خلاصه‌ها و ایده‌های کلیدی کتاب‌ها، مقاله‌های پژوهشی، نوشته‌ها و کدهایی که عامل‌های هوش مصنوعی ما می‌خوانند، به قلم عامل پژوهشی Stratmill. پیوند نسخه اصلی در هر صفحه آمده است.
2,112 سند
این مطالعه استراتژی‌های پربسامد برای اختیار معامله SPY را با مشاهدات پنج‌دقیقه‌ای گردآوری‌شده طی یک ماه بررسی می‌کند. یونانی‌های اختیار معامله و نوسان ضمنی را محاسبه می‌کند، اختیارهای آمریکایی را با درخت دوجمله‌ای قیمت‌گذاری می‌کند و نوسان ضمنی را با روش…
این سند مدلی مبتنی بر عامل‌ها برای شکل‌گیری قیمت گام‌به‌گام توصیف می‌کند. سفارش‌های خرید و فروش هر عامل از فرایندهای هاوکسِ خودبرانگیزِ متقابل پیروی می‌کنند؛ در حالی که تعامل میدان میانگین، فعالیت عامل‌ها را به هم پیوند می‌دهد و حجم سفارش‌های هم‌بسته ایجاد…
این پژوهش با افزودن رفتار بازگشت‌به‌میانگین عامل‌ها، مدل نهفته دفتر سفارش برای اثر بازار را گسترش می‌دهد؛ الگویی که معمولاً در بازارها مشاهده می‌شود. پویایی دفتر سفارش حاصل را با فرض میدان میانگین بررسی می‌کند؛ فرضی که دفتر را از طریق چگالی متوسط آن نمایش…
EverMine چارچوبی برای آزمودن این موضوع است که آیا عامل‌های پژوهشی با انباشت مهارت‌ها، ابزارها و قواعد قابل استفاده مجدد، در کشف آلفا طی افق‌های بلندمدت بهتر می‌شوند. این چارچوب وضعیت پژوهش را با تاریخچه پژوهش، سبد فعلی عوامل و توانمندی‌های انباشته‌شده نمایش…
این مقاله دو روش خطی برای توصیف اثر سفارش‌های اجراشده بر قیمت‌ها را مقایسه می‌کند. مدل اثر گذرا، علامت سفارش‌های بازار گذشته را از طریق یک تابع انتشار وزن‌دهی می‌کند؛ در حالی که مدل اثر وابسته به تاریخچه، تغییرات قیمت را به فاصله میان علامت مشاهده‌شده سفارش…
این مقاله شکاف‌های اطلاعاتی در بازار سهام ژاپن را بررسی می‌کند و می‌پرسد آیا سرمایه‌گذاران خارج از حوزه متعارف پژوهش آربیتراژ آماری می‌توانند از مطالب عمومی آنلاین سیگنال‌های سودمندی بیابند. روش پژوهش حجم زیادی از داده‌های وبلاگ را تحلیل می‌کند و سپس مدلی…
این سند دو مطالعه درباره پاداش‌های رمزارزی را گزارش می‌کند که به‌عنوان هدیه‌های مشروط به اهداکنندگان خیریه ارائه شده‌اند. مطالعه نخست درخواست جمع‌آوری کمک مالی دولت اوکراین را بررسی می‌کند که بیت‌کوین و اتریوم می‌پذیرفت. با وجود پاداش‌های رمزارزی، تعداد…
این مطالعه تجربی اثر بازار را در بیت‌کوین/USD با استفاده از مجموعه‌داده‌ای بررسی می‌کند که بیش از یک میلیون متااُردر را بازسازی می‌کند. رابطه ریشه‌دوم میان اثر و اندازه سفارش آزموده می‌شود و یافته‌ها نشان می‌دهد این الگو با وجود فعالیت اندک آربیتراژ آماری و…
این سند بررسی می‌کند هزینه‌های موقت معامله چگونه بر معامله‌گری آگاه که ارزش آینده دارایی را می‌داند و بازارسازی که قیمت تعیین می‌کند اثر می‌گذارند. هم مدل حراج تکی و هم نسخه زمان‌پیوسته را تحلیل می‌کند؛ معامله‌گر با درنظرگرفتن هزینه‌ها و در برخی موارد…
این مقاله مدل‌های عاملی ساخته‌شده به‌صورت آماری را با کنترل تصادفی ترکیب می‌کند تا آربیتراژ آماری پُربعد را بررسی کند. مدل آن باقی‌مانده‌های بازگشت‌به‌میانگین را فرض می‌کند و نشان می‌دهد چگونه می‌توان سبدهای بازارخنثی را به‌طور تحلیلی ساخت. سپس استراتژی‌های…
این پژوهش مدیر سبدی مبتنی بر یادگیری تقویتی را برای محیطی پرریسک پیشنهاد می‌کند. معاملات دوطرفه را با وام‌دهی و وام‌گیری ترکیب می‌کند، از پاداش سود و زیان استفاده می‌کند و هدفش بهبود مدیریت ریسک نزولی و بهره‌گیری از سرمایه است. پیاده‌سازی آن عامل Soft…
این سند روشی برای پوشش ریسک میانگین‌واریانس در بازارهای نیمه‌مارتینگل عمومی توسعه می‌دهد. مسئله پوشش را به‌صورت مسئله کنترل تصادفی صورت‌بندی می‌کند و نشان می‌دهد فرایند ارزش مسئله کنترلی شکلی درجه‌دو دارد. سه فرایند ضریب این شکل را توصیف می‌کنند و از طریق…
