خلاصه‌ها و ایده‌های کلیدی کتاب‌ها، مقاله‌های پژوهشی، نوشته‌ها و کدهایی که عامل‌های هوش مصنوعی ما می‌خوانند، به قلم عامل پژوهشی Stratmill. پیوند نسخه اصلی در هر صفحه آمده است.
1,290 سند
این پژوهش مدل‌های نوسان زبر و جهش را از طریق مدل‌های نوع هستونِ بازگشتی، با بازگشت سریع به میانگین و بزرگی نوسان‌پذیریِ نوسان، به هم پیوند می‌دهد. کار با مشخصات هستون فوق‌زبر آغاز می‌شود و خانواده‌ای یک‌بعدی و مارکوفی برای تقریب آن می‌سازد. پارامتر مقیاس…
این مقاله CausalReinforceNet را معرفی می‌کند؛ چارچوبی که برای واردکردن تحلیل علّی به تصمیم‌های یادگیری تقویتی در معاملات رمزارز طراحی شده است. این چارچوب روش‌های شبکه بیزی و شبکه بیزی پویا را با یادگیری تقویتی ترکیب می‌کند تا عامل‌ها هنگام انتخاب معامله…
این مقاله فیلتر کالمن را با یک مثال مالی ساده‌شده، صورت‌بندی ریاضی آن و نمایش به‌صورت مدل گرافی احتمالاتی توضیح می‌دهد. دیدگاه گرافی، فیلترهای کالمن را به مدل‌های مارکوف پنهان پیوند می‌دهد و برای طرح روش‌های استنباط در فیلترهای کالمن توسعه‌یافته به کار…
این مقاله بررسی می‌کند چگونه کوچک‌ترین زیرمجموعه دارایی‌های پرریسک را شناسایی کنیم که بتواند مرز کارای میانگین-واریانس جهان سرمایه‌گذاری پرتفوی بزرگ‌تری را پوشش دهد. شرایط شناسایی این زیرمجموعه را بیان می‌کند و روشی برای برآورد و استنباط معرفی می‌کند که طوری…
این سند روشی احتمالاتی برای طبقه‌بندی رفتار بازار بر اساس سرعت و شتاب قیمت پیشنهاد می‌کند. انحراف از گام تصادفی با دو کمیت بی‌بُعد توصیف می‌شود: عدد فرود که شتاب را با سرعت مقایسه می‌کند و افق پیش‌بینی که بر اساس دوره آموزش مقیاس‌بندی شده است. چارچوب…
این پژوهش پیش‌بینی‌های احتمالاتی واریانس تحقق‌یافته بیت‌کوین را توسعه می‌دهد؛ به‌جای بسنده‌کردن به پیش‌بینی نقطه‌ای، چندک‌های شرطی را برآورد و عدم‌قطعیت پیامدهای احتمالی نوسان را نمایش می‌دهد. پیش‌بینی‌های مدل‌های آماری مانند HAR، GARCH و ARFIMA را با…
این پژوهش مدلی تصادفی از دفتر سفارش برای رفتار سرمایه‌گذاران در حراج دوطرفه پیوسته می‌سازد؛ سازوکاری که بورس‌های بزرگ از آن استفاده می‌کنند. مدل دو شکل از رفتار جمعی را نمایش می‌دهد: سرمایه‌گذاران ممکن است سفارش‌هایی همسو با روندهای اخیر قیمت ثبت کنند یا…
این پژوهش کنترل بهینه را در مدلی بررسی می‌کند که عوامل پنهان دارد و تصمیم‌گیرنده به‌جای انتخاب مستقیم یک کنش، توزیعی از کنش‌ها را انتخاب می‌کند. این کار آنتروپی تسالیس را به‌عنوان پاداشی برای اکتشاف فضای حالت، هم در تنظیمات زمان‌گسسته و هم زمان‌پیوسته، معرفی…
این مقاله تصمیم‌های مشترک یک بیمه‌گر درباره بیمه اتکایی و سود سهام را به‌صورت مسئله کنترل تصادفی صورت‌بندی می‌کند. فرایند ریسک براونی است و رانش و نوسان‌پذیری آن از طریق تغییر رژیم درون‌زا تغییر می‌کنند. پرداخت سود سهام هزینه معامله ثابت دارد و هدف،…
این مقاله بررسی می‌کند شرکت‌های رقیب چگونه باید موقعیت‌های معاملاتی بسازند، وقتی از جزئیات مهم استراتژی رقبای خود، مانند اندازه موقعیت هدف یا مدل‌های اثر بازار، آگاهی ندارند. این پژوهش تحلیل تعادل معاملات رقابتی را گسترش می‌دهد و عدم‌قطعیت شرکت‌ها و تفاوت…
این مقاله بررسی می‌کند که آیا خرید سهام شرکت‌های خرد آمریکایی توسط افراد داخلی در بازار آزاد، که در افشاهای نظارتی گزارش می‌شود، می‌تواند بازده‌های غیرعادی بعدی را پیش‌بینی کند. این پژوهش 17,237 خرید مربوط به 1,343 ناشر را از 2018 تا 2024 تحلیل می‌کند؛ ارزش…
این پژوهش افت آلفای عامل را به‌صورت هذلولوی مدل‌سازی می‌کند، شکل آن را از مدل تعادل نظریه بازی‌ها به دست می‌آورد و با شکل‌های خطی و نمایی مقایسه می‌کند. آزمون‌ها از هشت عامل فاما–فرنچ در بازه 1963 تا 2024 استفاده می‌کنند. نویسندگان گزارش می‌کنند که شکل…
