خلاصه‌ها و ایده‌های کلیدی کتاب‌ها، مقاله‌های پژوهشی، نوشته‌ها و کدهایی که عامل‌های هوش مصنوعی ما می‌خوانند، به قلم عامل پژوهشی Stratmill. پیوند نسخه اصلی در هر صفحه آمده است.
2,112 سند
این مقاله مدل خودرگرسیون آمیخته‌ای معرفی می‌کند که مؤلفه‌های آن از هر دو توزیع گاوسی و تی استیودنت استفاده می‌کنند. این ترکیب برای بازنمایی سری‌های زمانی با جابه‌جایی میان رژیم‌هایی با رفتار واریانس متفاوت طراحی شده است: برخی رژیم‌ها به‌طور شرطی…
این پژوهش معیارهای آماری برای رتبه‌بندی مدل‌های پیش‌بینی احتمالی، بر پایه زیان پین‌بال و پوشش تجربی، پیشنهاد می‌کند. می‌پرسد آیا این معیارها می‌توانند بهترین مدل پیش‌بینی را مشخص کنند و آیا معیار رتبه‌بندی با میانگین سود بیشتر به‌ازای هر معامله در دوره خارج…
این پژوهش از مدل‌های پنهان مارکوف چندحالته برای پیش‌بینی و توضیح بازده بیت‌کوین، اتر و ریپل استفاده می‌کند. انواع مدل‌ها، از جمله مشخصه‌سازی پنهان مارکوف ناهمگن، را مقایسه می‌کند و پیش‌بین‌های مالی، اقتصادی و ویژه رمزارزها را می‌سنجد. در میان مدل‌های…
این مقاله بررسی می‌کند که آیا با نامطمئن بودن توزیع احتمال بازار، شرایط کلاسیک آربیتراژ همچنان برقرار می‌مانند یا نه. این عدم‌قطعیت را با فاصله واسرشتاین می‌سنجد و نسخه‌های ضعیف و قوی شرایط استاندارد آربیتراژ را بررسی می‌کند. چارچوب همچنین شرطی سهل‌گیرانه‌تر…
این سند برنامه‌نویسی ژنتیک برداری (VGP) را به‌عنوان روشی برای تکامل استراتژی‌های معاملاتی مالی بررسی می‌کند. دو گونه را معرفی می‌کند: یکی از عملیات اعداد مختلط پشتیبانی می‌کند و دیگری از نوع‌دهی قوی بهره می‌گیرد. عملکرد آن‌ها در سه ابزار مالی با گونه دیگری…
این پژوهش رسیدهای سپرده‌گذاری آمریکایی آسیایی را در بازارهایی بررسی می‌کند که ساعات معاملاتی آن‌ها با ساعات سهام خارجیِ پایه هم‌پوشانی ندارد. بازده ADR را به مؤلفه‌هایی تقسیم می‌کند که در ساعات بازار آمریکا و طی شب کسب شده‌اند، و هر ADR را با SPY، یک ETF که…
این مقاله نظریه قیمت‌گذاری آربیتراژ را به بازارهایی گسترش می‌دهد که قیمت اجرا در آن‌ها به اندازه معامله وابسته است. سرمایه‌گذاران در قیمت فروشنده می‌خرند و در قیمت خریدار می‌فروشند و هزینه‌های ضمنی معامله هم فاصله خرید و فروش و هم اثر قیمت را در بر می‌گیرند.…
این مقاله پوشش ریسک جزئی اختیارهای بازی را بررسی می‌کند؛ جایی که هزینه هر معامله برابر با بزرگ‌ترِ هزینه متناسب یا حداقل مبلغ ثابت است. در چارچوب بلک–شولز با زمان پیوسته، ثابت می‌کند راهبردی معاملاتی وجود دارد که ریسک کمبود را به حداقل می‌رساند؛ یعنی ریسک…
این مقاله بیش‌برازش در راهبردهای مقطعی آموزش‌دیده روی دارایی‌هایی با سابقه تاریخی محدود را بررسی می‌کند. شبکه‌های رمزگذار ادغام‌شده را معرفی می‌کند که بازنمایی‌های یک ماژول رمزگذار-توجهِ آموزش‌دیده روی مجموعه‌داده مبدأ را با ماژولی جداگانه برای مجموعه‌داده…
این مقاله جریان پایدار سفارش‌های خرید و فروش را نشانه‌ای از تغییر رژیم‌های بازار مدل‌سازی می‌کند؛ تغییراتی که ممکن است وقتی سفارش‌های بزرگ در طول زمان تقسیم و اجرا می‌شوند رخ دهند. روش تشخیص آنلاین نقطه تغییر بیزی را با مدلی امتیازمحور پیشنهاد می‌کند که…
این پژوهش پیشنهاد می‌کند سهام را به‌جای نام شرکت، بر اساس رتبه ارزش بازار نمایش دهیم. انگیزه این است که نمایش‌های متعارف مبتنی بر نام می‌توانند پرنویز و پرنوسان باشند و یادگیری الگوها را برای شبکه‌های عصبی عمیق دشوار کنند. در فضای رتبه، سهام بر اساس جایگاه…
این مقاله ارزش‌گذاری و پوشش ریسک اختیار خرید اروپایی را در شرایطی بررسی می‌کند که نوسان تصادفی است و معامله هزینه دارد. رژیمی حدی را تحلیل می‌کند که در آن هزینه‌های معامله کم است و نوسان به‌سرعت به میانگین بازمی‌گردد و از این راه، تقریب مجانبی قیمت اختیار را…
