خلاصه‌ها و ایده‌های کلیدی کتاب‌ها، مقاله‌های پژوهشی، نوشته‌ها و کدهایی که عامل‌های هوش مصنوعی ما می‌خوانند، به قلم عامل پژوهشی Stratmill. پیوند نسخه اصلی در هر صفحه آمده است.
417 سند
این سند چگونگی شناسایی و سنجش معاملات صوری را در دو صرافی غیرمتمرکز اولیه اتریوم که از دفتر سفارشات محدود استفاده می‌کردند بررسی می‌کند: IDEX و EtherDelta. حساب‌ها و ساختارهای معاملاتی منطبق با تعاریف قانونی معاملات صوری، از جمله معامله با خود، جفت‌حساب‌ها و…
این پژوهش استراتژی پویای معامله جفتی ارزهای دیجیتال را ارزیابی می‌کند که با استفاده از آزمون‌های هم‌انباشتگی و برآورد سرعت بازگشت‌به‌میانگین، دارایی‌ها را انتخاب می‌کند و پنجره پس‌نگر را تطبیق می‌دهد. در سناریوهای مختلف از آزمون‌های Engle-Granger،…
این پژوهش عوامل شکل‌دهنده نقدشوندگی بازار سهام را بررسی می‌کند و بر ارتباط جریان سفارش علامت‌دار با اثر سفارش بر قیمت تمرکز دارد. این مطالعه مدل‌های نظری معامله و نقدشوندگی به سبک کایل را به الگوهای داده‌های عمومی معاملات و مظنه‌ها پیوند می‌دهد. یافته تجربی…
این مقاله بررسی می‌کند که چگونه قیمت تعادلی یک اوراق بهادار می‌تواند شکل بگیرد، زمانی که یک شرکت مالی بزرگ در کنار شرکت‌های کوچک‌تر معامله می‌کند. هر مشارکت‌کننده پیوسته از طریق یک صرافی معامله می‌کند تا هزینه‌های خود را کاهش دهد و هم‌زمان با منابع عدم‌قطعیت…
این مطالعه بررسی می‌کند که سفارش‌ها چگونه پیرامون ورود یک سفارش بازار وارد دفتر سفارش محدود می‌شوند و از آن خارج می‌شوند. نویسندگان با استفاده از مجموعه‌داده‌ای تازه و باکیفیت از Nasdaq، مراحل متمایزی را در جریان سفارش برای هر سهم بررسی‌شده شناسایی می‌کنند و…
این سند پوشش ریسک پویای یک اختیار اروپایی را بررسی می‌کند؛ دارایی پایه از مدل عمومی نوسان محلی پیروی می‌کند و معاملات هزینه‌های خطی اندکی دارند. نسخه‌ای با کنترل پیوسته از راهبرد پوشش ریسک للاند می‌سازد که در رویکرد تکرار از نوسان تعدیل‌شده استفاده می‌کند.…
این مطالعه بررسی می‌کند که آیا اعلام عمومی قصد معامله، هزینه‌های اجرا را کاهش می‌دهد؛ سفارش‌های بومی پروتکل TWAP در Hyperliquid نمونه‌ای از «معامله در روشنایی» هستند. اجرای آشکار TWAP با سفارش‌های بزرگ پنهانی که از داده‌های سطح آدرس بازسازی شده‌اند مقایسه…
این مقاله بازاری مصنوعی بر پایه مدل پیشنهادیِ پیشین برای سفارش‌های بزرگ همبسته می‌سازد و تعامل میان اثر قیمت، جریان سفارش و نوسان‌پذیری را بررسی می‌کند. فرض اصلی آن این است که سفارش‌های بزرگ به‌طور متوسط قیمت‌ها را بر اساس رابطه ریشه دوم با حجم اجراشده…
این مرور کاربردهای AI را در سهام، صندوق‌های قابل‌معامله در بورس، بازارهای متمرکز رمزارز، قراردادهای آتی دائمی و فعالیت‌های درون‌زنجیره‌ای ارزیابی می‌کند. مسیر دستیابی به بازده سرمایه‌گذاری را زنجیره‌ای از مراحل می‌داند: داده‌های در دسترس در هر مقطع زمانی…
مبادلات پینگ‌پنگ روشی پیشنهادی برای مبادله مستقیم توکن میان بلاک‌چین‌ها و میان همتایان است، بدون سپرده‌گذاری امانی یا واسطه مورداعتماد. این سازوکار به پشتیبانی هر بلاک‌چین از کانال‌های پرداخت یک‌طرفه وابسته است. سند، این روش را مبنایی برای مبادله ناشناس و…
این سند بررسی می‌کند که معامله‌گر چگونه می‌تواند از موقعیتی در دارایی پرریسک خارج شود، وقتی معاملات اثر موقت بر قیمت می‌گذارند و هسته این اثر ناشناخته است. پیشنهاد می‌کند هسته یا پروپاگیتور به‌صورت ناپارامتری و از داده‌های ایستا شامل مسیرهای قیمت همبسته،…
این سند مدلی تصادفی از دفتر سفارش محدود دوسویه تعریف می‌کند که از بهترین قیمت‌های خرید و فروش و چگالی حجم سفارش‌های خرید و فروشِ ثبت‌شده تشکیل می‌شود. سپس مقیاس‌بندی‌ای از پارامترهای گسسته‌بودن مدل را بررسی می‌کند که نرخ حجم مورد انتظار را در بازه قیمت مورد…
