Modelo de onda de probabilidad del volumen bursátil por precio

Resumen

Este artículo estudia cómo se distribuye el volumen de trading entre distintos precios cuando el importe total de las transacciones es fijo. Indica que, al aumentar el tiempo de trading, el volumen acumulado forma una distribución con un pico de curtosis cerca del precio medio del rango observado. Se afirma que el patrón descrito no depende de la trayectoria de las fluctuaciones de precios, la serie temporal ni el volumen total dentro del intervalo.

Para explicar este comportamiento, los autores proponen una hipótesis de energía de transacción y derivan una ecuación independiente del tiempo para una onda de probabilidad volumen-precio, junto con dos conjuntos de autofunciones analíticas de distribución. Según se afirma, una prueba empírica muestra coherencia de mercado y ofrece una validación inicial del modelo. El texto caracteriza el trabajo como un resultado preliminar, pero no aporta descripción de la muestra, diseño de la prueba ni estadísticas cuantitativas de ajuste. La formulación mediante una onda de probabilidad es una explicación propuesta, y el resumen no demuestra valor predictivo práctico ni aplicaciones de trading.

Ideas clave

• El artículo examina cómo se distribuye el volumen de trading en un rango de precios cuando el importe de las transacciones es fijo.
• Indica que, con más tiempo de trading, se forma una concentración del volumen acumulado cerca del precio medio.
• El patrón descrito se considera independiente de la trayectoria de precios, la serie temporal y el volumen total.
• Una hipótesis de energía de transacción motiva una ecuación de onda de probabilidad independiente del tiempo y funciones analíticas de distribución.
• La evidencia empírica se presenta como validación inicial, con pocos detalles metodológicos en el documento.

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# Does Security Transaction Volume-Price Behavior Resemble a Probability Wave?


# Does Security Transaction Volume-Price Behavior Resemble a Probability Wave?









Motivated by how transaction amount constrain trading volume and price volatility in stock market, we, in this paper, study the relation between volume and price if amount of transaction is given. We find that accumulative trading volume gradually emerges a kurtosis near the price mean value over a trading price range when it takes a longer trading time, regardless of actual price fluctuation path, time series, or total transaction volume in the time interval. To explain the volume-price behavior, we, in terms of physics, propose a transaction energy hypothesis, derive a time-independent transaction volume-price probability wave equation, and get two sets of analytical volume distribution eigenfunctions over a trading price range. By empiric test, we show the existence of coherence in stock market and demonstrate the model validation at this early stage. The volume-price behaves like a probability wave.

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Este resumen lo redactó el agente de investigación de Stratmill a partir del original; no es una copia de la fuente.