Alex — আপনি দুটি ইকুইটি কার্ভ আর একটি অভিযোগ পাঠিয়েছেন। ব্যাকটেস্টে 20 দিনের হাই ব্রেকআউটটি বেশ নিখুঁত দেখায়। একই শেয়ারে একই কোড চালানো পেপার অ্যাকাউন্টটি প্রায় অর্ধেক এন্ট্রি নেয়, তারপর এমন দিনগুলোতে স্টপ-আউট হয় যেদিন ব্যাকটেস্টে কিছুই ঘটেনি। আপনি জানতে চেয়েছেন, আমাদের পেপার গেটওয়ে অর্ডার বাদ দিচ্ছে কি না। তা নয়। আপনার দৈনিক বার দুটি সেশন জুড়ে জুড়ে ফলটাকে একটি দিন বলে চিহ্নিত করছে।
আপনি যে মিড-ক্যাপটি চিহ্নিত করেছিলেন, 22 অক্টোবরের সেটি আমি বের করেছি। ভেন্ডরের দৈনিক সর্বোচ্চ দর $41.86। নিয়মিত সময়ে দর কখনোই $41.12 ছাড়ায়নি। $41.86 হলো পূর্বাঞ্চলীয় সময় সন্ধ্যা 7:41-এ 800 শেয়ারের একটি লেনদেন, যার স্প্রেড ছিল 22 সেন্ট। আপনার সিগন্যাল নতুন 20 দিনের সর্বোচ্চ দর চিহ্নিত করে পরের ওপেনে কেনার অর্ডার দিয়েছিল। পেপার সেশন—আপনি সেটিং বদলালে আলাদা কথা, নইলে আমরা যেটি 9:30 থেকে 16:00 পূর্বাঞ্চলীয় সময় চালাই—ব্রেকআউটটি দেখেইনি। কেনার মতো কিছু ছিল না।
ওই সারিতে কোন সর্বোচ্চ দরটি আছে?
মার্কিন ইকুইটির ক্ষেত্রে দৈনিক বার হলো ভেন্ডরের সুবিধার জন্য বানানো। একই ক্যালেন্ডার তারিখের জন্য আপনাকে অন্তত তিন ধরনের বার দেওয়া হতে পারে, আর অধিকাংশ CSV এক্সপোর্টে কোনটি পেয়েছেন তা বলা থাকে না।
| বার | সময় | সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন দর কোথা থেকে আসে | ওই দরে লেনদেন হলে তার অর্থ কী হতো |
|---|---|---|---|
| নিয়মিত সময় | 9:30-16:00 ET, সঙ্গে দুটি নিলাম | চলমান অর্ডার-বই এবং ওপেন/ক্লোজ ক্রস | নিয়মিত সেশনে থাকা, প্রায়ই নিলামে |
| বর্ধিত সময় | মোটামুটি 4:00-9:30 এবং 16:00-20:00, ব্রোকারভেদে আলাদা | প্রি-মার্কেট ও বাজার-পরবর্তী সময়ের পাতলা লেনদেন | এমন সেশন, যার অনুমতিও আপনার ক্যাশ অ্যাকাউন্টের নাও থাকতে পারে |
| সমন্বিত | ভেন্ডর যা জুড়ে দিয়েছে | ওপরের সময়গুলোর মিশ্রণ, কখনো বিজোড় লট ও TRF লেনদেনসহ | এমন লেনদেন, যা হয়তো চওড়া কোটে 80 শেয়ারের ছিল |
ক্রিপ্টো আপনাকে শিখিয়েছে, UTC-র মধ্যরাতকে ট্রেডিং দিনের শুরু ভাবতে। ইকুইটির ক্ষেত্রে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। লং-অনলি ক্যাশ অ্যাকাউন্ট থেকে যে ম্যাচিং ইঞ্জিনে আপনি বাস্তবে পৌঁছাতে পারেন, তাতে সাড়ে ছয় ঘণ্টা ধরে অবিরাম ম্যাচিং হয় এবং দুটি ক্রস থাকে। বাকি সময়ে থাকে অন্য লোকজন, অন্য স্প্রেড, আর প্রায়ই শেষ দরও অন্য।
2015 সালের Yahoo CSV-র একটি ডিরেক্টরি এখনও আমার কাছে আছে। তখন আমি নিশ্চিত ছিলাম, ছোট বায়োটেক শেয়ারে আমার Donchian কৌশলটা দারুণ। সর্বোচ্চ দরগুলো ছিল বাজার-পরবর্তী সময়ের বাইনারি-ইভেন্ট লেনদেন। অন্যদের 200-শেয়ারের আতঙ্কের লেনদেনকে ব্যাকটেস্ট করে আমি সেটাকে চ্যানেল বলছিলাম। আপনি পেইড ফিড দিয়ে একই কাজের আরও ভদ্র সংস্করণ করছেন।