این سند مدل نوسان محلی زمان‌پیوسته‌ای با ضرایب ثابت‌تکه‌ای رانش و نوسان ارائه می‌کند. یک آستانه قیمتی پویایی را میان رژیم‌ها جابه‌جا می‌کند و به مدل امکان می‌دهد هم اثر اهرمی، یعنی ارتباط قیمت‌های پایین‌تر با نوسان بالاتر، و هم رفتار بازگشت‌به‌میانگین را…
این مرور، زمان سپری‌شده تا خروج نخستین ذره از ناحیه‌ای مشخص را بررسی می‌کند و حرکت آن را با فرایندهای اورنشتاین–اولنبک یک‌بعدی یا چندبعدی مدل‌سازی می‌کند. توضیح می‌دهد که معادلات لانژون و فوکر–پلانک چگونه تابع انتشار را به دست می‌دهند و سپس زمان متوسط خروج،…
این پژوهش مدلی تصادفی و تعمیم‌یافته برای متغیرهای مالی ارائه می‌کند که تمایل دارند به سطح مرجع تاریخی بازگردند. مدل دو نوع نویز فرایند وینر را ترکیب می‌کند: مؤلفه‌ای ضربی که رفتار درونی سامانه آن را تعدیل می‌کند و مؤلفه‌ای جمع‌پذیر که برون‌زا در نظر گرفته…
مقاله بررسی می‌کند که آیا می‌توان نوسان ضمنی بیت‌کوین را در افق پنج‌دقیقه‌ای با استفاده از رفتار اخیر بازار و داده‌های جایگزین پیش‌بینی کرد. مدل از قیمت‌های وقفه‌دار شاخص بیت‌کوین و تغییرات نوسان استفاده می‌کند و اطلاعات قیمت و مومنتوم نوسان را در بر…
FedSight AI از عامل‌های مدل زبانی بزرگ برای شبیه‌سازی مذاکرات کمیته بازار آزاد فدرال و پیش‌بینی تصمیم‌های مربوط به نرخ هدف وجوه فدرال استفاده می‌کند. عامل‌های جداگانه شاخص‌های اقتصادی ساختاریافته و مطالب غیرساختاریافته‌ای مانند کتاب بژ را بررسی می‌کنند،…
این مقاله سرمایه‌گذاران راهبردی را مدل‌سازی می‌کند که در راستای اهداف خصوصی خود معامله می‌کنند و سفارش‌هایشان بر قیمت‌ها اثر می‌گذارد. از آنجا که اهداف سرمایه‌گذاران قابل‌مشاهده نیست، هم متعادل‌کنندگان سبد و هم تأمین‌کنندگان نقدشوندگی از توالی سفارش‌های خرد،…
این مقاله توضیحی نظری درباره قابلیت پیش‌بینی قیمت سهام بر مبنای تفاوت باور سرمایه‌گذاران تدوین می‌کند. در مدلی با زمان محدود، برخی سرمایه‌گذاران اطلاعات آمیخته با نویز درباره ارزش بنیادی دارایی دریافت می‌کنند و سرمایه‌گذاران درباره عرضه تصادفی نیز اختلاف‌نظر…
این مقاله روشی عددی برای شبیه‌سازی فرایندهای ریشه‌دوم ارائه می‌کند که نامنفی‌بودن را حفظ می‌کند. گام اصلی آن شبیه‌سازی نخستِ فرایند انتگرالی و استفاده از آن کمیت برای ساخت طرحی برای خود فرایند است. این روش برای فرایند ریشه‌دوم انتگرالی و مدل هستون به‌کار…
این سند از شاخص نقدی CSI 300 و بازار قراردادهای آتی شاخص آن استفاده می‌کند تا بررسی کند آیا معامله آتی بر نوسان قیمت نقدی اثر می‌گذارد. استدلال می‌کند که مدل آستانه‌ای ناهمسانی واریانس شرطی خودرگرسیو تعمیم‌یافته، چارچوب مناسبی برای بررسی این پرسش است.…
این سند رویکردی بهینه‌سازی برای شناسایی آربیتراژهای آماری ارائه می‌کند که می‌توانند بیش از دو دارایی را در بر بگیرند. مسئله را یافتن سبدی با نوسان‌پذیری بالا صورت‌بندی می‌کند که قیمت آن در یک نوار مشخص بماند و محدودیت اهرم را رعایت کند. نوار، مسیری محدود…
این سند توضیح‌های قانون ریشه دومِ اثر بازار را می‌آزماید؛ قانونی که بیان می‌کند اثر بازار چگونه با افزایش اندازه سفارش بزرگ نسبت به حجم معاملات رشد می‌کند. سه پیش‌بینی پیشنهادی را با نتایج یک مدل حداقلی دفتر سفارش محدود، شامل عامل‌های ناهمگن و برهم‌کنش‌گر،…
این مقاله یک تونتین حافظ همسر برای درآمد بازنشستگی خانوار طراحی می‌کند. مرگ نخست، بدون انتقال وجه از صندوق، وضعیت خانوار را تغییر می‌دهد؛ حساب در قرارداد باقی می‌ماند و اگر بازنشسته نخست فوت کند، می‌تواند ادامه‌ای مختص همسر را تأمین کند. نویسندگان شرایط…