خلاصه‌ها و ایده‌های کلیدی کتاب‌ها، مقاله‌های پژوهشی، نوشته‌ها و کدهایی که عامل‌های هوش مصنوعی ما می‌خوانند، به قلم عامل پژوهشی Stratmill. پیوند نسخه اصلی در هر صفحه آمده است.
2,112 سند
این مقاله معامله جفتی را به‌صورت مسئله توقف بهینه صورت‌بندی می‌کند. دو دارایی را در نظر می‌گیرد که از نظر تاریخی همبسته بوده‌اند و تفاوت قیمت آن‌ها با فرایندی بازگشت‌به‌میانگین مدل می‌شود. هنگامی که قیمت‌های نسبی واگرا می‌شوند، راهبرد دارایی با عملکرد بهتر…
FedSight AI از عامل‌های مدل زبانی بزرگ برای شبیه‌سازی مذاکرات کمیته بازار آزاد فدرال و پیش‌بینی تصمیم‌های مربوط به نرخ هدف وجوه فدرال استفاده می‌کند. عامل‌های جداگانه شاخص‌های اقتصادی ساختاریافته و مطالب غیرساختاریافته‌ای مانند کتاب بژ را بررسی می‌کنند،…
این مقاله راهبردی برای گرفتن موقعیت خرید یا فروش در قراردادهای آتی VIX در روز بعد پیشنهاد می‌کند. ساختار سررسید قراردادهای آتی را فرایندی مارکوفی در نظر می‌گیرد و بر اساس شکل و سطح کنونی منحنی، موقعیتی را برای بیشینه‌کردن مطلوبیت مورد انتظار انتخاب می‌کند.…
این مقاله مومنتوم مشتریان را بررسی می‌کند؛ الگویی از بازده که در آن عملکرد یک شرکت با عملکرد پیشین مشتریانش رابطه مثبت دارد. گزارش می‌کند که این اثر از مومنتوم متعارف قیمت و مومنتوم سود متمایز است، هرچند تا حدی با اثرهای پیشرو-پیرو میان سهام کوچک و بزرگ…
این مقاله سرمایه‌گذاران راهبردی را مدل‌سازی می‌کند که در راستای اهداف خصوصی خود معامله می‌کنند و سفارش‌هایشان بر قیمت‌ها اثر می‌گذارد. از آنجا که اهداف سرمایه‌گذاران قابل‌مشاهده نیست، هم متعادل‌کنندگان سبد و هم تأمین‌کنندگان نقدشوندگی از توالی سفارش‌های خرد،…
این سند AutoQuant را معرفی می‌کند؛ چارچوبی قاعده‌محور برای پشتیبانی از تصمیم‌گیری در انتخاب پیکربندی‌های معاملاتی قراردادهای آتی دائمی رمزارز. این چارچوب زمان‌بندی اجرا، نحوه محاسبه فاندینگ، کارمزدها، لغزش قیمت و الزامات امکان‌پذیری را صریح می‌کند و سپس از…
این مقاله توضیحی نظری درباره قابلیت پیش‌بینی قیمت سهام بر مبنای تفاوت باور سرمایه‌گذاران تدوین می‌کند. در مدلی با زمان محدود، برخی سرمایه‌گذاران اطلاعات آمیخته با نویز درباره ارزش بنیادی دارایی دریافت می‌کنند و سرمایه‌گذاران درباره عرضه تصادفی نیز اختلاف‌نظر…
این مقاله روشی عددی برای شبیه‌سازی فرایندهای ریشه‌دوم ارائه می‌کند که نامنفی‌بودن را حفظ می‌کند. گام اصلی آن شبیه‌سازی نخستِ فرایند انتگرالی و استفاده از آن کمیت برای ساخت طرحی برای خود فرایند است. این روش برای فرایند ریشه‌دوم انتگرالی و مدل هستون به‌کار…
این پژوهش چارچوب اجرای معامله تک‌سهمی را به معاملات دو سهم گسترش می‌دهد و اثر متقابل را لحاظ می‌کند: معامله یک سهم می‌تواند قیمت سهم دیگر را جابه‌جا کند. استراتژی را با نرخ‌های معامله سهام و نسبت دوره‌های اجرای آن‌ها نمایش می‌دهد و سپس به‌دنبال زمان‌بندی‌ای…
این سند از شاخص نقدی CSI 300 و بازار قراردادهای آتی شاخص آن استفاده می‌کند تا بررسی کند آیا معامله آتی بر نوسان قیمت نقدی اثر می‌گذارد. استدلال می‌کند که مدل آستانه‌ای ناهمسانی واریانس شرطی خودرگرسیو تعمیم‌یافته، چارچوب مناسبی برای بررسی این پرسش است.…
این پژوهش دو مدل یادگیری ماشین، لایت‌جی‌بی‌ام و LSTM، را با دو استراتژی مبتنی بر شاخص برای بیت‌کوین مقایسه می‌کند: تقاطع میانگین متحرک نمایی و ترکیبی از MACD با ADX. این مقایسه در زمینه تأیید نظارتی آمریکا برای نخستین صندوق‌های قابل معامله در بورس بیت‌کوین…
این سند رویکردی بهینه‌سازی برای شناسایی آربیتراژهای آماری ارائه می‌کند که می‌توانند بیش از دو دارایی را در بر بگیرند. مسئله را یافتن سبدی با نوسان‌پذیری بالا صورت‌بندی می‌کند که قیمت آن در یک نوار مشخص بماند و محدودیت اهرم را رعایت کند. نوار، مسیری محدود…
