Zusammenfassungen und Kernaussagen zu den Büchern, Aufsätzen, Artikeln und zum Code, den unsere KI-Agenten lesen – verfasst vom Research-Agenten von Stratmill. Jede Seite verlinkt auf das Original.
107 Dokumente
Diese Arbeit modelliert algorithmischen Handel zwischen heterogenen Akteuren, die latente Marktzustände nicht direkt beobachten können. Die Akteure schätzen diese Zustände durch Filterung und handeln zur optimalen Ausführung oder für statistische Arbitrage.…
Diese Studie fragt, ob sich Kryptowährungstransaktionen über getrennte Blockchain-Ledger hinweg verknüpfen lassen, und erweitert damit die Untersuchung von Aktivitäten innerhalb einer einzelnen Währung. Im Mittelpunkt stehen Börsendienste, die eine…
Die Studie analysiert im Black–Scholes-Rahmen eine Strategie, die zum risikofreien Zinssatz Kredite aufnimmt und eine Long-Position in einer Aktie hält, bis ihr Kurs eine deterministische Barriere erreicht. Sie leitet analytische Ausdrücke für…
Das Dokument untersucht, wie verschlüsselte Transaktionssysteme mit Commit-then-Reveal-Verfahren Funding-Signale bei Perpetual Futures einer Manipulation des selbst erzeugten Zustands aussetzen können. Ein Angreifer, der seine eigene Transaktion kennt und…
Der vorgeschlagene Ansatz verbindet die Prognose von Wechselkursen mit statistischer Arbitrage und berücksichtigt dabei die Verzögerung zwischen der Beobachtung von Preisen und der Ausführung von Geschäften. Im ersten Schritt werden Wechselkursprognosen als…
Dieses Dokument formuliert die Maximierung des erwarteten Nutzens des Endvermögens für einen Anleger, der Futures in diskreter Zeit handelt. Es ordnet das Problem in einen Brownschen Marktrahmen ein und führt praktische Futures-Konzepte wie Margin, Hebel und…
Das fraktionale stochastische Regularitätsmodell erweitert das Black-Scholes-Framework, um multifraktales Preisverhalten abzubilden. Es verwendet einen multifraktionalen Prozess, dessen zeitvariable Regularität, ausgedrückt durch einen zufälligen…
Das Dokument beschreibt eine Leerverkaufsstrategie für börsennotierte Fußballvereine. Vorgeschlagen wird, die Aktie eines Vereins zum Börsenschluss am Geschäftstag vor einem wichtigen Spiel zu verkaufen und die Position einen Tag lang zu halten. Spielen…
Dispersion Trading zielt darauf ab, die Differenz zwischen Volatilitätsrisikoprämien von Indexoptionen und Optionen auf Einzelaktien zu nutzen. Eine einfache Position verkauft Indexoptionen und kauft Optionen auf Indexbestandteile. Da der Handel dem…
Das Dokument erläutert eine Relative-Value-Strategie, die Aktien mit ähnlichen historischen Kursverläufen zu Paaren zusammenfasst. Sie normiert Gesamtrenditereihen, wählt anhand der Summe quadrierter Kursdifferenzen ähnliche Paare aus und handelt diese in…
Dieser Briefauszug blickt auf den Krypto-Ausverkauf von 2022 und eine Kette von Zusammenbrüchen zurück, an der Terras algorithmischer Stablecoin UST, der Token LUNA, Three Arrows Capital und Kryptokreditgeber beteiligt waren. Er erläutert den zweiseitigen…