Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
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Le document présente l’exécution de gros ordres comme un arbitrage entre coûts de liquidité et risque de prix. Une exécution rapide peut accroître l’impact sur le marché lorsque la liquidité est limitée, tandis qu’une exécution lente expose l’ordre à des…
Le document propose une approche probabiliste pour classer le comportement du marché à partir de la vitesse et de l’accélération des prix. Il décrit les écarts par rapport à une marche aléatoire à l’aide de deux grandeurs sans dimension : un nombre de Froude…
Cette étude applique la géométrie fractale et l’analyse statistique aux rendements du Bitcoin pour examiner la persistance, la prévisibilité et la structure des marchés. Elle compare neuf cryptomonnaies, représentant ensemble près des trois quarts de la…
L’article examine les perspectives et les défis liés à la création d’une cryptomonnaie destinée aux transactions au Rwanda, appelée Rwandacoin. Il replace cette idée dans le contexte de l’utilisation croissante des cryptomonnaies pour les transactions en…
Ce document présente TrendFolios, un cadre de construction de portefeuille qui combine des signaux de momentum et de suivi de tendance sur plusieurs classes d’actifs et facteurs de risque associés. Il décrit une stratégie d’investissement active destinée à…
Ce document étudie la gestion de positions sur plusieurs actifs à retour à la moyenne, notamment la possibilité d’inclure dans le portefeuille un actif sans retour à la moyenne. Il formule la gestion des positions comme un problème de contrôle optimal pour…
Cet article étend le cadre d’exécution optimale d’Almgren–Chriss afin de tenir compte de limites de capital partagées lors du rééquilibrage de plusieurs actifs. Il contraint les dépenses de trésorerie cumulées attendues à chaque période de trading, de sorte…
Le document examine si des modèles qui convertissent directement les conditions de marché en pondérations de portefeuille peuvent surpasser les stratégies classiques de contrats à terme multi-actifs. Il décrit l’entraînement de ces politiques sur seize…
Ce cadre relie l’objectif d’investissement d’un fonds à horizon cible aux paramètres de conception des régimes de retraite, tels que les taux de cotisation, les années d’activité, l’âge de la retraite et les objectifs de taux de remplacement. Plutôt que de…
Ce document décrit une règle d’allocation tactique qui s’appuie sur une moyenne mobile simple à dix mois pour ajuster l’exposition aux différentes classes d’actifs. Dans l’exemple, cinq ETF pondérés de manière égale couvrent les actions US et étrangères, les…
Le document demande pourquoi les spreads de crédit des obligations d’un même emprunteur peuvent varier selon la devise, en prenant USD et CHF comme exemples. Une réponse attribue en partie cette différence aux probabilités de défaut et aux taux de…
Le document demande si les anciens fichiers journaliers MetaStock peuvent être chargés directement dans pandas. Il décrit le format comme binaire et indique qu’il est associé à plusieurs types de fichiers, mais ne fournit aucune méthode de décodage ni aucun…
L’article présente la macroéconomie à travers la production nationale, le chômage, l’inflation, les taux d’intérêt et les politiques publiques. Il explique trois méthodes de calcul du GDP, distingue le GDP nominal de celui corrigé de l’inflation et décrit…
Le document décrit un processus qui transforme les travaux de recherche en finance en synthèses systématiques de stratégies. Les stratégies sont classées par marché et par thème, avec leurs règles de trading, calendriers de rééquilibrage, caractéristiques de…
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