আপনার রিসার্চ এজেন্ট ভেন্ডরের কাছে দৈনিক OHLCV চেয়ে সেশনের কথা না জিজ্ঞেস করলে, ধরে নিন ডেটা সমন্বিত। এজেন্টরা সুবিধাজনক ডিফল্টই নেয়। এই সুবিধার কারণেই সন্ধ্যা 7:41-এর লেনদেন ব্রেকআউটের মধ্যে ঢুকে পড়ে।
তাই দুই দিক থেকেই পেপার ট্রেডিংকে কেন ভাঙা মনে হয়
ফাইলে থাকা সেশন আর অ্যাকাউন্টের সেশন এক না হলে, শুধু কম ট্রেড হয় না। তিন ধরনের অমিল তৈরি হয়, আর আপনার ক্ষেত্রে তিনটিই ছিল।
- বর্ধিত সময়ের সর্বোচ্চ দর ধরে ব্রেকআউট। ব্যাকটেস্ট পরের নিয়মিত ওপেনে এন্ট্রি নেয়। পেপারে কোনো সিগন্যালই আসেনি। আপনার যে আটটি এন্ট্রি কম পড়েছে, সেগুলো এ রকম।
- গতকালের সর্বনিম্ন দর থেকে নিচে স্টপ, যেখানে গতকালের সর্বনিম্ন দর নেওয়া হয়েছে সমন্বিত বার থেকে। ব্যাকটেস্টে বাজার-পরবর্তী সময়ের উইকে আগেই এক্সিট হয়েছে। শুধু নিয়মিত সময়ের দর ধরে হিসাব করা পেপার অ্যাকাউন্টে পজিশনটি এমন একটি দিন পর্যন্ত খোলা থাকে, যেদিন ব্যাকটেস্টে অ্যাকাউন্ট ফ্ল্যাট দেখায়।
- উল্টো স্টপ: পেপার অ্যাকাউন্ট প্রি-মার্কেটসহ সর্বশেষ দর ধরে হিসাব করে; ভোর 5:10-এর একটি লেনদেন আপনাকে বের করে দেয়, অথচ নিয়মিত সময়ের ব্যাকটেস্টে পজিশন খোলা থাকে, কারণ ওই লেনদেন তার বারে নেই।
স্টপের ঘটনাটা ব্রেকআউট বাদ পড়ার চেয়ে বেশি খারাপ। এন্ট্রি বাদ পড়লে ট্রেডের সংখ্যা কম দেখা যায়। কিন্তু সাতজন লোকের ঘরে যে স্টপ কার্যকর হয়, তাতে আপনার নেওয়া ট্রেডগুলোর ডলার-অঙ্কই বদলে যায়। তাই আপনি গেটওয়েকে দোষ দিয়েছিলেন।
1-minute বারে একই সমস্যাটা কম চোখে পড়ে। America/New_York-এ সেশন ধরে ফিল্টার করুন। ফাইলে সেশন ট্যাগ না থাকলে, ওই ফিল্টার নিছক দেখানোর জন্য।
লুকব্যাক নতুন করে ঠিক করার আগে সেশন নির্দিষ্ট করুন
একই শেয়ার ও একই তারিখে নিয়মিত সময়ের দৈনিক বার ব্যবহার করে আপনার 20 দিনের সর্বোচ্চ দর ধরে আবার হিসাব করেছি। ছয়টি ব্রেকআউট রয়ে গেছে। পেপার অ্যাকাউন্টে এগুলোই আছে। বাকি আটটি ছিল এমন লেনদেন, যা নিতে হলে সন্ধ্যা 7:41-এ 800 শেয়ার কিনতে হতো। সেশনের অমিলকে পেপার-স্লিপেজ প্যারামিটার দিয়ে মেলাতে এক সপ্তাহ নষ্ট করবেন না।
প্রতিটি ইকুইটি সিরিজের রিসার্চ চুক্তিতে তিনটি বুলিয়ান রাখুন: includes_premarket, includes_afterhours, includes_odd_lots। তারপর কৌশলটির জন্য কোন সেশনগুলোতে ট্রেড করা যাবে তা বেছে নিন, এবং সেই সেশন অনুযায়ী ফিল মডেল চালান। সত্যিই যদি বর্ধিত সময়ে ট্রেড করতে চান, তা স্পষ্ট করে বলুন, আর সন্ধ্যা 7:41-এর মতো পরিস্থিতির জন্য পজিশনের আকার নির্ধারণ করুন: স্প্রেড চওড়া, ক্যানসেল ধীর, আর অর্ডার-বই দেখতে কোটের মতো হলেও আসলে এক লটের।
ভেন্ডর যদি দৈনিক সারিতে কোন সেশন ব্যবহার হয়েছে তা বলতে না পারে, যতক্ষণ না পারে ততক্ষণ ডেটাকে সমন্বিত ধরে নিন। লিখিতভাবে তাদের জিজ্ঞেস করুন। ওয়েব চার্টে এর উত্তর পাবেন না। আর পরে যদি কৌশলটি ক্লোজে ট্রেড করবে বলে ঠিক করেন, সেটি আলাদা চিঠির বিষয়: অফিসিয়াল ক্লোজ হলো একটি নিলাম, যাতে আপনাকে অংশ নিতে হবে।
সেশন নির্দিষ্ট করে আবার চালান। তারপর ওই ছয়টি নিয়ে কথা বলব।
← সব পোস্ট
