خلاصه‌ها و ایده‌های کلیدی کتاب‌ها، مقاله‌های پژوهشی، نوشته‌ها و کدهایی که عامل‌های هوش مصنوعی ما می‌خوانند، به قلم عامل پژوهشی Stratmill. پیوند نسخه اصلی در هر صفحه آمده است.
2,112 سند
این مقاله شبکه‌های مولد تخاصمی شرطی را برای کالیبره‌کردن استراتژی‌های معاملاتی منفرد و ترکیب سیگنال‌های آن‌ها پیشنهاد می‌کند. روندکاری برای آموزش و انتخاب cGAN در داده‌های سری زمانی ارائه می‌دهد؛ در آن از نمونه‌های تولیدشده برای تنظیم استراتژی‌ها و از مجموعه…
این پژوهش از شبکه بیزی پویا برای صورت‌بندی برآورد نسبت‌های بنیادی قیمت به درآمد استفاده می‌کند؛ نسبت‌هایی که اغلب بر قضاوت کارشناسی متکی‌اند. هدف از نسبت قیمت به درآمد PE استنباط‌شده، پشتیبانی از تصمیم‌های سرمایه‌گذاری انسان یا فراهم‌کردن ورودی برای سامانه…
این مقاله مدل آنتروپی ذاتی را برای برآورد نوسان تاریخی شاخص‌های بازار سهام ارائه می‌کند. برخلاف برآوردگرهایی که فقط از قیمت‌های روزانه بازشدن، بالاترین، پایین‌ترین و بسته‌شدن استفاده می‌کنند، روش پیشنهادی حجم معاملات را نیز دربرمی‌گیرد. این روش مدلی…
این مقاله فرایندهای قیمتِ بدون آربیتراژ را به فرایندهای درست‌نمایی پالایش‌شده در آزمایش‌های آماری پیوند می‌دهد. توضیح می‌دهد که چگونه می‌توان اختیارهای معامله را با آزمون‌های آماری تفسیر کرد و برخی قیمت‌های اختیار را بر حسب توان آزمون بیان کرد. چارچوب،…
این مقاله مدلی از پویایی قیمت سهام را بررسی می‌کند که بر قواعد معاملاتی میانگین متحرک بنا شده است. رفتار آشوبناک قیمت را به تعامل میان تقاضای پیرو روند و تقاضای خلاف‌روند نسبت می‌دهد و دامنه‌هایی از پارامترها را شرح می‌دهد که با واگرایی، آشوب و نوسان…
این پژوهش به‌صورت آزمایشی بررسی می‌کند که آیا رفتار معاملاتی قابل مشاهده می‌تواند بر فعالیت بعدی در بازارهای رمزارز اثر بگذارد. پژوهشگران ربات‌هایی را برای انجام معاملات کم‌هزینه روی 217 رمزارز طی شش ماه به کار گرفتند و بیش از صد هزار معامله انجام دادند.…
این مقاله Signature Trading را معرفی می‌کند؛ روشی برای بهینه‌سازی سبد که استراتژی را تابعی خطی از امضای مسیر نمایش می‌دهد. امضاها تاریخچه حرکت مشترک سیگنال‌ها و دارایی‌ها را کدگذاری می‌کنند و به چارچوب امکان می‌دهند وابستگی به مسیر را دربرگیرد و هم‌زمان…
این پژوهش بررسی می‌کند که آیا مدل‌های یادگیری ماشین با استفاده از شاخص‌های تکنیکال می‌توانند قیمت بیت‌کوین را پیش‌بینی کنند. از داده‌های تاریخی ژانویه 2012 تا اوت 2019 استفاده می‌کند و مدل خطی تعمیم‌یافته جریمه‌شده، جنگل تصادفی، رگرسیون بردار پشتیبان خطی و…
این مقاله میز معاملاتی مرکزی‌ای را مدل می‌کند که سفارش‌های مشتریان را با سمیت جهت‌دارِ پنهان و پایدار دریافت می‌کند. میز باید تصمیم بگیرد جریان ورودی را درون‌سازی کند یا سفارش‌ها را در بازار اجرا کند. اجرای سفارش‌ها در بازار هزینه اثرگذاری بر قیمت دارد و…
این مقاله انتخاب سبد را در شرایطی بررسی می‌کند که سرمایه‌گذار از ساختار کوواریانس دارایی‌های پایه آگاهی دقیقی ندارد. هدف، یافتن استراتژی‌ای است که رشد مجانبی را در رده مناسبی از ساختارهای کوواریانس مجاز، به‌شکلی پایدار بیشینه کند. بنابراین پژوهش بر چگونگی…
این پژوهش یک تکنیک معاملاتی بهینه برای معاملات جفتی چندمتغیره در پلتفرم رمزارز معرفی می‌کند. این روش گروهی از ارزهای فیاتِ مرتبط با رمزارز را انتخاب و هم‌زمان برای یافتن فرصت‌های آربیتراژ پایش می‌کند. برای سازگارکردن سیگنال‌های متعارض، از بهینه‌سازی محدب…
این مقاله معادلات انتگرال‌دیفرانسیل جزئی نامحلی چندبعدی (PIDEs) را بررسی می‌کند که در مدل‌های مالی دارای جهش به کار می‌روند. با استفاده از نظریه انتزاعی معادلات سهموی نیم‌خطی، وجود و یکتایی جواب‌ها را در فضاهای پتانسیل بسل اثبات می‌کند و نتایج پیشینِ تک‌بعدی…
