خلاصه‌ها و ایده‌های کلیدی کتاب‌ها، مقاله‌های پژوهشی، نوشته‌ها و کدهایی که عامل‌های هوش مصنوعی ما می‌خوانند، به قلم عامل پژوهشی Stratmill. پیوند نسخه اصلی در هر صفحه آمده است.
2,112 سند
این پژوهش بررسی می‌کند که معاملات پوشش ریسک چگونه می‌توانند بازده اختیار معامله‌ای را که قرار است بازسازی کنند تغییر دهند، وقتی بازار دارایی پایه اثر قیمتی دارد و معامله هزینه اجرا به همراه می‌آورد. در چارچوب دوجمله‌ای، بازسازی با یک معادله نقطه ثابت توصیف…
این سند روشی تجربی برای پیش‌بینی قیمت اختیار معامله با حل معادله بلک–شولز در جهت رو به جلو در زمان شرح می‌دهد. چون مسئله بدوضع است، روش از منظم‌سازی استفاده می‌کند؛ پژوهش قضایایی درباره یکتایی، پایداری و همگرایی صورت‌بندی می‌کند. از داده‌های تاریخی اختیار…
این سند قیمت‌گذاری اختیار معامله و پوشش ریسک روی قراردادهای آتی انرژی را بررسی می‌کند، وقتی قیمت‌های نقدی از مدل هندسی چندعاملی با چند نرخ بازگشت به میانگین پیروی می‌کنند. تمرکز آن بر اثر مؤلفه‌هایی است که آهسته به میانگین بازمی‌گردند و بر ارزش‌گذاری و کیفیت…
این مقاله مدل‌سازی می‌کند که دنباله رویدادهای جریان سفارش چگونه بر قیمت دارایی‌ها اثر می‌گذارند. مدل‌های پیشین اثر قیمت را که جریان سفارش را برون‌زا می‌گرفتند و عمدتاً با همبستگی‌های دوتایی خلاصه می‌کردند، گسترش می‌دهد. در عوض، جریان سفارش را مستقیماً…
این سند بررسی می‌کند استراتژی پیروی از روند، با فرض‌های گاوسی، تغییرات قیمت سهام را چگونه به سود و زیان تبدیل می‌کند. توزیع سود و زیان را استخراج می‌کند و میانگین، واریانس، چولگی، کشیدگی و چندک‌های دنباله آن را می‌سنجد. تحلیل، نتایج نامتقارن…
این سند استراتژی‌های مومنتوم مکانی‌زمانی را ارائه می‌کند که سابقه مومنتوم خود دارایی را با مومنتوم آن نسبت به دارایی‌های دیگر ترکیب می‌کنند. این رویکرد با استفاده از شبکه‌های عصبی سیگنال‌های معاملاتی را در سراسر سبد می‌آموزد و مومنتوم سری زمانی و مقطعی را…
این مقاله بررسی می‌کند آیا بیت‌کوین می‌تواند پوشش ریسک یا پناهگاه امنی برای شاخص‌های سهام آمریکا باشد؛ انگیزه بخشی از پژوهش، رشد بیت‌کوین پس از انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در 2016 است. پوشش ریسک را دارایی‌ای تعریف می‌کند که به‌طور متوسط با دارایی دیگر…
این پژوهش ارزهای دیجیتال را گره‌هایی در شبکه معاملاتی می‌بیند و هرگاه بازده لگاریتمی هفتگی به دلار آمریکا رابطه علیِ گرنجر نشان دهد، آن‌ها را به هم پیوند می‌دهد. بررسی می‌کند این پیوندها و وابستگی‌های آماری گسترده‌تر چگونه طی 2020 و 2021 تغییر کرده‌اند. اثر…
این پژوهش می‌آزماید که آیا یادگیری تقویتی عمیق می‌تواند استراتژی‌های معاملاتی بهینه را در محیط‌هایی بازیابی کند که توصیفشان ساده اما از نظر ریاضی دشوار است. نویسندگان بر گرادیان سیاست قطعی عمیق تمرکز می‌کنند؛ روشی که با تعامل با محیط، سیاستی برای انتخاب…
این سند روشی داده‌محور برای یافتن استراتژی‌های آربیتراژ آماری شرح می‌دهد که می‌کوشند در شرایط عدم‌قطعیت درباره مدل بازار سودآور بمانند. روش از شبکه‌های عصبی عمیق استفاده می‌کند تا چندین اوراق بهادار را با هم بررسی کند و نیاز به شناسایی قبلی جفت‌های هم‌انباشت…
این یادداشت نظریه سبد جهان‌شمول را فراتر از استراتژی‌های با بازتوازن ثابت گسترش می‌دهد. این یادداشت استراتژی‌های دوخطی را بررسی می‌کند که رشد نهایی آن‌ها به‌صورت خطی به هر یک از دو بردار بازده متوالی بازار وابسته است، و آن‌ها را با بهترین استراتژی از این نوع…
مقاله مسئله سرمایه‌گذار را به‌صورت بیشینه‌سازی مطلوبیت انتظاری ثروت در افقی زمانی در آینده صورت‌بندی می‌کند. دو نوع موقعیت را ترکیب می‌کند: مشتقه‌هایی که یک‌بار در آغاز انتخاب می‌شوند و دارایی‌های سهامی که در طول زمان به‌طور پویا تعدیل می‌شوند. در این…
