Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
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Este cuaderno explica cómo los modelos ocultos de Markov infieren estados de mercado no observados a partir de los rendimientos y la volatilidad reciente. Primero establece reglas sencillas de comparación: un umbral de índice de volatilidad para el estrés y…
Este cuaderno presenta un marco para comprobar si la calidad aparente de una señal de momentum se mantiene ante decisiones de investigación razonables. Con datos reales de ETF anteriores al periodo reservado, varía un parámetro de retrospectiva cada vez y…
El cuaderno explica cómo comparar modelos de predicción de opciones del S&P 500 sin que muestras de evaluación incompletas o incompatibles distorsionen los resultados. Identifica cada modelo por familia, configuración y punto de control, comprueba que las…
Este cuaderno construye intervalos de incertidumbre para los rendimientos futuros de ETF mediante regresión Ridge y tres métodos conformales: predicción conformal dividida, regresión cuantílica conformalizada e inferencia conformal adaptativa. Los evalúa con…
Este cuaderno utiliza aprendizaje automático doble para estimar si la puntuación z de la prima de futuros perpetuos está asociada con el rendimiento posterior de ocho horas, tras ajustar por seis controles previos al tratamiento. Compara los efectos en…
Este cuaderno compara modelos lineales con características de ETF basadas en ventanas de rendimientos solapadas y medidas relacionadas de momentum, volatilidad y osciladores. Estos predictores son colineales, lo que vuelve inestables los coeficientes de…
La diferenciación fraccionaria aplica una potencia no entera del operador de diferencias retardadas a los logaritmos de precios. Sus pesos binomiales decaen a lo largo de las observaciones pasadas, por lo que el resultado combina cambios de precios con parte…
Este capítulo organiza datos financieros de fuentes de mercado, fundamentales y alternativas, y compara cómo la clase de activo determina qué significan los precios, la liquidez y las observaciones. Destaca que las marcas de tiempo, los ajustes, los…
Este registro documenta una investigación multiagente sobre si Estados Unidos entraría en recesión antes de finales de 2026, según una regla de resolución especificada, basada en contracciones trimestrales consecutivas del GDP o en una fecha de recesión del…
Este módulo de Python describe métodos para cuantificar la incertidumbre en backtests de estrategias usando rendimientos diarios fuera de muestra. Combina intervalos de bootstrap por bloques estacionarios para estadísticas de series de rendimientos, un error…
El documento presenta un método para inferir redes de adelanto-retardo a partir de las acciones de agentes individuales y lo aplica a datos de divisas desglosados por operador. Plantea la persistencia de las redes como explicación de por qué la actividad de…
El estudio pregunta si la diversidad entre familias de modelos de lenguaje persiste en el trading después de seleccionar a los agentes que envían órdenes. En mercados sintéticos con una mezcla fija de tres familias de modelos, distintas presentaciones de…
Este trabajo aborda la cobertura de media-varianza cuando los mercados son incompletos, la información puede tener una estructura arbitraria y la volatilidad de los precios de los activos está mal especificada. Describe una estrategia de trading robusta para…
La auditoría examina cómo retirar un predictor de los pronósticos condicionados por regímenes. Eliminar los retardos de una variable no equivale a excluirla de todo el proceso de ajuste, filtrado y ajuste de hiperparámetros, porque también puede afectar al…
Este notebook presenta TimeGAN, un modelo adversario generativo recurrente que produce secuencias financieras sintéticas. Sus cinco módulos aprenden una incrustación y una reconstrucción, predicen estados latentes sucesivos, generan secuencias a partir de…
Este documento explica un método común para generar divisiones de validación walk-forward a partir de la configuración de evaluación de estudios de caso. Delega la construcción de folds en un divisor que tiene en cuenta el calendario, trabaja con marcas de…
Este notebook aplica dos detectores secuenciales a errores reales de predicción de validación de dos configuraciones de modelos lineales de acciones US durante un año natural. Un detector de cambio de media en dos ventanas busca cambios en la magnitud del…
Este notebook presenta un autoencoder supervisado para pronosticar rentabilidades futuras de ETF. La red comprime las características de un fondo en una representación de baja dimensión y pronostica rentabilidades directamente a partir de ella. A diferencia…
Este documento describe cómo derivar un único intervalo de entrenamiento para holdout a partir de una especificación existente de validación walk-forward. Toma las fechas declaradas del holdout de la configuración del estudio, usa el inicio de entrenamiento…
Este notebook crea etiquetas de rentabilidad futura para straddles cortos at-the-money sobre acciones del S&P 500. Como el straddle nominal a 30 días del panel diario representa un contrato distinto en cada sesión, una serie de precios desplazada mezclaría…
Este notebook explica cómo comprobar si eventos como señales de trading o anuncios predicen rentabilidades más allá de un índice de referencia de mercado. Muestra el flujo de trabajo con rupturas de momentum en ETF líquidos: estima un modelo de mercado a…
Este análisis compara registros de evaluación de características en nueve estudios de caso de trading. Distingue la significación según la tasa de falsos descubrimientos de Benjamini–Hochberg de una segunda vía para obtener una decisión PROCEED, que combina…
Este notebook ajusta tres checkpoints de transformers para clasificar el sentimiento de frases financieras en tres clases y compara su exactitud, F1 macro F1, matrices de confusión, número de parámetros y tiempo de entrenamiento. Usa una división…
Este documento recoge un debate estructurado entre alcistas y bajistas sobre si la Reserva Federal subirá su tipo objetivo durante 2026. Tres agentes evalúan la cuestión con argumentos basados en las proyecciones de la Fed, la inflación, las condiciones del…