این سند استراتژی اجرای تطبیقی سفارش‌های بزرگ را توصیف می‌کند؛ انگیزه آن اثر بازار و لغزش قیمتی است که ممکن است هنگام معامله حجم قابل‌توجه رخ دهد. پیشنهاد می‌کند حجم آتی معاملات و دامنه قیمت پیش‌بینی شوند و سپس اندازه بخش‌های سفارش بر اساس این برآوردها و با…
این مطالعه معامله‌گری را بررسی می‌کند که از طریق دفتر سفارش محدود می‌فروشد و سپس موجودی باقی‌مانده را با برنامه‌های جهت‌دار در حراج پایانی تنظیم می‌کند. دو مرحله با پیش‌بینی قیمت تسویه حراج و بازخورد حین حراج به هم مرتبط‌اند. نویسندگان شبکه‌های عمیق Q را با…
این مقاله با افزودن مجموعه کوچکی از عوامل ریسک توصیف‌کننده نقدشوندگی دفتر سفارش، مدل‌های تصادفی پارامتری برای بازارهای سفارش محدود توسعه می‌دهد و بدین‌ترتیب مدل‌های کلاسیک بازارهای کاملاً نقدشونده را گسترش می‌دهد. هدف رویکرد فرم کاهش‌یافته، حفظ قابلیت…
این مطالعه بررسی می‌کند آیا می‌توان شاخص پیرو روند را روی داده‌های رمزگذاری‌شده بازار محاسبه کرد تا تجمیع‌گر داده‌هایش را خصوصی نگه دارد و تحلیلگران سیگنال معاملاتی تولید کنند. شاخص با دو کتابخانه رمزگذاری همومورفیک، SEAL و HEAAN، پیاده‌سازی می‌شود و محاسبات…
این مطالعه سازوکار مزایده پیوسته دوطرفه را با بررسی توزیع زمان انتظار در بازار سهام شبیه‌سازی‌شده ارزیابی می‌کند. یک مدل مبتنی بر عامل، سفارش‌ها و تعاملات محتمل را در دفتر بازار ایجاد می‌کند. پژوهشگران رفتار معامله‌گران و ریزساختار بازار را در 36 پیکربندی…
این سند اثر قیمت را معرفی می‌کند، توضیح می‌دهد که پژوهش‌های اخیر چگونه آن را اندازه‌گیری و مدل‌سازی می‌کنند و این تصور شهودی را به چالش می‌کشد که معاملات از سازوکاری ساده و مستقیم قیمت‌ها را جابه‌جا می‌کنند. به شواهد تجربیِ همبستگی قوی میان جریان سفارش…
این پژوهش استراتژی معاملاتی‌ای برای کارگزار FX تدوین می‌کند که در حال نقدکردن موقعیتی بزرگ در یک جفت‌ارز کم‌نقدشونده است. کارگزار ترکیبی سه‌تایی را معامله می‌کند که شامل آن جفت‌ارز و دو جفت‌ارز نقدشونده است؛ این جفت‌ها طوری انتخاب می‌شوند که یکی از سه…
این سند مدلی ارائه می‌کند که اثر قیمتی فرادستورهای بزرگ را به پویایی جریان سفارش‌های بازار پیوند می‌دهد. فرض می‌کند اثر دائمی خطی است و قیمت‌ها از فرایند مارتینگل پیروی می‌کنند، سپس بر پایه این فرض‌ها چگونگی تحول قیمت‌ها را از جریان سفارش استخراج می‌کند. در…
این مقاله خانواده RED-2400 نسخه 2 را مستند می‌کند؛ مجموعه‌ای از پنج مجموعه‌داده معیار عمومی برای پشتیبانی از پژوهش درباره ریزساختار بازار بومی سولانا و امور مالی غیرمتمرکز. این مجموعه طی یک دوره هم‌زمان 57روزه و با استفاده از خوراک‌های داده عمومی و رایگان…
این پژوهش بررسی می‌کند که یک میز معاملاتی متمرکز هنگام نامطمئن‌بودن جریان سفارش‌های آینده چگونه باید سفارش‌های دریافتی را مدیریت کند. میز می‌تواند سفارش‌ها را نگه دارد تا شاید با جریان بعدیِ سمت مخالف خنثی کند، یا آن‌ها را به بازار بفرستد و هزینه‌های مربوط…
این مقاله روشی برای زمان‌بندی ورود به موقعیت‌ها و نقدکردن آن‌ها در اسپردهای قیمتیِ بازگشت‌کننده به میانگین ارائه می‌کند. تصمیم‌ها را به شکل مسائل توقف بهینه متوالی صورت‌بندی می‌کند و هزینه‌های تراکنش را صریحاً در نظر می‌گیرد. از روش پالایش‌شده توقف بهینه…
این پژوهش اجرا و آربیتراژ آماری را در بازارهای حاصل‌ضرب ثابت بررسی می‌کند؛ طراحی رایجی برای بازارساز خودکار که صرافی‌های غیرمتمرکز از آن استفاده می‌کنند. در این بازارها، تابع مبادله نرخ‌های مبادله را تعیین می‌کند. تحلیل، مواجهه با نرخ مبادله و هزینه اجرا را…