Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
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Este artículo explica por qué el drawdown máximo por sí solo ofrece una visión incompleta del riesgo de una estrategia: dos curvas de capital con la misma caída de máximo a mínimo pueden diferir mucho en la frecuencia de las caídas, el tiempo que permanecen…
Este artículo presenta un método de entrada por ruptura de canal pensado para captar un cambio de tendencia. Los canales pueden tener pendiente ascendente, descendente o lateral, y trazarse con varias técnicas. La señal propuesta aparece cuando una vela…
Este artículo describe un asesor experto de MetaTrader 5 que puede operar con varios pares de forex y metales desde un gráfico, con la opción de usar un solo par. El diseño de señales combina la estructura de oscilaciones de ZigZag con Awesome Oscillator…
El artículo aplica aprendizaje supervisado a tres patrones de señales de Parabolic SAR y Relative Vigor Index que antes no superaron pruebas walk-forward. Describe la implementación de los indicadores en Python, la conexión con datos de precios de MetaTrader…
El artículo presenta las cadenas de Markov como modelos probabilísticos de transiciones entre estados definidos. Explica la matriz de transición y el supuesto de falta de memoria: el siguiente estado depende del estado actual y del tiempo transcurrido, no de…
El artículo explora formas de combinar la media móvil adaptativa fractal (FrAMA) con el Force Index en un sistema de trading de MQL5. FrAMA se usa para describir la dirección o pendiente de la tendencia, mientras que el Force Index aporta información de…
Este artículo explica un flujo de trabajo para implementar un modelo Torch entrenado de pronóstico de series temporales en un Asesor Experto de MetaTrader 5 mediante ONNX. Abarca cómo pasar el modelo al modo de inferencia, recopilar y nombrar sus entradas y…
El artículo crea un sistema automatizado sencillo de cruces y lo utiliza como referencia para probar medias móviles simples, adaptativas, exponenciales dobles, exponenciales triples y fractales adaptativas. La regla de señal compra cuando el precio de cierre…
Este artículo presenta formas de hacer más selectiva la optimización de Asesores Expertos de MetaTrader 5. En lugar de enumerar todas las temporalidades disponibles, el autor propone exponer como parámetro de entrada un conjunto seleccionado de…
Sergey Pankratyev describe el diseño de su robot del Campeonato de Trading Automatizado, que opera doce pares de divisas con un único EA complejo. Usa análisis técnico y datos de reacción del mercado, con parámetros ajustados según los resultados de entrada…
Este artículo convierte el enfoque de DiNapoli para los retrocesos de Fibonacci en una estrategia automatizada. Usa niveles de retroceso para definir posibles entradas y niveles de expansión para fijar objetivos de beneficio, mientras las medias móviles…
El artículo presenta la maximización de la norma nuclear como recompensa intrínseca para agentes de aprendizaje por refuerzo que exploran entornos con escasas recompensas externas. Forma una matriz a partir de representaciones codificadas de un estado…
Este artículo adapta las funciones de Rademacher, Walsh y Hartley al análisis de precios. Explica cómo crear coeficientes en una ventana de precios finita y combinarlos en indicadores. Los indicadores basados en Rademacher representan los precios mediante…
El artículo investiga si las posiciones planetarias, las fases lunares, la actividad solar y los aspectos planetarios pueden ayudar a pronosticar movimientos de EUR/USD. Describe la recopilación de datos astronómicos diarios, su sincronización con el…
El artículo describe un sistema de trading adaptativo que combina Order Blocks, Fair Value Gaps y Break of Structure con lecturas del sentimiento en temporalidades altas, medias y bajas. Asigna las reacciones de Order Block a condiciones neutrales o…
El artículo explica catch22, un conjunto compacto de características de series temporales seleccionado de una biblioteca mucho mayor por su rendimiento de clasificación y baja redundancia. Sus características describen la forma de la distribución, la…
El artículo explica cómo las etiquetas de triple barrera pueden solaparse en el tiempo, haciendo que las observaciones de aprendizaje automático financiero sean dependientes entre sí, en lugar de independientes. Cuando muchas muestras codifican información…
Este artículo sostiene que el rendimiento del aprendizaje automático financiero depende en gran medida de cómo se define el objetivo de predicción. A diferencia de una etiqueta médica fija, un objetivo de trading puede representar rendimientos,…
El artículo presenta un flujo de aprendizaje por inferencia para patrones construidos con medias móviles y el oscilador estocástico. Define la inferencia como la estimación de estructuras latentes a partir de datos observados y describe un autocodificador…
El artículo adapta un método de etiquetado por análisis de tendencias a una interfaz de características para modelos de aprendizaje automático. Para cada barra, ajusta el precio en función del tiempo con distintas longitudes de ventana candidatas y conserva…
El artículo desarrolla una estrategia automatizada de USDJPY en barras diarias, que utiliza velas envolventes alcistas y bajistas como señales de reversión. Define los patrones comparando la apertura y el cierre de la vela actual con los precios del día…
El artículo describe enfoques de martingala que añaden posiciones en pérdidas, ya sea aumentando el tamaño de la operación o ampliando la posición a precios más favorables. Se busca que un movimiento favorable o un retroceso posterior recupere las pérdidas…
El artículo explica cómo preparar el probador visual de estrategias de MetaTrader 4 para realizar experimentos manuales de trading. Describe la instalación del asesor experto vHandsTrade y sus archivos auxiliares, la compilación del asesor y la activación…
Este tutorial convierte un indicador personalizado de UT Bot Alerts en un asesor experto de MQL5. Se centra en leer de forma fiable los búferes del indicador y sincronizar las decisiones con las nuevas barras. El EA evalúa la señal de la vela cerrada más…