Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
28 documentos
Este cuaderno crea un panel diario de variables para una estrategia de clasificación long-short en veinte pares de FX. Agrupa barras spot de cuatro horas en sesiones que terminan con el rollover de las 5 PM de Nueva York y, después, construye variables de…
Esta guía de datos presenta precios y volúmenes de futuros perpetuos de Binance junto con un índice de prima de ocho horas. Los registros horarios OHLCV describen la actividad del mercado, mientras que la prima mide la diferencia entre los precios perpetuos…
Este cuaderno explica cómo construir retornos spot futuros de uno, cinco y 21 sesiones para un universo fijo de pares de FX. Primero asigna barras de cuatro horas a sesiones de trading con un calendario de cambio de día de Nueva York y luego calcula los…
Esta demostración describe un ciclo de trading de criptomonedas continuo conectado al mercado de contado en USD de Alpaca. Asocia un universo de estudio de caso de futuros perpetuos con los pares de contado admitidos por la plataforma y deja claro que solo…
Este cuaderno recorre un ensayo de despliegue de un modelo de dirección de la tasa de financiación cripto. Entrena un modelo LightGBM de tres clases con datos históricos de contratos perpetuos derivados de Binance; después obtiene velas horarias y tasas de…
Esta demostración describe la operativa de una estrategia cripto que funciona de forma continua y está conectada a un bróker de contado en USD. Adapta el universo más amplio de un caso de estudio de futuros perpetuos al conjunto más reducido de pares…
Este caso de estudio explica cómo construir etiquetas de rendimientos futuros para una estrategia transversal de divisas que clasifica pares y compra o vende según su orden relativo. Primero asigna barras spot de cuatro horas a sesiones de trading siguiendo…
Este estudio cualitativo analiza la experiencia de negociación y la percepción de la seguridad de las plataformas de intercambio de criptomonedas por parte de sus usuarios. Su observación central es que los 15 participantes chinos utilizaban principalmente…
Este estudio modeliza la volatilidad realizada de Bitcoin con un circuito cuántico parametrizado y examina si la serie generada refleja características estadísticas observadas en los datos de mercado. A partir de precios de Bitcoin de cinco minutos, los…
Este artículo estudia el comportamiento de las primas y los descuentos en fondos cotizados de Bitcoin al contado durante sus primeros cuatro meses de negociación, del 11 de enero al 17 de mayo de 2024. Se centra en cómo el proceso de creación y reembolso de…
El estudio analiza si unas mejores previsiones probabilísticas del precio eléctrico del día siguiente se traducen en mejores resultados de trading con baterías. Identifica dos limitaciones de las estrategias de trading basadas en cuantiles: no recompensan…
El estudio aplica el análisis de entropía de difusión a los precios eléctricos al contado de los países nórdicos, un mercado condicionado por influencias diversas que también presenta comportamientos especulativos conocidos, como el agrupamiento y la…
Este artículo adapta un modelo de libro de órdenes limitadas basado en agentes para estudiar los futuros perpetuos, donde los operadores con posiciones largas y cortas pueden seguir estrategias posicionales o de trading de la base. El mercado simulado…
Este estudio caracteriza las estafas que se hacen pasar por exchanges de criptomonedas mediante sitios web y aplicaciones móviles engañosos. Los investigadores recopilaron estafas denunciadas y generaron dominios probablemente registrados con errores…
Este artículo presenta una clase de reglas de trading de activos llamadas políticas doblemente lineales y estudia su robustez cuando las transacciones tienen costes. Usa como criterio de robustez que la ganancia esperada del trading sea positiva de forma…
El estudio compara dos modelos de aprendizaje automático, LightGBM y LSTM, con dos estrategias basadas en indicadores para bitcoin: un cruce de medias móviles exponenciales y una combinación de MACD con ADX. Sitúa la comparación en el contexto de la primera…
El artículo examina contratos de mercados de predicción cuya liquidación depende de un precio de activo que los traders pueden influir mediante su actividad en el mercado subyacente. El modelo predice que esos contratos pueden transferir riqueza de los…
Este estudio presenta un método para identificar posibles secuencias de arbitraje unidireccional (OWA) en registros de operaciones al contado de plataformas centralizadas de criptomonedas, cuyos datos públicos no incluyen identidades de operadores ni…
El artículo examina las propiedades estadísticas de los rendimientos de Bitcoin, compara su dinámica con la de las divisas tradicionales y analiza su comportamiento en distintas escalas temporales. La muestra empírica consiste en datos de transacciones de…
Este código describe una estrategia de grid spot delimitada por precios superior e inferior elegidos por el usuario. Divide ese rango en diez niveles equidistantes y, cuando no hay operaciones abiertas, coloca cinco órdenes limitadas largas en los niveles…
Este boletín ofrece una perspectiva puntual de los mercados de criptomonedas el 16 de junio de 2023. Incluye la capitalización total del mercado, el volumen negociado en 24 horas y una lectura neutral del índice de miedo y codicia, seguidos de los precios y…
Esta guía describe los usos atribuidos a Dogecoin, como los pagos entre pares, las propinas en redes sociales, la recaudación de fondos benéficos, las compras en comercios, los videojuegos y las pequeñas transacciones en línea. Relaciona esos usos con las…
El artículo repasa factores que determinan el perfil de mercado de Litecoin: productos institucionales, grandes transferencias, su relación con Bitcoin, la reducción de la recompensa por bloque de 2023, los usos de pago y los niveles técnicos. Explica que…
Este comentario de mercado sostiene que el repunte de Bitcoin desde 25,000 hasta 38,000 se debió en gran medida a las expectativas de aprobación de US al contado ETF. El autor esperaba otro intento de superar 38,000, pero sugería aprovechar la fortaleza para…