کتابخانه دانش

این مقاله معاملات جفتی را مسئله‌ای تصمیم‌گیری یکپارچه می‌داند، نه فرایندی که ابتدا جفت دارایی را انتخاب کند و سپس آن را معامله کند. نویسندگان استدلال می‌کنند که جداسازی این مراحل می‌تواند اطلاعات مفیدی را کنار بگذارد: مرحله انتخاب ممکن است قابلیت معامله مؤثر…

این مقاله رویکردی کوانتومی برای آربیتراژ آماری پربسامد میان سهام پیشنهاد می‌کند. این رویکرد برآورد عدد وضعیت با زمان متغیر را با رگرسیون خطی کوانتومی ترکیب می‌کند و روش‌های پشتیبانی برای برآورد اعداد وضعیت و آزمون هم‌انباشتگی نیز توسعه می‌دهد. نویسندگان…

این سند چارچوبی برای یادگیری تقویتی حساس به ریسک ارائه می‌کند که در آن یک عامل، سنجه‌های ریسک طیفی پویای سازگار با زمان را بهینه می‌کند. از قابلیت اظهار شرطی برای ساخت توابع امتیازدهیِ کاملاً سازگار استفاده می‌کند؛ این توابع هنگام برآورد نقش جریمه دارند.…

این پژوهش همبستگی‌های باقیمانده میان سهام اس‌اندپی 500 را به ماتریس‌های مجاورت برای نمونه‌برداری بوزونی گاوسی تبدیل می‌کند؛ روشی کوانتومی فوتونیک برای نمونه‌گیری زیرگراف‌های متراکم. دو روش خوشه‌بندی کلاسیک، اسپکترال و SPONGE، را با روش‌های کوانتومی GBS بوست…

این پژوهش روش‌هایی برای شناسایی و سنجش فعالیت معاملات الگوریتمی در داده‌های تاریخی معاملات بایننس تدوین می‌کند. تمرکز آن بر تبدیل‌های داخلی غیرمستقیم است: معامله‌گر یک رمزارز را از طریق رمزارزی واسط به رمزارزی دیگر تبدیل می‌کند و نرخی بهتر از تبدیل مستقیم به…

این مطالعه قراردادهای آتی کالا را به‌صورت سلسله‌مراتبی مدل می‌کند: دارایی‌های پایه یک سطح را تشکیل می‌دهند و قراردادهای منفرد سطح دیگر را. روابط، دارایی‌ها را در هر سطح به هم متصل می‌کنند و پیوندهای میان‌سطحی قراردادها را به بازارهای پایه‌شان وصل می‌کنند. یک…

این مقاله با تعریف سود نسبت به حالت‌های مشخص بازار، که با یک دستگاه اطلاعاتی مانند سیگما-جبر نمایش داده می‌شوند، مفهوم آربیتراژ آماری را گسترش می‌دهد. چارچوب آن آربیتراژ کلاسیک را به‌عنوان حالت خاص در بر می‌گیرد و همچنین مفهوم آربیتراژ آماری منتسب به…

این مقاله آربیتراژ آماری مبتنی بر هم‌انباشتگی را بررسی می‌کند و روش‌هایی را برای یافتن پرتفوی‌های سهامی نامزد با استفاده از چند عامل مقایسه می‌کند. خوشه‌بندی K-means، لاسو گرافیکی در کل مجموعه سهام و رویکرد ترکیبی این دو را ارزیابی می‌کند. نتایج گزارش‌شده…

این پژوهش یک تکنیک معاملاتی بهینه برای معاملات جفتی چندمتغیره در پلتفرم رمزارز معرفی می‌کند. این روش گروهی از ارزهای فیاتِ مرتبط با رمزارز را انتخاب و هم‌زمان برای یافتن فرصت‌های آربیتراژ پایش می‌کند. برای سازگارکردن سیگنال‌های متعارض، از بهینه‌سازی محدب…

این سند پیشنهاد قیمت بلادرنگ (RTB) را روشی برای خریدوفروش تک‌تک نمایش‌های تبلیغاتی در طول بازدید کاربر معرفی می‌کند. با تجمیع موجودی ناشران و تصمیم‌گیری در سطح هر نمایش، RTB خرید خودکار و هدف‌گیری متناسب با هر کاربر را ممکن می‌کند. این سند حوزه تبلیغات…

این پژوهش بررسی می‌کند که آیا یادگیری تقویتی می‌تواند معاملات جفتی رمزارز را بهبود دهد؛ رویکردی در آربیتراژ آماری که تفاوت قیمت دارایی‌های همبسته را معامله می‌کند. نویسندگان محیط‌های معاملاتی می‌سازند و عامل‌ها را آموزش می‌دهند تا زمان و شیوه معامله جفت‌های…

این پژوهش کنترل بهینه را در مدلی بررسی می‌کند که عوامل پنهان دارد و تصمیم‌گیرنده به‌جای انتخاب مستقیم یک کنش، توزیعی از کنش‌ها را انتخاب می‌کند. این کار آنتروپی تسالیس را به‌عنوان پاداشی برای اکتشاف فضای حالت، هم در تنظیمات زمان‌گسسته و هم زمان‌پیوسته، معرفی…