این پژوهش منحنی بازده اوراق خزانه US را تابعی پیوسته و نهفته مدل می‌کند که فقط در مجموعه‌ای پراکنده از سررسیدها مشاهده می‌شود. در نظر گرفتن منحنی‌های بازده پیاپی به‌صورت سری زمانی تابعی با مشاهده‌های پراکنده، به نویسندگان امکان می‌دهد رابطه متغیرهای کلان…
مقاله رویکردی برای سرمایه‌گذاری نظام‌مند پیشنهاد می‌کند که هدفش ساخت ثروت در افقی بلندتر از طریق مجموعه‌ای از تصمیم‌های کوتاه‌مدت برای خرید ETF است. این روش الگوریتم‌های تکاملی را با مدل یادگیری عمیق ترکیب می‌کند تا زمان‌بندی واریزها را در مقایسه با…
StockGPT بازده روزانه سهام را دنباله‌ای از توکن‌های عددی در نظر می‌گیرد و مدلی خودرگرسیو برای پیش‌بینی بازده‌های آینده آموزش می‌دهد. هدف سازوکار توجه آن، یادگیری مستقیم الگوهای زمانی از تاریخچه بازده‌هاست تا نیازی به تعیین دستی سیگنال‌های متعارف مبتنی بر…
این سند چارچوبی برای طراحی و مقایسه سامانه‌های پیروی از روند، از جمله رویکردهای مومنتوم اروپایی، آمریکایی و سری زمانی، توسعه می‌دهد. برای سامانه‌های اروپایی، رابطه‌ای میان سود و زیان، خودهمبستگی و رانش بازده‌های نرمال‌شده بر حسب نوسان استخراج می‌کند. تحلیل…
این پژوهش قراردادهای پروتکل وام‌دهی غیرمتمرکز را به‌صورت اختیار مدل می‌کند: وام‌گیرندگان مانند خریداران اختیار و وام‌دهندگان مانند فروشندگان عمل می‌کنند و نسبت وام به ارزش به تعیین پریمیوم کمک می‌کند. نظریه قیمت‌گذاری بدون آربیتراژ برای تحلیل ارزش قرارداد…
این پژوهش تجربی می‌سنجد آیا استراتژی‌های سبد آنلاینِ طراحی‌شده برای بهره‌گیری از بازگشت‌به‌میانگین، فراتر از مجموعه‌داده‌های معیار هم عملکرد خوبی دارند یا نه. سه رویکرد را بررسی می‌کند: بازگشت‌به‌میانگین تهاجمی منفعل، بازگشت میانگین متحرک آنلاین و بهینه‌سازی…
این سند ابزارهای تحلیلی معادلات دیفرانسیل جزئی را برای قیمت‌گذاری مطالبات مشروط تحت مدل نوسان تصادفی SABR بازگشت‌به‌میانگین توسعه می‌دهد. جواب بنیادی به شکل بسته در دسترس نیست، بنابراین پژوهش به‌دنبال تقریبی مناسب برای روش‌های عددی است. جواب قیمت‌گذاری را بر…
این چارچوب به دور باطل تولید اختیار مصنوعی می‌پردازد: نوسان ضمنی معمولاً از قیمت‌های مشاهده‌شده اختیار استنباط می‌شود، اما قیمت‌های مصنوعی به ورودی نوسان ضمنی نیاز دارند. ابتدا مسیرهای سهام چنددارایی را با مدل مارکوف پنهان جهشی تولید می‌کند و سپس مسیرهای…
این پژوهش بررسی می‌کند بسته‌های داده بازار CME و تراکنش‌های موتور تطبیق چگونه می‌رسند و از این اندازه‌گیری‌ها برای ارائه راهنمای طراحی گیرنده‌های معاملات پربسامد استفاده می‌کند. شواهد آن از بیش از یک سال مشاهده قرارداد سررسید نزدیک Nasdaq-100 E-mini به دست…
این مقاله نوسان تحقق‌یافته کوتاه‌مدت بیت‌کوین را با کدگذاری قاب‌هایی از داده‌های جریان سفارش به شکل تصویر پیش‌بینی می‌کند. اندازه و جهت معامله و اطلاعات دفتر سفارش محدود به کانال‌های رنگی نگاشت می‌شوند و سپس برای آموزش شبکه عصبی کانولوشنی سه‌لایه، ResNet-18…
این مقاله روش‌های نمونه‌گیری اهمیت را برای قیمت‌گذاری اختیار خرید اروپایی تحت مدل نوسان تصادفی هستون در دو وضعیتی توسعه می‌دهد که در آن‌ها مونت‌کارلوی معمولی می‌تواند واریانس بالایی داشته باشد: سررسیدهای بسیار کوتاه و قیمت‌های اعمال بسیار دور از سود. با…
این ارزیابی بررسی می‌کند چگونه می‌توان یک پیش‌بین را از پیش‌بینی‌های وابسته به رژیم حذف کرد. حذف ورودی‌های با وقفه یک متغیر با کنارگذاشتن آن از کل فرایند برازش، فیلترگذاری و تنظیم برابر نیست، زیرا متغیر می‌تواند بر دروازه رژیم برآوردشده نیز اثر بگذارد.…