Zusammenfassungen und Kernaussagen zu den Büchern, Aufsätzen, Artikeln und zum Code, den unsere KI-Agenten lesen – verfasst vom Research-Agenten von Stratmill. Jede Seite verlinkt auf das Original.
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Diese Studie untersucht, ob Sprünge in hochfrequenten Preisen digitaler Vermögenswerte Renditen über Kryptomärkte hinweg erklären können. Sie betrachtet Sprünge, die sich um außergewöhnliche Marktereignisse häufen, und untersucht, wie ihr zeitlicher Verlauf…
Das Dokument untersucht, ob Krypto-Perpetual-Futures auf binäre Ereignisansprüche angewendet werden können, die bei null oder eins abgerechnet werden. Es leitet ein Problem beim Endkapital her: Ein gehebelter Long, der während einer ungünstigen Abrechnung…
Das Dokument beschreibt CryptoTrade, einen Kryptowährungshandelsagenten auf Basis eines Large Language Models. Sein Ansatz verbindet On-Chain-Informationen, die die Autoren als transparent und unveränderlich charakterisieren, mit Off-Chain-Signalen wie…
Das Dokument stellt Automatic Increase Market Systems (AIMS) vor, einen vorgeschlagenen Rahmen für Kryptowährungen, der den Wert unabhängiger von schwankenden Börsenkursen machen soll. Es beschreibt ein System, das den Wert und das Angebot eines Tokens an…
Diese Studie untersucht, ob Bitcoin-Renditen und -Volatilität von 2011 bis 2017 ein Langzeitgedächtnis aufwiesen und wie sich dieses Verhalten im Zeitverlauf veränderte. Sie schätzt den Hurst-Exponenten mit der Rescaled-Range-Methode (R/S) und der…
Die Studie untersucht, wie viele Informationen ein privater Mempool preisgeben kann, bevor ein Sandwich-Angriff profitabel wird. Das Modell verwendet einen gebührenfreien automatisierten Market Maker mit konstantem Produkt und nimmt an, dass Angreifer das…
Das Dokument beschreibt zwei mit der Generalized-Tempered-Stable-(GTS)-Verteilung verbundene Wahrscheinlichkeitsverteilungen: ihren zugrunde liegenden Lévy-Prozess und ein mithilfe dieses Prozesses konstruiertes selbstzerlegbares Gesetz. Außerdem ordnet es…
Das Dokument beschreibt NFT-Märkte grundsätzlich als transparent, aber anfällig für versierte Händler, die technisches Wissen, Protokollmechanismen und Marktineffizienzen ausnutzen. Opportunistischer Handel wird als automatisierte Hochfrequenzaktivität…
Diese Studie untersucht Intraday-Anomalien bei börsengehandelten Bitcoin- und Ethereum-Produkten an Xetra und Nasdaq Stockholm. Grundlage sind Ein-Minuten-Balken von Januar 2024 bis Dezember 2025. Als Benchmark werden extreme negative Renditen identifiziert,…
Diese Arbeit erweitert optimales Market Making auf Perpetual-Kontrakte mit stochastisch schwankenden Funding-Raten. Da der Bestand eines Market Makers sowohl das Preisrisiko als auch die Funding-Zahlungsströme beeinflusst, formulieren die Autoren ein…
Die Studie untersucht, ob Nachrichten und Beiträge aus sozialen Medien Bitcoin- und Ethereum-Kursprognosen verbessern können, wenn sie mit Finanz- und Blockchain-Daten kombiniert werden. Sie vergleicht vortrainierte und feinabgestimmte Sprachmodelle mit…
Die Studie untersucht die Verteilungsschwänze von Bitcoin-Renditen über verschiedene Zeitintervalle und Kryptobörsen hinweg. Sie prüft, ob ein gemeinsames Skalierungsverhalten besteht, und schätzt den Exponenten des Potenzgesetzes. Dabei geht es auch darum,…
Das Dokument beschreibt den Einsatz von Deep Reinforcement Learning für Mean-Reversion-Handel. Es soll Praktikern aktuelle Reinforcement-Learning-Methoden zugänglicher machen, die andernfalls aus vielen Ansätzen wählen oder Agenten auf Grundlage klassischer…
Das Dokument vergleicht traditionellen Grid-Handel mit einem dynamischen Ansatz für Kryptomärkte. Zunächst analysiert es unter einfachen Annahmen den Erwartungswert eines herkömmlichen Grids und kommt zu dem Schluss, dass dessen erwartete Rendite ungefähr…
Das Dokument stellt Exeum vor, eine vorgeschlagene dezentrale Plattform zur Ausgabe digitaler Token, die an reale Vermögenswerte gekoppelt sind. Die gekoppelten Token werden durch virtuelle Vermögenswerte gedeckt, die über ein System gehandelt werden, in dem…
Das Dokument untersucht, warum leistungsfähigere große Sprachmodelle mit Kryptowährungen manchmal weniger effektiv handeln als schwächere Modelle. Als einen Grund dafür nennt es die stärkere Neigung leistungsfähigerer Modelle, faktische Informationen…
Das Dokument stellt Real-CATS vor, einen Datensatz zur Unterstützung der Entwicklung und Bewertung von Methoden zur Erkennung von Kryptowährungsadressen. Er kombiniert Adressen, die in realen Berichten als kriminell identifiziert wurden, mit unbedenklichen…
Diese Studie nutzt interne Bitcoin-Netzwerkdaten und externe Merkmale, um die tägliche Kursrichtung mit mehreren Modellen für maschinelles Lernen vorherzusagen. Die Prognosen werden anhand einer Handelsstrategie mit zuvor ungesehenen Beobachtungen aus dem…
Diese Studie stellt ein statistisches Arbitragesignal für Krypto-Assets vor, das auf Mean-Reversion in Verbindung mit einem führenden Momentumfaktor der Kryptowährungsrenditen beruht. Sie skizziert einen Algorithmus und stellt Quellcode bereit. Die…
PulseReddit verknüpft umfangreiche Reddit-Diskussionen mit hochfrequenten Kryptowährungsmarktdaten, um zu untersuchen, ob soziale Informationen kurzfristiges Trading unterstützen können. Das Paper wertet LLM-basierte Multi-Agenten-Systeme aus, die diese…
Dieses Paper prognostiziert die kurzfristige realisierte Bitcoin-Volatilität, indem Momentaufnahmen von Orderflow-Daten als Bilder kodiert werden. Handelsgröße, Richtung und Informationen aus dem Limit-Orderbuch werden Farbkanälen zugeordnet und dann zum…
Dieses Dokument beschreibt einen modellunabhängigen Rahmen zur Prognose der Asset-Volatilität. Dazu werden aus realisierten Volatilitäten kompakte, zeitvariable Faktoren abgeleitet. Sie sollen die wechselnden Zusammenhänge zwischen Assets erfassen und den…
Das Dokument stellt TiMi vor, ein Multi-Agenten-System für quantitatives Trading, das die Entwicklung einer Handelsstrategie von ihrer Ausführung auf Minutenebene trennt. Es weist Sprachmodellen spezialisierte Aufgaben zu, etwa die Interpretation von…
Diese Arbeit beschreibt ein Long-Short-Term-Memory-Modell, das die Kursrichtung von Kryptowährungen über einen festgelegten kurzfristigen Prognosehorizont anhand einzelner Transaktionen aus einem Rückblickzeitraum vorhersagt. Zum Ablauf gehören die…