این مقاله روشی مبتنی بر کرنل برای ساخت استراتژی‌های معاملاتی پویا با هدف میانگین‌واریانس ارائه می‌کند. در این روش، استراتژی‌ها به‌صورت توابعی در فضای هیلبرت بازتولیدکننده کرنل نمایش داده می‌شوند؛ بنابراین تصمیم‌ها می‌توانند به تاریخچه سیگنال‌های بازار وابسته…
Bitcoin-NG هر دوره را حول یک بلوک کلیدی و پس از آن چندین بلوک خرد سازمان‌دهی می‌کند. قاعده تقسیم کارمزد تراکنش‌ها، کارمزد را میان رهبر فعلی و رهبر بعدی توزیع می‌کند. سند استدلال می‌کند که تحلیل‌های پیشین مشوق‌ها، راهبردهای خصمانه پایدارتر و امکان تغییر رفتار…
NoxTrader از داده‌های تاریخی قیمت و حجم سهام US برای ساخت ویژگی‌هایی مانند بازده، قیمت هفتگی و مومنتوم قیمت ماهانه استفاده می‌کند. این سامانه برای پیش‌بینی بازده و شناسایی روندهای پایدار قیمت، مدل LSTM را به کار می‌گیرد و هنگام اجرا آن را به‌صورت پویا…
این سند پیشنهاد قیمت بلادرنگ (RTB) را روشی برای خریدوفروش تک‌تک نمایش‌های تبلیغاتی در طول بازدید کاربر معرفی می‌کند. با تجمیع موجودی ناشران و تصمیم‌گیری در سطح هر نمایش، RTB خرید خودکار و هدف‌گیری متناسب با هر کاربر را ممکن می‌کند. این سند حوزه تبلیغات…
این پژوهش مدل‌های نوسان زبر و جهش را از طریق مدل‌های نوع هستونِ بازگشتی، با بازگشت سریع به میانگین و بزرگی نوسان‌پذیریِ نوسان، به هم پیوند می‌دهد. کار با مشخصات هستون فوق‌زبر آغاز می‌شود و خانواده‌ای یک‌بعدی و مارکوفی برای تقریب آن می‌سازد. پارامتر مقیاس…
این مقاله CausalReinforceNet را معرفی می‌کند؛ چارچوبی که برای واردکردن تحلیل علّی به تصمیم‌های یادگیری تقویتی در معاملات رمزارز طراحی شده است. این چارچوب روش‌های شبکه بیزی و شبکه بیزی پویا را با یادگیری تقویتی ترکیب می‌کند تا عامل‌ها هنگام انتخاب معامله…
این مقاله فیلتر کالمن را با یک مثال مالی ساده‌شده، صورت‌بندی ریاضی آن و نمایش به‌صورت مدل گرافی احتمالاتی توضیح می‌دهد. دیدگاه گرافی، فیلترهای کالمن را به مدل‌های مارکوف پنهان پیوند می‌دهد و برای طرح روش‌های استنباط در فیلترهای کالمن توسعه‌یافته به کار…
این مقاله بررسی می‌کند چگونه کوچک‌ترین زیرمجموعه دارایی‌های پرریسک را شناسایی کنیم که بتواند مرز کارای میانگین-واریانس جهان سرمایه‌گذاری پرتفوی بزرگ‌تری را پوشش دهد. شرایط شناسایی این زیرمجموعه را بیان می‌کند و روشی برای برآورد و استنباط معرفی می‌کند که طوری…
این سند فرمولی مقدماتی برای جریان نقدی موردانتظار کارمزد دریافتی تأمین‌کنندگان نقدینگی در صرافی‌های غیرمتمرکز استخراج می‌کند. فرض‌ها شامل بازارهای کارا، حرکت قیمت براونی هندسی و نبود آربیتراژ است. در این صورت‌بندی، حجم معامله دیگر ورودی بیرونی محاسبه کارمزد…
این سند روشی احتمالاتی برای طبقه‌بندی رفتار بازار بر اساس سرعت و شتاب قیمت پیشنهاد می‌کند. انحراف از گام تصادفی با دو کمیت بی‌بُعد توصیف می‌شود: عدد فرود که شتاب را با سرعت مقایسه می‌کند و افق پیش‌بینی که بر اساس دوره آموزش مقیاس‌بندی شده است. چارچوب…
این پژوهش پیش‌بینی‌های احتمالاتی واریانس تحقق‌یافته بیت‌کوین را توسعه می‌دهد؛ به‌جای بسنده‌کردن به پیش‌بینی نقطه‌ای، چندک‌های شرطی را برآورد و عدم‌قطعیت پیامدهای احتمالی نوسان را نمایش می‌دهد. پیش‌بینی‌های مدل‌های آماری مانند HAR، GARCH و ARFIMA را با…
این سند ارزیابی می‌کند که ویژگی‌های دارایی‌ها چگونه به‌طور مشترک بازده را پیش‌بینی می‌کنند و چگونه می‌توان از آن‌ها برای ساخت پرتفوی سرمایه‌گذارانی با ترجیحات ریسک متفاوت استفاده کرد. عملکرد با مطلوبیت توان خارج از نمونه و معادل‌های قطعی سنجیده می‌شود؛ سپس…