Alex — anda menghantar dua lengkung ekuiti dan satu aduan. Strategi penembusan paras tertinggi 20 hari itu nampak kemas dalam ujian balik. Akaun dagangan kertas, yang menjalankan kod sama pada saham yang sama, hanya mengambil kira-kira separuh daripada kemasukan, kemudian terkena henti rugi pada hari yang langsung tidak mengganggu ujian balik. Anda bertanya sama ada get laluan dagangan kertas kami menggugurkan pesanan. Tidak. Bar harian anda mencantumkan dua sesi lalu melabelkan hasilnya sebagai satu hari.
Saya semak saham bermodal pasaran pertengahan yang anda tandakan dari 22 Oktober. Paras tertinggi harian vendor ialah $41.86. Dalam waktu dagangan biasa, harga tidak pernah melepasi $41.12. Harga $41.86 itu datang daripada transaksi 800 saham pada 7:41 PM waktu Timur, dalam spread 22 sen. Isyarat anda menandakan paras tertinggi baharu 20 hari lalu menjadualkan belian untuk pembukaan seterusnya. Sesi dagangan kertas kami, yang berjalan dari 9:30 hingga 16:00 waktu Timur melainkan anda menukarnya, tidak pernah melihat penembusan itu. Tiada apa-apa untuk dibeli.
Paras tertinggi yang mana dalam baris itu?
Bagi ekuiti AS, bar harian ialah kemudahan yang disediakan vendor. Anda mungkin menerima sekurang-kurangnya tiga bar berbeza untuk tarikh kalendar yang sama, sedangkan kebanyakan eksport CSV tidak menyatakan bar yang anda terima.
| Bar | Waktu | Sumber paras tertinggi/terendah | Maksudnya jika transaksi berlaku pada paras tertinggi itu |
|---|---|---|---|
| Waktu dagangan biasa | 9:30-16:00 ET, serta dua lelongan | Buku pesanan berterusan dan persilangan pembukaan/penutupan | Berada dalam sesi biasa, selalunya dalam lelongan |
| Lanjutan | Kira-kira 4:00-9:30 dan 16:00-20:00, bergantung pada broker | Transaksi prapasaran dan selepas waktu dagangan yang kurang cair | Sesi yang mungkin tidak dibenarkan untuk akaun tunai anda |
| Gabungan | Apa sahaja yang dicantumkan oleh vendor | Gabungan yang di atas, kadangkala lot ganjil dan transaksi TRF | Transaksi yang mungkin melibatkan 80 saham pada sebut harga dengan spread lebar |
Kripto mengajar anda menganggap tengah malam UTC sebagai permulaan hari dagangan. Ekuiti tidak terikat dengan aturan itu. Enjin padanan yang boleh dicapai oleh akaun tunai long-only ialah enam setengah jam padanan berterusan dan dua persilangan. Selebihnya melibatkan kelompok pedagang yang berbeza, spread yang berbeza dan selalunya harga terakhir yang berbeza.
Saya masih menyimpan satu direktori fail CSV Yahoo dari 2015, ketika saya yakin strategi Donchian saya pada saham bioteknologi kecil sangat bagus. Paras tertingginya datang daripada transaksi selepas waktu dagangan susulan peristiwa binari. Saya sebenarnya menguji kepanikan orang lain yang melibatkan 200 saham, lalu menggelarnya saluran harga. Anda melakukan perkara yang sama dengan cara lebih kemas menggunakan suapan berbayar.
Jika ejen penyelidikan anda meminta data OHLCV harian daripada vendor tanpa bertanya sesi yang digunakan, anggap bar itu gabungan. Ejen memilih tetapan lalai yang mudah. Kemudahan itulah yang menyebabkan transaksi pada 7:41 PM termasuk dalam penembusan.
Mengapa dagangan kertas nampak tersasar ke kedua-dua arah
Apabila sesi dalam fail tidak sepadan dengan sesi akaun, anda bukan sekadar mendapat bilangan yang kurang. Anda mendapat tiga jenis hanyutan, dan anda mengalami ketiga-tiganya.
- Penembusan pada paras tertinggi waktu dagangan lanjutan. Ujian balik memasuki pasaran pada pembukaan biasa berikutnya. Dagangan kertas langsung tiada isyarat. Itulah lapan kemasukan yang hilang.
- Henti rugi di bawah paras terendah semalam, dengan paras itu diambil daripada bar gabungan. Ujian balik sudah pun keluar selepas sumbu harga selepas waktu dagangan. Dagangan kertas, yang menilai waktu dagangan biasa sahaja, kekal memegang posisi hingga ke hari yang ditunjukkan ujian balik sebagai hari tanpa posisi.
- Henti rugi yang bertentangan: dagangan kertas menilai harga terakhir termasuk prapasaran, transaksi pada 5:10 AM mengeluarkan anda, sedangkan ujian balik waktu biasa masih memegang posisi kerana transaksi itu tiada dalam barnya.
Kes henti rugi lebih menyakitkan daripada penembusan yang terlepas. Kemasukan yang terlepas kelihatan sebagai bilangan dagangan yang lebih sedikit. Henti rugi yang tercetus dalam pasaran dengan hanya tujuh peserta kelihatan sebagai jumlah wang yang berbeza bagi dagangan yang anda lakukan, sebab itulah anda menyalahkan get laluan.
Pada bar 1-minute, pepijat yang sama lebih sukar dikesan. Tapis mengikut sesi dalam America/New_York. Jika fail tiada teg sesi, penapisan itu sekadar lakonan.
Tetapkan sesi sebelum melaras tempoh tinjauan
Saya menjalankan semula strategi paras tertinggi 20 hari anda menggunakan bar harian waktu dagangan biasa, dengan saham dan tarikh yang sama. Enam penembusan masih kekal. Itulah akaun dagangan kertas. Lapan lagi datang daripada satu transaksi yang anda perlu ambil pada 7:41 PM sebanyak 800 saham. Jangan habiskan seminggu melaras parameter gelinciran dagangan kertas untuk membetulkan ketidakpadanan sesi.
Bagi setiap siri ekuiti, letakkan tiga nilai boolean dalam kontrak penyelidikan: includes_premarket, includes_afterhours, includes_odd_lots. Kemudian pilih sesi yang layak untuk strategi dan pastikan model pelaksanaan pesanan beroperasi dalam sesi itu. Jika anda benar-benar mahu berdagang pada waktu lanjutan, nyatakan begitu dan tentukan saiz posisi seperti pada 7:41 PM: spread lebih lebar, pembatalan lebih lambat, buku pesanan yang nampak seperti sebut harga tetapi sebenarnya cuma satu lot.
Jika vendor tidak dapat memberitahu sesi yang digunakan untuk sesuatu baris harian, anggap baris itu sebagai gabungan sehingga mereka dapat berbuat demikian. Tanyakan secara bertulis. Carta web tidak akan menjawabnya. Jika kemudian anda memutuskan strategi itu patut berdagang pada penutupan, itu kisah yang berbeza: harga penutupan rasmi ditentukan melalui lelongan yang perlu anda sertai.
Jalankan sekali lagi dengan sesi yang telah ditetapkan. Selepas itu kita boleh bincangkan enam kemasukan itu.
← Semua catatan
