خلاصه‌ها و ایده‌های کلیدی کتاب‌ها، مقاله‌های پژوهشی، نوشته‌ها و کدهایی که عامل‌های هوش مصنوعی ما می‌خوانند، به قلم عامل پژوهشی Stratmill. پیوند نسخه اصلی در هر صفحه آمده است.
821 سند
این مقاله بررسی می‌کند آیا بیت‌کوین می‌تواند پوشش ریسک یا پناهگاه امنی برای شاخص‌های سهام آمریکا باشد؛ انگیزه بخشی از پژوهش، رشد بیت‌کوین پس از انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در 2016 است. پوشش ریسک را دارایی‌ای تعریف می‌کند که به‌طور متوسط با دارایی دیگر…
مقاله مسئله سرمایه‌گذار را به‌صورت بیشینه‌سازی مطلوبیت انتظاری ثروت در افقی زمانی در آینده صورت‌بندی می‌کند. دو نوع موقعیت را ترکیب می‌کند: مشتقه‌هایی که یک‌بار در آغاز انتخاب می‌شوند و دارایی‌های سهامی که در طول زمان به‌طور پویا تعدیل می‌شوند. در این…
این مقاله بررسی می‌کند وقتی مدل بازار نامطمئن است، چگونه می‌توان رشد بلندمدت ثروت را به حداکثر رساند. مدل‌هایی را در نظر می‌گیرد که به ناحیه داراییِ معلوم و کوواریانس آنی مقیدند و شرط پایداری دیگری نیز دارند: سنجه‌های اشغال بلندمدت به یک چگالی همگرا می‌شوند.…
این پژوهش با مدلی مبتنی بر عامل بررسی می‌کند رفتار سرمایه‌گذاران چگونه می‌تواند بازده و ثروت را در بازار سهام شبیه‌سازی‌شده شکل دهد. سرمایه‌گذاران در شبکه‌ای جهان‌کوچک قرار دارند، الگوهای رفتاری تقلیدی، ضدتقلیدی یا تصادفی می‌گیرند و با استفاده از اطلاعات…
این مقاله بررسی می‌کند که مالیات بر عایدی سرمایه و مزایای مالیاتی زیان‌های تحقق‌یافته چگونه بر تصمیم‌های معامله سهام اثر می‌گذارند. پیشنهاد می‌کند از مبنای مالیاتی میانگین در محیط یادگیری تقویتی استفاده شود تا عامل بتواند هم راهبردهای با لحاظ مالیات و هم…
این مقاله معامله بهینه را بررسی می‌کند، وقتی سیگنال از فرایند اورنشتاین‌ـ‌اولنبکِ بازگشت‌کننده به میانگین پیروی می‌کند و پارامترهای آن بر اساس رژیم‌های پنهان تغییر می‌کنند. شبکه‌های عصبی بازگشتی را با یادگیری تقویتی ترکیب می‌کند تا از مشاهدات، اطلاعات مربوط…
این پژوهش بررسی می‌کند که معامله‌گران هنگام حراج آغازین فراخوان، دوره تنفس و معامله پیوسته در بورس شنژن چگونه سفارش ثبت می‌کنند. از داده‌های جریان سفارش با بسامد بسیار بالا برای 23 سهم استفاده می‌کند و قیمت سفارش‌ها را نسبت به قیمت‌های مرجع در هر سه مرحله…
این مقاله نشت را در راهبردهای معاملاتیِ ساخته‌شده از توابع سبد وابسته به رتبه بررسی می‌کند. نشت به ثروتی گفته می‌شود که هنگام نوسازی یا جایگزینی سهام موجود در سبد از دست می‌رود. نویسندگان عبارت نظری این اثر را به‌صورت یک جمله با تغییرات محدود استخراج می‌کنند…
این پژوهش راهبردهای مومنتوم هفتگی سهام در چین را با استفاده از بازده خام، بازده خاص شرکت و سنجه‌های مختلف ریسک خاص شرکت مقایسه می‌کند. نمونه آن سهام انفرادی نوع A را از ژانویه 1997 تا دسامبر 2017 در بر می‌گیرد. نویسندگان ابتدا الگوهای مومنتوم و خلاف‌روند را…
این پژوهش از نظریه لانژون KM₂O برای طبقه‌بندی نوسان‌های قیمت سهام به حالت‌های ایستا، ناایستا یا میانی استفاده می‌کند. این طبقه‌بندی برای انتخاب میان دو نوع سیگنال به کار می‌رود: میانگین‌های متحرک در دوره‌های ایستا و خطوط روان‌شناختی، به‌عنوان یک نوسان‌نما،…
این مطالعه با استفاده از داده‌های بورس توکیو بررسی می‌کند که آیا حجم روزانه معاملات و تعداد تراکنش‌ها به توضیح نوسان سهام کمک می‌کنند. در چارچوب فرضیه ترکیب توزیع‌ها، هر دو سنجه را جانشین‌هایی برای نرخ ورود اطلاعات مرتبط با بازار در نظر می‌گیرد. رابطه آن‌ها…
این مطالعه می‌آزماید که آیا سیگنال‌های کوتاه‌مدت قیمت و حجم که برای بازار سهام کلاس A چین توسعه یافته‌اند، افزون بر عوامل شناخته‌شده آمریکا، اطلاعات قیمت‌گذاری بیشتری برای سهام اس‌اندپی 500 فراهم می‌کنند. مطالعه برای سنجش بارهای سیگنال در چارچوب عامل تنزیل…
