas sind käsitlema UTC südaööd kauplemispäeva algusena. Aktsiad sulle seda ei võlgne. Kauplemismootor, kuhu saad pika positsiooniga sularahakontolt tegelikult ligi, pakub kuus ja pool tundi pidevat kauplemist ning kaks oksjonit. Ülejäänud aeg tähendab teistsugust seltskonda, teistsugust hinnavahet ja sageli ka teistsugust viimast tehingut.
Mul on siiani alles 2015. aasta Yahoo CSV-failide kaust, kui olin kindel, et mul on väikeses biotehnoloogiaettevõttes suurepärane Donchiani strateegia. Kõrgeimad hinnad pärinesid kauplemisjärgse aja binaarse sündmuse tehingutest. Olin teiste inimeste 200 aktsia suurust paanikat järeltestinud ja nimetanud seda hinnakanaliks. Sina teed sama asja väärikama versiooni tasulise andmevooga.
Kui sinu uurimisagent küsis andmepakkujalt päevaseid OHLCV andmeid ega küsinud, millise sessiooni kohta need käivad, eelda, et need on liitandmed. Agendid kasutavad mugavat vaikevalikut. Just selle mugavuse tõttu satub kell 7:41 PM tehtud tehing läbimurdesse.
Miks paberkauplemine siis mõlemas suunas katki näib
Kui failis olev sessioon ja kontol kasutatav sessioon ei klapi, ei teki lihtsalt vähem tehinguid. Tekib kolme liiki lahknevusi ja sul olid need kõik kolm.
- Läbimurre kauplemisaja välise kõrgeima hinna juures. Järeltest avab positsiooni järgmise tavakauplemispäeva alguses. Paberkontol signaali polnudki. Nii jäid sul saamata need kaheksa positsiooni.
- Stop eilse madalaima hinna all, kus eilne madalaim hind võeti liitbaarist. Järeltest sulges positsiooni juba kauplemisjärgse aja hinnahüppe tõttu. Tavakauplemisaega arvestav paberkonto hoiab positsiooni edasi päeval, mil järeltest näitab, et konto on tühi.
- Vastupidine stop: paberkonto arvestab viimast hinda, sealhulgas eelturu oma. Kell 5:10 AM tehtud tehing sulgeb positsiooni, samal ajal kui tavakauplemisaja järeltest on endiselt positsioonis, sest seda tehingut selle baaris pole.
Stopi juhtum on hullem kui märkamata jäänud läbimurre. Vahele jäänud positsioonid paistavad välja tehingute väiksema arvuna. Stopid, mis rakenduvad ruumis, kus on seitse inimest, muudavad nende tehingute dollaritulemust, mille sa tegelikult tegid. Seepärast süüdistasidki lüüsi.
1-minute baaridel on sama viga vähem märgatav. Filtreeri sessiooni järgi America/New_York. Kui failis pole sessioonisilti, on filter pelgalt näitemäng.
Pane sessioon paika, enne kui vaatlusperioodi uuesti häälestad
Arvutasin su 20 päeva kõrgeima taseme uuesti tavakauplemisaja päevabaaridega, kasutades samu aktsiaid ja samu kuupäevi. Alles jääb kuus läbimurret. See ongi paberkonto tulemus. Ülejäänud kaheksa pärinesid tehingust, mille oleksid pidanud võtma kell 7:41 PM, 800 aktsiaga. Ära kuluta nädalat paberkauplemise libisemise parameetri sobitamisele, kui probleem on sessioonide lahknevuses.
Lisa iga aktsia aegrida uurimislepingusse kolme tõeväärtusega: includes_premarket, includes_afterhours, includes_odd_lots. Seejärel vali strateegia jaoks sobiv sessioon ja pane täitmismudel selles sessioonis tööle. Kui tahad tõesti pikendatud kauplemisajal kaubelda, ütle seda selgelt ning arvesta suurust valides kell 7:41 PM oludega: laiemad hinnavahed, aeglasemad tühistused ning orderiraamat, mis paistab hinnapakkumisena, kuid sisaldab tegelikult vaid ühte loti.
Kui andmepakkuja ei oska öelda, millist sessiooni päevane rida kasutas, käsitle seda liitandmetena, kuni nad oskavad. Küsi neilt kirjalikult. Veebigraafik sellele ei vasta. Ja kui otsustad hiljem, et strateegia peaks sulgemisel kauplema, on sellest eraldi jutt: ametlik sulgemishind kujuneb oksjonil, millega pead liituma.
Käivita see uuesti, kui sessioon on paika pandud. Siis saame rääkida kuuest.
← Kõik postitused
