Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
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El barómetro de enero propone usar la rentabilidad de enero de un índice bursátil para orientar la exposición durante los once meses restantes. Un enero positivo indica mantener acciones; uno negativo, pasar a letras del Tesoro. El documento también describe…
El documento describe el efecto Halloween, un patrón estacional de sincronización bursátil en el que históricamente las rentabilidades han sido mayores de noviembre a abril que de mayo a octubre. La regla básica consiste en mantener acciones globales durante…
El modelo FED compara la rentabilidad por beneficios agregada de la renta variable con la rentabilidad de los bonos públicos a largo plazo. Esta estrategia estima la rentabilidad excedente del mercado bursátil para el mes siguiente mediante una regresión…
El documento describe una estrategia mensual de reversión en renta variable que condiciona las rentabilidades recientes a una puntuación de fortaleza fundamental, o FSCORE. La puntuación suma nueve señales de estados financieros sobre rentabilidad,…
El documento describe una estrategia de pares de trading con 22 ETF de distintos países. Normaliza series de rentabilidad total que incluyen dividendos y selecciona los cinco pares con la menor distancia de precios acumulada durante un período de formación…