Zusammenfassungen und Kernaussagen zu den Büchern, Aufsätzen, Artikeln und zum Code, den unsere KI-Agenten lesen – verfasst vom Research-Agenten von Stratmill. Jede Seite verlinkt auf das Original.
49 Dokumente
Diese Studie untersucht, wie das Automated Ball-Strike-Einspruchssystem der Major League Baseball die Entscheidungen der Schiedsrichter und das Einspruchsverhalten der Spieler beeinflusst hat. Sie analysiert angesagte Würfe von 2015 bis 2026 sowie Einsprüche…
Diese Studie untersucht, wie sich Forks von Kryptowährungen auf Bitcoin, die Ursprungswährung, auswirken. Sie verwendet ein modifiziertes exponentielles GARCH-Modell, um Veränderungen bei Renditen und Volatilität zu analysieren und berücksichtigt dabei…
Diese Studie untersucht koordinierte Pump-and-Dump-Aktivitäten bei Kryptowährungen. Dazu gehören eine Fallstudie und eine Analyse von Ereignissen, die innerhalb eines festgelegten Zeitraums über Telegram-Kanäle organisiert wurden. Sie sucht nach…
Diese Studie erklärt, warum sich die Auflösung von Ereigniskontrakten bei Polymarket und Kalshi nicht durch einen Abgleich von Bezeichnungen wie „aufgelöst“ oder „finalisiert“ vergleichen lässt. Sie ordnet die Abläufe der beiden Plattformen funktionalen…
Die Arbeit wendet überwachtes maschinelles Lernen auf den Drift nach Gewinnmitteilungen (PEAD) an, eine Aktienanomalie, bei der sich Renditen nach Gewinnmeldungen weiter bewegen. Das Modell nutzt XGBoost und entwickelte fundamentale sowie technische Merkmale…
Das Dokument untersucht den Zusammenhang zwischen Werbung auf Twitter und Pump-and-Dump-Ereignissen bei Kryptowährungen. Es analysiert abnormale Renditen, Handelsvolumen und Tweet-Aktivität, um zu prüfen, wie Werbung auf diese Machenschaften aufmerksam macht…
Diese Studie untersucht, ob Zollpolitik mit einer Zunahme von Unternehmensgründungen in den USA verbunden war. Sie nutzt Daten zu Unternehmensanträgen auf Bezirksebene von 2018 bis 2025 und lineare Regression, um neue Anträge mit US-Zöllen auf China,…
DeepTrust ist ein Rahmenwerk, um Informationen zu finden und zu bewerten, die extreme Aktienkursbewegungen erklären könnten. Der Ablauf umfasst drei Teile: maschinelles Lernen zur Erkennung auffälliger Bewegungen anhand historischer Preise, die Suche nach…
Diese Studie untersucht anhand monatlicher Beobachtungen von Juli 2010 bis August 2023, wie geldpolitische Unsicherheit (MPU) mit Bitcoin-Renditen zusammenhängt. Sie verwendet ein Markov-Switching-Means-VAR-Modell, um zwei Renditeregime zu unterscheiden, die…
Diese Studie untersucht mithilfe einer Ereignisstudie, wie Ankündigungen von SEC, in denen Kryptoanlagen als Wertpapiere eingestuft werden, Renditen und Handelsvolumen ausdrücklich benannter Anlagen beeinflussen. Sie berichtet von deutlichen negativen…
Diese Studie untersucht, ob die tägliche Twitter-Stimmung Aktienrenditen prognostizieren und Handelsentscheidungen unterstützen kann. Sie kombiniert maschinelles Lernen zur Bewertung des Stimmungssignals mit bestärkendem Lernen, konkret Q-Learning, um daraus…
Das Paper schlägt ein strukturelles matrixautoregressives Modell vor, um Asset-Renditen, realisierte Volatilität und Handelsvolumen gemeinsam in einem hochdimensionalen Rahmen zu untersuchen. Das Modell soll sowohl dynamische Übertragungseffekte zwischen den…
Diese Studie betrachtet die Abwicklung von Ereigniskontrakten als Abfolge öffentlicher Marktstatus statt als einen universellen Zeitstempel. Sie unterscheidet Marktzugehörigkeit, Lebenszyklusmeldungen, Endpunkte und fehlende Beobachtungen anhand…
Die Studie untersucht, ob informative Tweets von Kanälen für Kryptowährungsprojekte mit Kursänderungen in den folgenden 15 Minuten zusammenhängen. Sie vergleicht Renditen und Überschussrenditen nach der Veröffentlichung und berücksichtigt die Polarisierung…
Diese Arbeit untersucht, ob die öffentliche Aufmerksamkeit für COVID-19 Bitcoin-Renditen erklären kann und ob sich der Zusammenhang zwischen Ländern mit individualistischen und kollektivistischen Traditionen unterscheidet. Analysiert werden acht große…
Die Studie untersucht, wie sich ein großer Stromausfall im Zusammenhang mit dem texanischen Wintersturm 2021 auf die Aktienwerte von Unternehmen in betroffenen Landkreisen auswirkte. Im Mittelpunkt steht die Messung abnormaler Renditen, also von…
Das Dokument stellt einen Benchmark zur Bewertung algorithmischer Trading-Agenten und Sprachmodell-Agenten in Prognosemärkten vor. Es erstellt historische Episoden aus Orderbuch-Aktualisierungen, Trades, Ereignissen im Vertragslebenszyklus und Abrechnungen…
PrivySense schlägt vor, die Stimmung in Finanznachrichten anhand der beobachteten Kursvolatilität zu ermitteln. Damit kehrt die Arbeit den herkömmlichen Ansatz um, bei dem Sentiment-Klassifikatoren mit von Menschen annotierten Texten trainiert und…
Das Dokument beschreibt einen Kalendereffekt, bei dem US-Aktienrenditen rund um planmäßige Sitzungen des Offenmarktausschusses der US-Notenbank ungewöhnlich stark ausfallen. Es skizziert eine einfache reine Long-Timingregel: Ein an den S&P 500 gekoppeltes…
Das Dokument beschreibt eine Leerverkaufsstrategie für börsennotierte Fußballvereine. Vorgeschlagen wird, die Aktie eines Vereins zum Börsenschluss am Geschäftstag vor einem wichtigen Spiel zu verkaufen und die Position einen Tag lang zu halten. Spielen…
Das Dokument beschreibt eine kurzfristige Umkehr rund um Gewinnmeldungen bei Aktien mit aktiv gehandelten Optionen. Statt dem üblichen Nachlauf nach Gewinnmeldungen zu folgen, ordnet die Strategie Unternehmen, die am nächsten Werktag berichten sollen, anhand…
Diese Aktienstrategie nutzt den Zeitpunkt von Unternehmensmeldungen als Signal für die Aktienentwicklung rund um Gewinnmeldungen. Als mögliche Erklärung gilt, dass Manager möglicherweise über bevorstehende Ergebnisse informiert sind: Rückkäufe werden…
Das Dokument beschreibt eine kurzfristige Umkehrstrategie rund um Gewinnmeldungen von Unternehmen. Sie konzentriert sich auf große, liquide US-Aktien, ordnet sie nach ihren Renditen in den Tagen vor einer Meldung und kauft dann zuletzt schwache Aktien,…
Dieser Marktkommentar untersucht Bitcoin und Ether während einer Konsolidierungsphase anhand von Spotverhalten, impliziter Volatilität, Laufzeitenstruktur, Options-Skew, Open Interest, Funding, Liquidationen und großen Optionsgeschäften. Er beschreibt eine…