این پژوهش مدل‌های عاملی را برای مقطع بازده روزانه رمزارزها و دیگر دارایی‌های دیجیتال، با استفاده از داده‌های بازار صرافی‌ها، بررسی می‌کند. عاملی پیشرو را شناسایی می‌کند که به نظر می‌رسد سهم زیادی در بازده دارایی‌های رمزارزی دارد. سند همچنین مواد پشتیبان برای…

این سند رویکردی بهینه‌سازی برای شناسایی آربیتراژهای آماری ارائه می‌کند که می‌توانند بیش از دو دارایی را در بر بگیرند. مسئله را یافتن سبدی با نوسان‌پذیری بالا صورت‌بندی می‌کند که قیمت آن در یک نوار مشخص بماند و محدودیت اهرم را رعایت کند. نوار، مسیری محدود…

این مطالعه یادگیری تقویتی عمیق را برای معاملات ارز خارجی به‌کار می‌گیرد و انتخاب معامله را به‌جای اتکا به پیش‌بینی مستقیم قیمت، دنباله‌ای از تصمیم‌ها در نظر می‌گیرد. سیاست آربیتراژ آماری Sure-Fire را به سه کنش ممکن تبدیل می‌کند و تاریخچه‌های پیوسته قیمت را…

این مقاله سبدهای تولیدشده به‌صورت تابعی و تغییر رفتار آن‌ها با افزودن یک فرایند تغییرات محدود را بررسی می‌کند. از چارچوب کاراتزاس و روف برای تدوین شرایطی استفاده می‌کند که تحت آن‌ها یک استراتژی معاملاتی می‌تواند در افق‌های به‌اندازه کافی بلند با قطعیت از…

این پژوهش رویکرد آربیتراژ آماری مبتنی بر یادگیری عمیق را که باقیمانده‌های مدل‌های عاملی قیمت‌گذاری دارایی را معامله می‌کند، بازتولید می‌کند. روش اصلی را در دوره‌ای جدیدتر و خارج از نمونه، با داده‌های سهام آمریکا از 2016 تا 2024 به کار می‌گیرد. روند کار از…

این مقاله به طراحی سبد برای آربیتراژ آماری می‌پردازد و به‌دنبال سبدهایی است که بازده یا اسپردهایشان بازگشت‌به‌میانگین نیرومندی نشان دهد. بهینه‌سازی، معیاری برای قدرت بازگشت‌به‌میانگین را با واریانس سبد و قید بودجه سرمایه‌گذاری متعادل می‌کند. این صورت‌بندی…

این سند روشی برای یادگیری تقویتیِ بدون مدل در بهینه‌سازی ترتیبی ارائه می‌کند که در آن پیامدها با سنجه‌های ریسک محدب پویا ارزیابی می‌شوند. از اصل برنامه‌ریزی پویای سازگار با زمان برای ارزش‌گذاری سیاست‌ها استفاده می‌کند و سپس به‌روزرسانی‌های گرادیان سیاست را…

این پژوهش بررسی می‌کند که دوره محدود خرید یا فروش پیوسته یک معامله‌گر بزرگ چگونه بر اثر سفارش در بازی اقلیت تأثیر می‌گذارد. سفارش بزرگ، محیط بازار را تغییر می‌دهد و فرصت‌های آربیتراژ آماری ایجاد می‌کند؛ در پی آن معامله‌گران دیگر استراتژی‌های خود را تعدیل…

این مطالعه روشی برای شناسایی توالی‌های احتمالی آربیتراژ یک‌طرفه (OWA) در سوابق معاملات نقدی صرافی‌های متمرکز رمزارز ارائه می‌کند؛ جایی که داده‌های عمومی هویت معامله‌گران یا نشانی کیف پول را در بر ندارند. این روش توالی‌های معاملاتی مرتبط را از معاملات ناشناس…

این پژوهش یادگیری برخط با حافظه را از چارچوب متخصصان به بهینه‌سازی محدب برخط عمومی گسترش می‌دهد. این چارچوب تصمیم‌هایی را مدل می‌کند که زیان آن‌ها به توالی اقدام‌های گذشته وابسته است و محدودیت‌های زمانی‌ای را دربرمی‌گیرد که بهینه‌سازی معمول در هر دوره ممکن…

این پژوهش چارچوبی برای آربیتراژ آماری چندجفتی در سهام آمریکا پیشنهاد می‌کند که از خوشه‌بندی گراف برای شناسایی روابط میان سهام استفاده می‌کند. این چارچوب روش‌های کمی را با طبقه‌بندهای یادگیری ماشین و معیار کلی ترکیب می‌کند و هدف آن بهبود تشخیص سیگنال، مدیریت…

این مقاله معاملات الگوریتمی میان عامل‌های ناهمگنی را مدل‌سازی می‌کند که نمی‌توانند حالت‌های نهفته بازار را مستقیماً مشاهده کنند. عامل‌ها این حالت‌ها را با فیلترکردن برآورد می‌کنند و برای اجرای بهینه یا آربیتراژ آماری معامله می‌کنند. اقدامات آن‌ها هم اثر…