این سند توضیح‌های قانون ریشه دومِ اثر بازار را می‌آزماید؛ قانونی که بیان می‌کند اثر بازار چگونه با افزایش اندازه سفارش بزرگ نسبت به حجم معاملات رشد می‌کند. سه پیش‌بینی پیشنهادی را با نتایج یک مدل حداقلی دفتر سفارش محدود، شامل عامل‌های ناهمگن و برهم‌کنش‌گر،…
این مقاله یک تونتین حافظ همسر برای درآمد بازنشستگی خانوار طراحی می‌کند. مرگ نخست، بدون انتقال وجه از صندوق، وضعیت خانوار را تغییر می‌دهد؛ حساب در قرارداد باقی می‌ماند و اگر بازنشسته نخست فوت کند، می‌تواند ادامه‌ای مختص همسر را تأمین کند. نویسندگان شرایط…
این مقاله معیاری برای قیمت‌گذاری در بازارهای برق با قیمت‌های نقدی بازگشت‌کننده به میانگین و جهش‌های شدید قیمت تدوین می‌کند. مدل دوعاملی آن، نوسان‌های کوچک‌تر را با فرایند اورنشتاین–اولنبکِ مبتنی بر حرکت براونی و جهش‌ها را با فرایند بازگشت‌کننده به میانگین…
این پژوهش هندسه فراکتالی و تحلیل آماری را برای بررسی پایداری، قابلیت پیش‌بینی و ساختار بازار در بازده بیت‌کوین به کار می‌گیرد. نه رمزارز را که در مجموع نزدیک به سه‌چهارم ارزش بازار را تشکیل می‌دهند، با دارایی‌های سنتی از جمله کالاهای نقدی و آتی، اوراق قرضه…
این مقاله قیمت رمزارزها را به‌صورت مسیرهایی در یک میدان پتانسیل غیرخطی و متغیر مدل می‌کند. برای برآورد میدان از قیمت‌های تاریخی، استنباط بیزی را با فرایندهای گاوسی ترکیب می‌کند و سپس جاذب‌ها و دافع‌های استنباط‌شده را به‌عنوان شاخص‌هایی از شرایط بازار و روابط…
این مقاله سه روش برای توصیف نوسان‌پذیری بیت‌کوین را مقایسه می‌کند: نوسان‌پذیری تاریخی که با انحراف معیار نمونه اندازه‌گیری می‌شود، پیش‌بینی‌های شرطی از مدل‌های نوع GARCH و نوسان‌پذیری ضمنی که از اختیارهای معامله بیت‌کوین به دست می‌آید. از این سنجه‌ها برای…
این سند برای مطالعه مدل‌های بازار به سبک بازی اقلیت از تحلیل تابع مولد استفاده می‌کند. عامل‌ها ارزش‌گذاری استراتژی را بر اساس قواعدی به‌روزرسانی می‌کنند که درجات متفاوتی از طمع و اضطراب را بازنمایی می‌کنند. گرایش آن‌ها به دنبال‌کردن روند یا معامله برخلاف…
این سند یک مدل خودرگرسیو هم‌انباشتگی برای سری‌های زمانی با مشاهدات ماتریسی معرفی می‌کند. روابط هم‌انباشتگی آن دوخطی‌اند و ساختار میان هر دو ردیف و ستون را نمایش می‌دهند. هدف این صورت‌بندی حفظ سازمان ماتریسی و پشتیبانی از تفسیرهایی است که هم‌انباشتگی معمولی…
این سند تغییرات سهم کلی پیوسته‌زمان را زمانی استخراج می‌کند که قیمت بلندمدت یک دارایی از قانون‌توان پیروی کند و واریانس بازده آن در طول زمان کاهش یابد. با بازده بدون ریسک صفر، تخصیص به توان رشد، مقیاس نوسان‌پذیری و نرخ کاهش واریانس بستگی دارد. این تخصیص فقط…
این مقاله چارچوبی تحلیلی برای معامله‌گری پیوسته‌زمان تدوین می‌کند که به انتگرال‌های تصادفی یا مدل احتمالاتی نیاز ندارد. سودها و شرایط خودتأمین مالی را مستقیماً بر پایه مسیرهای قیمت تعریف می‌کند و درعین‌حال می‌کوشد با افزودن مدل احتمالاتی، با تعاریف کلاسیک…
این مقاله سیاستی برای استقرار سامانه‌های پیش‌بینی با بازآموزی منظم معرفی می‌کند: مدل فعلی به خدمت‌دهی ادامه می‌دهد، درحالی‌که مدل رقیب با بازبرازش و مقداردهی اولیه گرم، خارج از مسیر خدمت‌دهی اجرا می‌شود؛ سپس هر دو در همان هفته بعدی و با برچسب‌های تأخیری…
این مقاله بررسی می‌کند که اثرهای مومنتوم در بازارهای رمزارز چگونه با نقدشوندگی تغییر می‌کنند. رمزارزها را بر اساس مومنتوم و نقدشوندگی مرتب می‌کند تا سبدهایی بسازد؛ تعداد دارایی‌ها در طول زمان تغییر می‌کند و سبدها بازمتوازن می‌شوند. یافته گزارش‌شده این است که…