این مطالعه پردازش زبان طبیعی را بر گزارش‌های تحلیلگران چینی به کار می‌گیرد و با استفاده از مدل سفارشی BERT لحن آن‌ها را مثبت، خنثی یا منفی دسته‌بندی می‌کند. بررسی می‌کند آیا احساسات گزارش به توضیح پیامدهای بعدی سهام، از جمله بازده مازاد، نوسان و حجم معاملات…
این مطالعه از قیمت‌های تاریخی و شاخص‌های تکنیکال برای دسته‌بندی حرکت‌های کوتاه‌مدت بیت‌کوین، اتریوم و لایت‌کوین استفاده می‌کند. روش‌های دسته‌بندی را از نظر توانایی تشخیص حرکت‌های صعودی و نزولی در افق یک‌ساعته مقایسه می‌کند و عملکرد را بر پایه ارزش پیش‌بینی…
مقاله چارچوبی مقرراتی پیشنهاد می‌کند که تأیید قانونی تراکنش‌ها را در اجماع بلاک‌چین می‌گنجاند. استدلال می‌کند پروتکل‌های اجماع بدون مجوز عموماً میان تراکنش قانونی و غیرقانونی تمایز نمی‌گذارند، حتی وقتی دارایی‌های معامله‌شده مشمول مقررات خاص حوزه‌های قضایی…
مقاله از ویژگی‌های مقیاس‌پذیری بازده‌های پربسامد تجمیع‌شده S&P 500 برای ساخت مدل تصادفی مارتینگل استفاده می‌کند. مدل برای بازتولید انتظارات شرطیِ نشست صبح طراحی شده و سپس برای پوشش معاملات بعدازظهر گسترش می‌یابد. پیش‌بینی‌های مدل سیگنال‌های درون‌روزیِ پیروی…
این مطالعه نحوه معامله گروه‌های مختلف سرمایه‌گذار در سهام نوکیا از 2003 تا 2008 را بررسی می‌کند و نقش شرایط بازار و اخبار را می‌سنجد. بازده و نوسان را عوامل درون‌زا در نظر می‌گیرد؛ در حالی که حجم روزانه اخبار و معیار احساساتِ استخراج‌شده از اخبار عوامل…
این مطالعه می‌آزماید که آیا شاخص‌های سلامت COVID-19 هنگام پیش‌بینی بازده بیت‌کوین ارزش پیش‌بینی‌کننده بیشتری دارند. مدل‌های رگرسیون LightGBM را که با ویژگی‌های مرتبط با همه‌گیری، از جمله واکسیناسیون، بستری‌شدن و آزمایش، آموزش دیده‌اند با مدل‌های فاقد این…
این مطالعه گسترش معامله جفتی را در قراردادهای آتی نفت خام برنت، WTI و شانگهای بررسی می‌کند. گزارش می‌کند که سه سری قیمت هم‌انباشتگی دارند و فاصله قیمتی حاصل را به‌صورت فرایندی بازگشت‌کننده به میانگین با رژیم‌هایی مدل‌سازی می‌کند که زنجیره مارکوف پنهان بر…
این سند می‌پرسد چرا رفتار قیمت دارایی‌ها طی حدود دو قرن تغییر چندانی نکرده است. به شواهد تاریخیِ دوره‌هایی با نوسان شدید قیمت و ناکارایی بازار اشاره می‌کند و سپس پژوهش نظری و توضیح‌های عصب‌شناختیِ پیروی از روند را به‌اختصار مرور می‌کند. همچنین توضیحی مفهومی…
این سند مدلی تصادفی از انتشار دیدگاه‌ها در جمعیتی شامل افراد پیرو روند، مخالف و بی‌تفاوت ارائه می‌کند. تقویت، انتخاب‌های عامل‌ها را هدایت می‌کند و فرایند روندِ مشاهده‌نشده بر این تصمیم‌ها اثر می‌گذارد. چارچوب، تقویت، مقاومت و تصادف را در شکل‌گیری دیدگاه‌ها…
این مقاله بررسی می‌کند که آیا تغییرات پایگاه سرمایه‌گذاران رمزارزها با تغییرات نوسان ویژه‌دارایی آن‌ها همراه است. تغییر شمار دنبال‌کنندگان ساب‌ردیت را به‌عنوان جانشینی برای تغییر پایگاه سرمایه‌گذار به کار می‌گیرد و سپس این معیار را با نوسان ویژه رمزارز مرتبط…
این مطالعه یادگیری تقویتی عمیق را به‌عنوان لایه اجرایی برای معامله جفتی در بازارهای پرنوسان رمزارز می‌آزماید. چارچوب ابتدا جفت‌های نامزد را فیلتر و رتبه‌بندی می‌کند، سپس از عامل بهینه‌سازی سیاست مجاور با لایه حافظه بلندکوتاه‌مدت برای تصمیم‌گیری اجرایی…
این پژوهش ترنسفورمرِ پیش‌آموزش‌دیده مولدی را برای مدل‌سازی سری‌های زمانی مالی به شکل توالی پیام‌های سفارش ارائه می‌کند. مدل به‌عنوان موتور تولید سفارش درون یک شبیه‌ساز رویدادگسسته عمل می‌کند و هدف آن بازتولید پویایی دفتر سفارش محدود و پشتیبانی از…