Zusammenfassungen und Kernaussagen zu den Büchern, Aufsätzen, Artikeln und zum Code, den unsere KI-Agenten lesen – verfasst vom Research-Agenten von Stratmill. Jede Seite verlinkt auf das Original.
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Dieses Notebook führt vektorisiertes Backtesting mit VectorBT anhand einer Long-only-Mean-Reversion-Regel RSI auf Marktdaten zu Bitcoin-Perpetuals ein. Es berechnet einen auf Schlusskursen basierenden RSI, eröffnet Positionen, wenn der Wert des Vortags unter…
Diese Fallstudie bewertet tägliche querschnittliche Signale in einem breiten US-Aktienuniversum und beschreibt eine umfangreiche Forschungspipeline: von zeitpunktgenauen Daten und entwickelten Features über Modellvergleiche und Portfoliokonstruktion bis hin…
Dieses Notebook erläutert paarweise und querschnittliche Merkmale anhand von ETF-Panels. Es vergleicht die Kointegrationstests nach Engle–Granger und Johansen und unterscheidet einen stationären Spread von einfacher gemeinsamer Bewegung. Das Beispiel mit…
Dieses Notebook prüft, ob vier Strategien verwalteter Portfolios SPY-Renditen erklären, wenn die gemeinsame Bewegung breiter ETF kontrolliert wird. Die Strategien ordnen ETFs anhand verzögerten Momentums, der Volatilität oder jüngster Renditen. Zehn…
Das Dokument erläutert ein temporales Faltungsnetzwerk zur Prognose von Funding-Prämien bei Krypto-Perpetuals anhand eines Fensters von 60 Abrechnungen. Vier kausale Faltungsblöcke verwenden einen Kernel der Größe drei und Dilatationen von 1, 2, 4 und 8. Ihr…
Dieses Dokument beschreibt einen Datensatz und Ablauf zur Untersuchung von Kryptowährungs-Perpetual-Futures zusammen mit ihrem Prämienindex. Es umfasst stündliche OHLCV-Beobachtungen und Prämienmessungen im Acht-Stunden-Takt für ein festgelegtes Universum…
Diese Konfiguration legt einen Research-Workflow für eine Long-Short-Strategie mit Krypto-Perpetual-Futures fest. Sie definiert ein nach Volumen ausgewähltes Anlageuniversum mit 19 Assets, Entscheidungen im Rhythmus der achtstündigen Funding-Abrechnungen und…
Dieses Notebook wendet konfigurierte Stop-Loss-, Trailing-Stop- und zeitbasierte Ausstiegsregeln auf das stärkste nach Validierung gereihte Signal oder die stärkste Allokationsstrategie für jeden Futures-Renditehorizont an. Jede Regel wird für sich auf ihrer…
Dieses Notebook erstellt einen nachvollziehbaren Bericht für eine reine Bitcoin-Long-Strategie, deren Ein- und Ausstieg anhand von RSI-Schwellenwerten erfolgt. Es vergleicht Brutto- und Nettoergebnisse und misst anschließend die Leistung gegenüber einer…
Diese Fallstudie erklärt, wie Forward-Return-Labels für eine querschnittliche Devisenstrategie erstellt werden, die Währungspaare ordnet und entsprechend ihrer relativen Platzierung kauft oder verkauft. Zunächst ordnet sie Vier-Stunden-Spot-Bars anhand der…
Dieses Notebook implementiert eine ausschließlich long ausgerichtete RSI-Mean-Reversion-Regel für unbefristete BTC/USDT-Kontrakte auf Basis eines ereignisgesteuerten Backtesting-Systems. Es fasst untertägige Beobachtungen zu täglichen UTC-Balken zusammen,…
Das Dokument stellt ein Multi-Asset-Modell mit zwei Anlegertypen vor: Fundamentalisten, die auf wahrgenommene Abweichungen zwischen Aktienkursen und Fundamentaldaten reagieren, und Chartisten, die Preistrends nutzen. Beide Gruppen treffen…
Diese Arbeit formuliert eine Pairs-Trading-Strategie für zwei Aktien, deren Preise allgemeinen geometrischen Brownschen Bewegungen folgen, statt anzunehmen, dass ihre Preisdifferenz zum Mittelwert zurückkehrt. Der Händler vergleicht die relative Stärke der…
Die Arbeit stellt Simulationsmethoden für Energie-Spotpreise vor, die als Exponentialfunktion zweier unabhängiger Komponenten modelliert werden: eines mean-revertierenden Ornstein-Uhlenbeck-Prozesses und eines reinen Sprungprozesses. Die Sprungkomponente…
Dieses Notebook entwickelt Merkmale, die mehrere Asset-Zeitreihen erfordern. Es vergleicht Engle-Granger- und Johansen-Tests auf Kointegration, erläutert, warum gemeinsame Bewegung allein keinen stationären Spread bedeutet, und schätzt Hedge Ratios sowohl…
Das Dokument formuliert Pairs Trading als dynamisches Portfoliooptimierungsproblem. Der Spread zweier verwandter Wertpapiere folgt einem gaußschen Mean-Reversion-Prozess, während sich seine Drift gemäß einer unbeobachteten Markow-Kette mit endlichem…
Das Dokument analysiert die Optimierung statischer Energiespeicherung als Ausübungsproblem einer Option. Eine Variationsanalyse liefert eine implizite optimale Ausübungsregel und zeigt, wie diese auf Beschränkungen wie Carry-Kosten und Begrenzungen der…
Diese Arbeit stellt eine einfache stochastische Differentialgleichung vor, die erklären soll, wie sich Blasen bei Anlagepreisen bilden und wieder platzen können. Das Modell kombiniert drei Kräfte: die Rückkehr zu einem stabilen Wert, spekulative soziale…
Das Dokument stellt Pair Trading als marktneutrale Strategie vor, bei der gleichzeitig Long- und Short-Positionen in zwei korrelierten Anlagen eingegangen werden. Es beschreibt den groben Ablauf: kointegrierte Paare identifizieren, Handelssignale aus…
Diese Arbeit untersucht, wie sich ein wechselndes Portfolio statistischer Arbitrage mit Moving Bands anhand von Ideen aus dem Markowitz-Portfoliooptimierungsrahmen verwalten lässt. Statt eine einzelne Arbitrage isoliert zu betrachten, beschreibt sie die…
Dieser Artikel stellt die gleitende Mittelwertrückkehr (MAR) als Alternative über mehrere Perioden zur Einperiodenannahme der Mittelwertrückkehr vor, die manche Online-Portfoliostrategien verwenden. Er schlägt die On-Line Moving Average Reversion (OLMAR)…
Diese Studie untersucht Autoencoder für statistische Arbitrage mit Aktien aus US. In einem herkömmlichen zweistufigen Arbeitsablauf identifiziert ein Bewertungs- oder Hauptkomponentenmodell einen synthetischen Vermögenswert, und eine separate…
Diese Arbeit untersucht, wann ein Aktien-Pair-Trade geschlossen werden sollte, bei dem eine Aktie long und eine andere short gehalten wird. Sie formuliert die Ausstiegsentscheidung als Optimierungsproblem für Verkauf und Rückkauf unter Handelsbeschränkungen.…
Diese Notiz entwickelt einen didaktischen Ansatz zur Bewertung von Devisenoptionen, wenn der Wechselkurs auf eine Zielzone mit erreichbaren, reflektierenden Grenzen beschränkt ist. Sie erläutert eine Arbitragefreiheitsimplikation dieser Situation: Die…