Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
932 documentos
Este cuaderno utiliza aprendizaje automático doble para estimar si la puntuación z de la prima de futuros perpetuos está asociada con el rendimiento posterior de ocho horas, tras ajustar por seis controles previos al tratamiento. Compara los efectos en…
Este cuaderno explica un autoencoder condicional que modela los rendimientos de las acciones como cargas factoriales dependientes de características multiplicadas por factores latentes. Primero estima los rendimientos de carteras gestionadas por…
Este cuaderno compara modelos lineales con características de ETF basadas en ventanas de rendimientos solapadas y medidas relacionadas de momentum, volatilidad y osciladores. Estos predictores son colineales, lo que vuelve inestables los coeficientes de…
La diferenciación fraccionaria aplica una potencia no entera del operador de diferencias retardadas a los logaritmos de precios. Sus pesos binomiales decaen a lo largo de las observaciones pasadas, por lo que el resultado combina cambios de precios con parte…
Este cuaderno describe un modelo LSTM que predice rendimientos a partir de ventanas ordenadas de características bursátiles en un panel de renta variable US. A diferencia de un modelo tabular plano, el LSTM procesa las sesiones secuencialmente y mantiene un…
Este cuaderno examina un proceso de selección de titulares ESG basado en palabras clave y compara la salida estructurada de su clasificador con los requisitos que debería cumplir un asistente de generación aumentada por recuperación. Una primera lista de…
Este artículo estudia la elección de cartera a lo largo de la vida de una persona cuando los ingresos son estocásticos y las inversiones incluyen acciones, un bono y un seguro de vida. El objetivo contempla el consumo, las prestaciones por fallecimiento y el…
El documento presenta un método para inferir redes de adelanto-retardo a partir de las acciones de agentes individuales y lo aplica a datos de divisas desglosados por operador. Plantea la persistencia de las redes como explicación de por qué la actividad de…
El estudio pregunta si la diversidad entre familias de modelos de lenguaje persiste en el trading después de seleccionar a los agentes que envían órdenes. En mercados sintéticos con una mezcla fija de tres familias de modelos, distintas presentaciones de…
La auditoría examina cómo retirar un predictor de los pronósticos condicionados por regímenes. Eliminar los retardos de una variable no equivale a excluirla de todo el proceso de ajuste, filtrado y ajuste de hiperparámetros, porque también puede afectar al…
Este notebook presenta TimeGAN, un modelo adversario generativo recurrente que produce secuencias financieras sintéticas. Sus cinco módulos aprenden una incrustación y una reconstrucción, predicen estados latentes sucesivos, generan secuencias a partir de…
Este notebook aplica dos detectores secuenciales a errores reales de predicción de validación de dos configuraciones de modelos lineales de acciones US durante un año natural. Un detector de cambio de media en dos ventanas busca cambios en la magnitud del…
Este notebook presenta un autoencoder supervisado para pronosticar rentabilidades futuras de ETF. La red comprime las características de un fondo en una representación de baja dimensión y pronostica rentabilidades directamente a partir de ella. A diferencia…
Este documento describe cómo derivar un único intervalo de entrenamiento para holdout a partir de una especificación existente de validación walk-forward. Toma las fechas declaradas del holdout de la configuración del estudio, usa el inicio de entrenamiento…
Este análisis compara registros de evaluación de características en nueve estudios de caso de trading. Distingue la significación según la tasa de falsos descubrimientos de Benjamini–Hochberg de una segunda vía para obtener una decisión PROCEED, que combina…
Este notebook ajusta tres checkpoints de transformers para clasificar el sentimiento de frases financieras en tres clases y compara su exactitud, F1 macro F1, matrices de confusión, número de parámetros y tiempo de entrenamiento. Usa una división…
Este notebook construye factores de componentes principales a partir de un panel de rentabilidades de futuros CME, no de características diseñadas como carry, momentum o volatilidad. PCA encuentra direcciones que explican la variación entre productos; la…
Este documento presenta dos enfoques de factores latentes para las rentabilidades de futuros. El análisis de componentes principales encuentra direcciones no correlacionadas que explican la mayor parte de la variación de las rentabilidades, mientras que un…
Este notebook filtra características candidatas para una estrategia que vende straddles at-the-money y los mantiene hasta el vencimiento. Para cada día de trading, compara la clasificación transversal de los nombres disponibles según una característica con…
Este documento explica cómo crear etiquetas diarias de rentabilidad futura para ETF usando precios de cierre ajustados en la fecha de observación y en una sesión de trading posterior. Crea una etiqueta principal con horizonte mensual y otra variante semanal…
Este cuaderno compara la predicción conformal dividida, la regresión cuantílica conformalizada y la inferencia conformal adaptativa para pronosticar rendimientos futuros de ETF. En particiones walk-forward, entrena con un subconjunto, calibra los errores de…
Este módulo de utilidades compartido ofrece un proceso común de boosting de gradiente para investigación cuantitativa. Define configuraciones preestablecidas según la capacidad y asigna nombres canónicos de parámetros a los ajustes correspondientes de…
El cuaderno usa SHAP para explicar, a nivel de token, las probabilidades de las tres clases de sentimiento financiero de FinBERT. Fija un punto de control del modelo, alinea explícitamente las etiquetas de salida y examina qué tokens aumentan o reducen la…
Este cuaderno cataloga las columnas de características basadas en modelos de nueve casos de estudio de mercado mediante la lectura de esquemas Parquet, sin cargar los conjuntos de datos completos. Excluye los campos identificadores, cuenta las columnas por…