Алексе, ти надіслав два графіки капіталу й скаргу. Пробій максимуму за 20 днів у бектесті виглядає чисто. Паперовий рахунок, на якому той самий код працює з тими самими акціями, відкриває приблизно вдвічі менше позицій, а потім його вибиває стопами в дні, коли бектест навіть не кліпнув оком. Ти питаєш, чи наш паперовий шлюз губить ордери. Ні. Твої денні свічки склеюють дві сесії й називають результат одним днем.
Я знайшов акцію середньої капіталізації, яку ти обвів, за 22 жовтня. Денний максимум у постачальника даних — $41.86. В основну сесію ціна жодного разу не перевищила $41.12. Значення $41.86 — це угода на 800 акцій о 7:41 PM за східним часом зі спредом у 22 центи. Твій сигнал позначив новий максимум за 20 днів і поставив купівлю на відкриття наступного дня. Паперова сесія, яку ми запускаємо з 9:30 до 16:00 за східним часом, якщо ти не зміниш налаштування, пробою не бачила. Купувати не було чого.
Який саме максимум у цьому рядку?
Для акцій США денні свічки — це зручність, яку пропонують постачальники даних. Для однієї календарної дати вам можуть надати щонайменше три різні свічки, а більшість CSV-експортів не повідомляють, яку саме ви отримали.
| Свічка | Час | Звідки беруться максимум і мінімум | Що означала б угода за цією ціною |
|---|---|---|---|
| Основна сесія | 9:30-16:00 ET, плюс два аукціони | Безперервна книга заявок і аукціони на відкритті та закритті | Угода в основну сесію, часто на аукціоні |
| Розширена сесія | Приблизно 4:00-9:30 і 16:00-20:00, залежно від брокера | Малоліквідні угоди до відкриття ринку й після закриття | Сесія, на яку ваш грошовий рахунок може навіть не мати дозволу |
| Зведена | Як постачальник склеїв дані | Суміш наведеного вище, іноді з неповними лотами й угодами з TRF | Угода, можливо, на 80 акцій за широкого котирування |
Крипторинок привчив тебе вважати опівніч за UTC початком торгового дня. Акції тобі такого не гарантують. Торговий рушій, до якого ти реально маєш доступ із грошового рахунку без коротких продажів, — це шість із половиною годин безперервної торгівлі й два аукціони. Решта — інші учасники, інший спред і часто інша остання ціна.
У мене досі є тека з Yahoo CSV за 2015 рік. Тоді я був певен, що знайшов чудовий канал Донча для малих біотехнологічних компаній. Максимуми виявилися позасесійними угодами після бінарних подій. Я бектестив паніку інших людей, які продавали по 200 акцій, і називав це каналом. Ти робиш те саме, тільки пристойніше й із платним фідом.
Якщо дослідницький агент запросив у постачальника даних денні OHLCV і не уточнив сесію, вважай, що це зведені дані. Агенти обирають зручні налаштування за замовчуванням. Саме через цю зручність угода о 7:41 PM потрапляє в пробій.
Чому паперова торгівля тоді розходиться в обидва боки
Коли сесія у файлі не збігається із сесією рахунку, ти не просто недораховуєшся угод. Виникають три типи розбіжностей — і в тебе були всі три.
- Пробій за максимумом розширеної сесії. Бектест відкриває позицію на відкритті наступної основної сесії. У паперовій торгівлі сигналу не було. Це ті вісім відсутніх входів.
- Стоп під учорашнім мінімумом, узятим зі зведеної свічки. Бектест уже закрив позицію через тінь свічки після закриття ринку. Паперова торгівля, де ціна враховується лише в основну сесію, утримує позицію в день, коли бектест показує, що позицій немає.
- Зворотна ситуація зі стопом: у паперовій торгівлі остання ціна враховує й період до відкриття ринку, угода о 5:10 AM закриває позицію, а в бектесті основної сесії позиція залишається відкритою, бо тієї угоди немає у свічці.
Історія зі стопом гірша за пропущений пробій. Пропущені входи помітні як менша кількість угод. Стопи, що спрацьовують у кімнаті з сімома людьми, відображаються в інших сумах за угодами, які ти таки здійснив, — тому ти й звинуватив шлюз.
На свічках із періодом 1 хвилина та сама помилка менш помітна. Фільтруй за сесією в America/New_York. Якщо у файлі немає позначки сесії, фільтр — просто декорація.
Зафіксуй сесію, перш ніж переналаштовувати період огляду
Я повторно запустив твій пробій максимуму за 20 днів на денних свічках основної сесії, для тих самих акцій і дат. Залишилося шість пробоїв. Саме стільки й має бути на паперовому рахунку. Інші вісім були угодами, для яких тобі довелося б купити 800 акцій о 7:41 PM. Не витрачай тиждень на підбір параметра прослизання в паперовій торгівлі, щоб компенсувати невідповідність сесій.
Для кожного ряду акцій додай до дослідницького контракту три булеві значення: includes_premarket, includes_afterhours, includes_odd_lots. Потім вибери допустиму для стратегії сесію та налаштуй модель виконання ордерів на цю сесію. Якщо справді хочеш торгувати в розширену сесію, так і скажи, а обсяг позиції розраховуй з огляду на умови о 7:41 PM: ширші спреди, повільніше скасування ордерів і книга заявок, яка виглядає як котирування, але насправді містить лише один лот.
Якщо постачальник даних не може сказати, для якої сесії використано денний рядок, вважай його зведеним, доки не отримаєш відповідь. Запитай письмово. Вебграфік на це не відповість. А якщо згодом вирішиш, що стратегія має торгувати на закритті, це вже інша розмова: офіційне закриття — це аукціон, до якого треба долучитися.
Запусти ще раз із зафіксованою сесією. Тоді поговоримо про шість пробоїв.
← Усі статті
