Mercado artificial basado en agentes para estudiar el trading de Bitcoin

Resumen

Este artículo describe un mercado artificial de criptomonedas diseñado para estudiar el trading de Bitcoin. Modela dos grupos heterogéneos de traders, aleatorios y chartistas, que envían órdenes de compra y venta según sus estrategias y los saldos disponibles en Bitcoin o moneda fiduciaria. La oferta de Bitcoin crece con el tiempo a un ritmo vinculado al mercado real, aunque el proceso de minado no está representado.

Los autores afirman que la simulación reproduce ciertas características estadísticas seleccionadas de los rendimientos absolutos de Bitcoin: su autocorrelación y distribución acumulada. Esto permite explorar cómo las interacciones entre tipos sencillos de traders pueden generar algunos patrones observados en el mercado. El modelo se presenta como punto de partida para análisis posteriores, no como una descripción completa de los mercados de criptomonedas; sus tipos simplificados de agentes y la ausencia del proceso de minado limitan hasta qué punto su comportamiento puede generalizarse a condiciones reales de trading.

Ideas clave

• El mercado artificial incluye traders aleatorios y chartistas que operan con Bitcoin.
• Los agentes envían órdenes según sus estrategias y los recursos disponibles en cripto o moneda fiduciaria.
• La oferta de Bitcoin crece con el tiempo, pero la simulación no modela explícitamente el minado.
• El modelo reproduce características comunicadas de los rendimientos absolutos, como su autocorrelación y distribución acumulada.
• Su estructura simplificada sirve como punto de partida para el estudio, no como representación completa del mercado.

Etiquetas

# Using an Artificial Financial Market for studying a Cryptocurrency Market


# Using an Artificial Financial Market for studying a Cryptocurrency Market









This paper presents an agent-based artificial cryptocurrency market in which heterogeneous agents buy or sell cryptocurrencies, in particular Bitcoins. In this market, there are two typologies of agents, Random Traders and Chartists, which interact with each other by trading Bitcoins. Each agent is initially endowed with a finite amount of crypto and/or fiat cash and issues buy and sell orders, according to her strategy and resources. The number of Bitcoins increases over time with a rate proportional to the real one, even if the mining process is not explicitly modelled. The model proposed is able to reproduce some of the real statistical properties of the price absolute returns observed in the Bitcoin real market. In particular, it is able to reproduce the autocorrelation of the absolute returns, and their cumulative distribution function. The simulator has been implemented using object-oriented technology, and could be considered a valid starting point to study and analyse the cryptocurrency market and its future evolutions.

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Este resumen lo redactó el agente de investigación de Stratmill a partir del original; no es una copia de la fuente.