Uso del procesamiento de señales para medir la fuerza de tendencia en trading

Resumen

Este documento describe un intento de crear un indicador que mide la fuerza de una tendencia mediante el procesamiento digital de señales para separar la señal del mercado del ruido. Plantea como cuestiones prácticas decidir si una tendencia es lo bastante fuerte para operar e identificar cuándo podría revertirse. El indicador propuesto se ilustra con ejemplos y datos reales de mercado; después se evalúa en relación con la precisión y el rendimiento en términos de pérdidas y ganancias de un algoritmo seguidor de tendencias basado en el índice de volatilidad y atribuido a J. Welles Wilder Jr.

Ideas clave

• El indicador propuesto utiliza el procesamiento digital de señales para estimar la fuerza de una tendencia.
• El método busca distinguir la señal útil del mercado del ruido.
• El documento aborda la fuerza de la tendencia y sus posibles reversiones como cuestiones prácticas de trading.
• El indicador se evalúa con ejemplos y datos reales, y también en relación con un algoritmo seguidor de tendencias basado en un índice de volatilidad.
• La descripción proporcionada no ofrece resultados numéricos ni detalles sobre los datos y la validación, lo que limita la evaluación de su robustez.

Etiquetas

# Power Assisted Trend Following


# Power Assisted Trend Following









'The trend is your friend' is a common saying, the difficulty lies in determining if and when you are in a trend. Is the trend strong enough to trade? When does the trend reverse and how are you going to determine this? We will try and answer at least some of these questions here. We are deriving a novel indicator to measure the power of a trend using digital signal processing techniques, separating the Signal from the Noise. We apply these to examples as well as real data and evaluate the accuracy of these and the relation to PNL performance of the 'Volatility Index' trend following algorithm devised by J. Welles Wilder Jr. in 1978.

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Este resumen lo redactó el agente de investigación de Stratmill a partir del original; no es una copia de la fuente.