این پژوهش مبنایی از نظریه جنبشی برای مدلی میکروسکوپی از معامله‌گران پربسامدِ پیرو روند توسعه می‌دهد. با نقطه شروع قراردادن معادله دقیق تحول فضای فاز مدل، مشابه معادله لیوویل در مکانیک، توصیف را از طریق سلسله‌مراتبی از معادلات حرکت براونی مالی کاهش می‌دهد. با…
این مقاله بررسی می‌کند وقتی مدل بازار نامطمئن است، چگونه می‌توان رشد بلندمدت ثروت را به حداکثر رساند. مدل‌هایی را در نظر می‌گیرد که به ناحیه داراییِ معلوم و کوواریانس آنی مقیدند و شرط پایداری دیگری نیز دارند: سنجه‌های اشغال بلندمدت به یک چگالی همگرا می‌شوند.…
این پژوهش با مدلی مبتنی بر عامل بررسی می‌کند رفتار سرمایه‌گذاران چگونه می‌تواند بازده و ثروت را در بازار سهام شبیه‌سازی‌شده شکل دهد. سرمایه‌گذاران در شبکه‌ای جهان‌کوچک قرار دارند، الگوهای رفتاری تقلیدی، ضدتقلیدی یا تصادفی می‌گیرند و با استفاده از اطلاعات…
این سند استدلال می‌کند که عملکرد پیروی از روند را می‌توان با رابطه‌ای نظری برای شارپ که به پارامتر سیگنال وابسته است توصیف کرد. برازش تجربیِ فرمول به‌دست‌آمده توسط Grebenkov و Serror گزارش شده و نویسندگان آن را شاهدی می‌دانند که فرایند بازگشت به میانگین با…
این مقاله مدلی مبتنی بر عامل می‌سازد تا تعامل معامله‌گران کم‌بسامد و پربسامد و اثر آن بر قیمت دارایی‌ها را بررسی کند. عامل‌های کم‌بسامد بر پایه زمان تقویمی معامله می‌کنند و می‌توانند میان قواعد بنیادگرا و نمودارمحور جابه‌جا شوند. عامل‌های پربسامد در واکنش به…
AdaptiveTrend یک استراتژی نظام‌مند ارز دیجیتال است که سیگنال‌های روند در بازه‌های شش‌ساعته را با به‌روزرسانی ماهانه سبد ترکیب می‌کند. این استراتژی از حد ضررهای متحرکِ تعدیل‌شده با نوسان استفاده می‌کند، دارایی‌ها را با نسبت شارپ متحرک و فیلترهای ارزش بازار…
این سند با شبیه‌سازی بزرگی مبتنی بر عامل بررسی می‌کند کدام سبک‌های معاملاتی در بازاری پرنویز دوام می‌آورند. مدل MAS-Utopia شامل 10,000 عامل در پنج گروه است و از پنج سال داده پربسامد استفاده می‌کند. محیط شبیه‌سازی‌شده اصطکاک معاملاتی را صفر فرض می‌کند و به…
این مقاله بررسی می‌کند که مالیات بر عایدی سرمایه و مزایای مالیاتی زیان‌های تحقق‌یافته چگونه بر تصمیم‌های معامله سهام اثر می‌گذارند. پیشنهاد می‌کند از مبنای مالیاتی میانگین در محیط یادگیری تقویتی استفاده شود تا عامل بتواند هم راهبردهای با لحاظ مالیات و هم…
این مرور، پژوهش‌های معاملات رمزارز را بررسی می‌کند؛ حوزه‌ای که دارایی‌های آن برخی ویژگی‌های سرمایه‌گذاری‌های سنتی را دارند، اما رفتار بازارشان همچنان متمایز است. مرور، سامانه‌ها و پلتفرم‌های معاملاتی، سیگنال‌ها و راهبردهای معاملاتی، پیش‌بینی نوسان و بازده،…
CTBench معیاری برای ارزیابی سری‌های زمانی مصنوعی رمزارز است که از معامله پیوسته، نوسان بالا و تغییر سریع رژیم‌ها در این بازار انگیزه می‌گیرد. این معیار داده‌های 452 توکن را گردآوری می‌کند و هشت مدل نماینده تولید داده را در چهار رژیم بازار می‌سنجد. 13 سنجه آن…
این مقاله معامله بهینه را بررسی می‌کند، وقتی سیگنال از فرایند اورنشتاین‌ـ‌اولنبکِ بازگشت‌کننده به میانگین پیروی می‌کند و پارامترهای آن بر اساس رژیم‌های پنهان تغییر می‌کنند. شبکه‌های عصبی بازگشتی را با یادگیری تقویتی ترکیب می‌کند تا از مشاهدات، اطلاعات مربوط…
این پژوهش بررسی می‌کند که معامله‌گران هنگام حراج آغازین فراخوان، دوره تنفس و معامله پیوسته در بورس شنژن چگونه سفارش ثبت می‌کنند. از داده‌های جریان سفارش با بسامد بسیار بالا برای 23 سهم استفاده می‌کند و قیمت سفارش‌ها را نسبت به قیمت‌های مرجع در هر سه مرحله…