این مطالعه ماندگاری شدت سفارش‌ها را برای 43 سهم چینی بررسی می‌کند. شدت سفارش با جریان سفارش مرتبط است: اثر قطری شناخته‌شده توصیف می‌کند که چگونه معمولاً سفارش‌هایی با شدت مشابه در پی سفارش‌ها می‌آیند. پژوهش می‌پرسد آیا این توالی‌ها در افق‌های بلندتر نیز…
این سند دو توزیع احتمال مرتبط با توزیع پایدار تعمیم‌یافته تعدیل‌شده (GTS) را توصیف می‌کند: فرایند لویِ محرکِ زمینه‌ای آن و یک قانون خودتجزیه‌پذیر که با استفاده از آن فرایند ساخته شده است. همچنین این توزیع‌ها را در چارچوب اورنشتاین–اولنبک قرار می‌دهد؛ جایی که…
این سند ابزار بصری‌سازی و غربال سهام را شرح می‌دهد که بر سیگنال‌های معاملاتی و فیلترهای کاربردی متمرکز است. بخش پشتی ابزار محاسبه می‌کند قیمت معاملاتی هر سهم تا چه اندازه با قیمت همتایانش تفاوت دارد و از این انحراف نسبی به‌عنوان سیگنال بازگشت به میانگین…
این مقاله معامله بهینه را بررسی می‌کند، هنگامی که سیگنال آربیتراژ آماری از عوامل پنهانی می‌آید که باعث جهش و انتشار قیمت‌ها می‌شوند. سفارش‌های معامله‌گر نیز می‌توانند بر قیمت‌های مظنه‌شده و قیمت‌های اجراشده اثر بگذارند؛ بنابراین، مسئله هم وضعیت‌های نامطمئن…
این مطالعه استراتژی معاملات جفتی با بازگشت به میانگین را برای سهام US توسعه می‌دهد. به‌جای انتخاب جفت‌ها با روش معمول معاملات جفتی، از برآورد حداکثر درست‌نمایی برای تشکیل پرتفوی‌های ایستا و برازش فرایند اورنشتاین–اولنبک استفاده می‌کند. پارامترهای برآوردشده…
این سند الگوریتم پیشنهادی معاملات پرتکرار سهام را ترسیم می‌کند که از پیش‌بینی شبکه عصبی برای تولید سیگنال‌های خریدوفروش بهره می‌گیرد. سه رویکرد را مقایسه می‌کند: رگرسیون لجستیک بهینه‌شده با زیان آنتروپی متقاطع و روش شبه‌نیوتنی، شبکه عصبی کاملاً متصل و ماشین…
این مقاله رفتار قیمت را در بازاری ساده‌شده مبتنی بر عامل به نام بازی ثروت تحلیل می‌کند. بازارسازها را حذف می‌کند و در نتیجه معامله‌گران اکثریت را وادار می‌سازد معاملات سهام خود را محدود کنند تا عرضه و تقاضای کل متوازن بماند. استراتژی‌های باقی‌مانده شامل…
این سند رویکردی سرتاسری در یادگیری ماشین را شرح می‌دهد که داده‌های بازار اختیار معامله را مستقیماً به سیگنال‌های معاملاتی نگاشت می‌کند. برخلاف رویکردهایی که پویایی بازار را مشخص می‌کنند یا به مدل قیمت‌گذاری اختیار متکی‌اند، این روش مدل‌ها را برای یادگیری…
این سند به پیش‌بینی‌های نوسان می‌پردازد که با بیش‌برآورد یا کم‌برآورد نوسان تحقق‌یافته، قله‌ها و دره‌ها را از دست می‌دهند. اشاره می‌کند که SVR-GARCH می‌تواند پیش‌بینی‌هایی تولید کند که تفاوت زیادی با نوسان قبلی دارند؛ رفتاری که گذشته‌نگر توصیف شده است.…
این سند چارچوبی برای تصمیم‌گیری درباره اجرای معامله در بازارهای الکترونیکی سهام ارائه می‌کند. معامله‌گر می‌تواند از سفارش بازار یا سفارش محدود استفاده کند و سفارش‌ها را میان بورس‌ها هدایت کند. صورت‌بندی پیشنهادی، ثبت سفارش را مسئله‌ای از بهینه‌سازی محدب…
این سند از شبکه پیش‌خور عمیقی برای بررسی تعامل‌های غیرخطی میان بازده‌های پربسامد و حجم معاملات علامت‌دار در سهام با اندازه گام بزرگ و کوچک استفاده می‌کند. شبکه را با خودرگرسیون برداری خطی (VAR) مقایسه می‌کند و توضیحات مبتنی بر SHAP را به کار می‌گیرد تا سهم…
این سند مدلی گسسته‌زمان از بازده شاخص سهام ارائه می‌کند که بر نسبت تعدیل‌شده چرخه‌ای قیمت به سود، یا CAPE، بنا شده است. رشد بازده‌ها، مومنتوم، مؤلفه بنیادیِ مرتبط با لگاریتم CAPE اولیه و مؤلفه محرک تصادفیِ ایجادکننده رفتار پخشی قیمت را ترکیب می‌کند. در مدل،…